- ISIN
- US02072L2016
- CUSIP
- 02072L201
- Эмитент
- Alpha Architect
- Дата выпуска
- 16 дек. 2014 г.
- Регион
- Global ex-U.S. (Broad)
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- U.S.
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $210M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) прибавил 12.8% с начала года. Текущая цена акции IVAL — $35. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IVAL 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,547.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) показал доход в 12.82% с начала года и 31.03% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IVAL составила 8.02%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.20%
- 6 месяцев
- 9.49%
- С начала года
- 12.82%
- 1 год
- 31.03%
- 3 года*
- 17.47%
- 5 лет*
- 9.12%
- 10 лет*
- 8.02%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IVAL по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 дек. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.64%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 2019 г. с доходностью +11.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -17.1%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IVAL закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -11.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.81% | 9.27% | -7.11% | 2.87% | 2.44% | -3.69% | 2.53% | 12.82% | |||||
| 2025 | 1.62% | 1.94% | 2.91% | 3.25% | 5.08% | 2.06% | -1.19% | 8.01% | 1.74% | 0.18% | 2.16% | 2.85% | 34.92% |
| 2024 | 2.02% | 1.51% | 4.62% | -4.74% | 3.70% | -4.81% | 0.60% | 2.09% | 0.89% | -4.22% | -0.24% | -1.54% | -0.71% |
| 2023 | 8.68% | -2.24% | 1.58% | -0.80% | -4.33% | 7.48% | 4.98% | -2.26% | -0.74% | -5.10% | 7.75% | 5.21% | 20.61% |
| 2022 | -0.77% | -0.03% | 1.61% | -6.37% | 5.34% | -14.01% | 4.71% | -3.48% | -10.82% | 8.04% | 11.64% | -3.22% | -10.06% |
| 2021 | -0.05% | 0.48% | 4.90% | 0.69% | 2.98% | -2.58% | -0.79% | -2.15% | -3.28% | 1.15% | -7.03% | 6.18% | -0.22% |
Метрики бенчмарка
Alpha Architect International Quantitative Value ETF has an annualized alpha of -2.27%, beta of 0.78, and R2 of 0.54 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2014.
- This ETF participated in 92.75% of S&P 500 Index downside but only 70.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -2.27% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -2.27%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.54
- Участие в росте
- 70.80%
- Участие в снижении
- 92.75%
Комиссия
Комиссия IVAL составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IVAL имеет ранг 74 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 74% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IVAL | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.29 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | 2.24 | +0.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.02 | 9.71 | -0.69 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Alpha Architect International Quantitative Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.70%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.94 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.94 | $0.87 | $0.87 | $1.29 | $1.75 | $1.04 | $0.57 | $0.74 | $0.73 | $0.57 | $0.52 | $0.45 |
Дивидендный доход | 2.70% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alpha Architect International Quantitative Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.54 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.40 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.87 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.87 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.65 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.75 | $1.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.04 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Alpha Architect International Quantitative Value ETF показал максимальную просадку в 46.09%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1281 торговую сессию.
Текущая просадка Alpha Architect International Quantitative Value ETF составляет 3.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-46.09%март 2020 г. | 2y 1mo | 5y 1mo | 7y 3moянв. 2018 г. - апр. 2025 г. | Обвал COVID2020 |
-25.82%февр. 2016 г. | 8mo 28d | 1y 11d | 1y 9moмай 2015 г. - февр. 2017 г. | — |
-11.24%март 2026 г. | 18d | — | 4mo 17dмарт 2026 г. - сейчас | — |
-5.22%нояб. 2025 г. | 23d | 14d | 1mo 7dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-4.62%янв. 2015 г. | 8d | 28d | 1mo 6dдек. 2014 г. - февр. 2015 г. | — |
Показатели просадок
| IVAL | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -56.78% | +10.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -9.10% | -2.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -18.90% | +3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.73% | -25.43% | -3.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -33.92% | -12.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -1.00% | -2.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.92% | -10.70% | -1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 2.09% | +1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IVAL
Добавьте Alpha Architect International Quantitative Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IVAL