Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL)
IVAL — это пассивный ETF от EMPIRICAL FINANCE LLC, отслеживающий инвестиционный результат IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. IVAL запущен 17 дек. 2014 г. и имеет комиссию в 0.59%.
Информация о ETF
| ISIN | US02072L2016 |
|---|---|
| CUSIP | 02072L201 |
| Эмитент | EMPIRICAL FINANCE LLC |
| Дата выпуска | 17 дек. 2014 г. |
| Регион | Global ex-U.S. (Broad) |
| Категория | Global Equities |
| С использованием кредитного плеча | 1x |
| Отслеживаемый индекс | IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index |
| Класс актива | Акции |
Размер класса активов | Смешанная |
Стиль класса активов | Стоимость |
Комиссия
Комиссия IVAL составляет 0.59%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: IVAL с IMOM, IVAL с AVUV, IVAL с AVDV, IVAL с VSS, IVAL с AVES, IVAL с IVV, IVAL с QQQ, IVAL с DGS, IVAL с FNDE, IVAL с IPAC
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect International Quantitative Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Alpha Architect International Quantitative Value ETF показал доход в 1.53% с начала года и 12.75% за последние 12 месяцев.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 1.53% | 25.82% |
| 1 месяц | -1.98% | 3.20% |
| 6 месяцев | -3.78% | 14.94% |
| 1 год | 12.75% | 35.92% |
| 5 лет (среднегодовая) | 1.35% | 14.22% |
| 10 лет (среднегодовая) | N/A | 11.43% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью IVAL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 2.02% | 1.51% | 4.62% | -4.74% | 3.70% | -4.79% | 0.60% | 2.09% | 0.89% | -4.22% | 1.53% | ||
| 2023 | 8.69% | -2.24% | 1.58% | -0.81% | -4.33% | 7.48% | 4.98% | -2.26% | -0.74% | -5.10% | 7.75% | 5.21% | 20.61% |
| 2022 | -0.77% | -0.03% | 1.61% | -6.37% | 5.34% | -14.01% | 4.71% | -3.48% | -10.82% | 8.04% | 11.64% | -3.22% | -10.06% |
| 2021 | -0.05% | 0.48% | 4.90% | 0.69% | 2.98% | -2.58% | -0.79% | -2.15% | -3.28% | 1.15% | -7.03% | 6.18% | -0.22% |
| 2020 | -5.10% | -9.76% | -17.10% | 9.10% | 6.32% | 0.91% | -1.78% | 8.24% | -2.92% | -4.35% | 10.12% | 5.23% | -4.94% |
| 2019 | 11.89% | 1.97% | -1.41% | 3.87% | -12.00% | 6.50% | -2.93% | -3.08% | 6.65% | 5.34% | 1.31% | 3.41% | 21.26% |
| 2018 | 3.24% | -2.61% | -1.60% | 0.34% | -2.90% | -2.03% | 2.18% | -2.92% | 0.85% | -10.27% | -2.56% | -6.15% | -22.50% |
| 2017 | 3.34% | 4.08% | 2.26% | 3.70% | 2.73% | 0.48% | 3.66% | 1.35% | 1.71% | 2.34% | -0.61% | 2.40% | 31.03% |
| 2016 | -6.10% | -2.62% | 6.59% | 0.43% | 0.13% | -5.72% | 8.73% | 3.29% | 0.92% | 3.95% | -1.93% | 2.61% | 9.55% |
| 2015 | 0.20% | 5.53% | -0.59% | 4.53% | 0.06% | -3.17% | -2.14% | -6.53% | -5.09% | 8.35% | -1.49% | -2.25% | -3.57% |
| 2014 | 0.36% | 0.36% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг IVAL среди ETFs на нашем сайте составляет 22, что соответствует нижним 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect International Quantitative Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.85%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.95 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.95 | $1.29 | $1.75 | $1.04 | $0.57 | $0.74 | $0.73 | $0.57 | $0.52 | $0.45 | $0.05 |
Дивидендный доход | 3.85% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect International Quantitative Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.63 | |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.04 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.57 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.74 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.73 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.57 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.52 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.45 |
| 2014 | $0.05 | $0.05 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Alpha Architect International Quantitative Value ETF показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Alpha Architect International Quantitative Value ETF составляет 7.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.09% | 25 янв. 2018 г. | 543 | 23 мар. 2020 г. | — | — | — |
| -25.82% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 256 | 16 февр. 2017 г. | 442 |
| -4.62% | 29 дек. 2014 г. | 6 | 6 янв. 2015 г. | 19 | 3 февр. 2015 г. | 25 |
| -4.58% | 9 нояб. 2017 г. | 5 | 15 нояб. 2017 г. | 25 | 21 дек. 2017 г. | 30 |
| -3.35% | 24 мар. 2015 г. | 7 | 1 апр. 2015 г. | 9 | 15 апр. 2015 г. | 16 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Alpha Architect International Quantitative Value ETF составляет 4.38%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.