График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Alpha Architect International Quantitative Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) показал доход в 8.42% с начала года и 37.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVAL составила 7.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IVAL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.81% | 9.27% | -7.11% | 8.42% | |||||||||
| 2025 | 1.62% | 1.94% | 2.91% | 3.25% | 5.08% | 2.06% | -1.19% | 8.01% | 1.74% | 0.18% | 2.16% | 2.85% | 34.92% |
| 2024 | 2.02% | 1.51% | 4.62% | -4.74% | 3.70% | -4.81% | 0.60% | 2.09% | 0.89% | -4.22% | -0.24% | -1.54% | -0.71% |
| 2023 | 8.68% | -2.24% | 1.58% | -0.80% | -4.33% | 7.48% | 4.98% | -2.26% | -0.74% | -5.10% | 7.75% | 5.21% | 20.61% |
| 2022 | -0.77% | -0.03% | 1.61% | -6.37% | 5.34% | -14.01% | 4.71% | -3.48% | -10.82% | 8.04% | 11.64% | -3.22% | -10.06% |
| 2021 | -0.05% | 0.48% | 4.90% | 0.69% | 2.98% | -2.58% | -0.79% | -2.15% | -3.28% | 1.15% | -7.03% | 6.18% | -0.22% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect International Quantitative Value ETF: годовая альфа составляет -1.64%, бета — 0.78, а R² — 0.54 относительно S&P 500 Index с 18.12.2014.
- Этот ETF участвовал в 91.45% снижения S&P 500 Index, но только в 72.65% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Альфа
- -1.64%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 72.65%
- Участие в снижении
- 91.45%
Комиссия
Комиссия IVAL составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVAL имеет ранг 92 по соотношению доходности и риска — в топ 92% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 0.90 | +1.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 1.39 | +1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.21 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 1.40 | +1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 6.61 | +6.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IVAL в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect International Quantitative Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.87 | $0.87 | $1.29 | $1.75 | $1.04 | $0.57 | $0.74 | $0.73 | $0.57 | $0.52 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect International Quantitative Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.14 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Alpha Architect International Quantitative Value ETF показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1281 торговую сессию.
Текущая просадка Alpha Architect International Quantitative Value ETF составляет 7.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -46.09% | 25 янв. 2018 г. | 543 | 23 мар. 2020 г. | 1281 | 28 апр. 2025 г. | 1824 |
| -25.82% | 19 мая 2015 г. | 186 | 11 февр. 2016 г. | 258 | 21 февр. 2017 г. | 444 |
| -11.24% | 2 мар. 2026 г. | 15 | 20 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -5.22% | 28 окт. 2025 г. | 18 | 20 нояб. 2025 г. | 9 | 4 дек. 2025 г. | 27 |
| -4.62% | 29 дек. 2014 г. | 6 | 6 янв. 2015 г. | 19 | 3 февр. 2015 г. | 25 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...