Сравнение IVAL с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
IVAL и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или VSS.
Корреляция
Корреляция между IVAL и VSS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и VSS
Основные характеристики
IVAL:
0.01
VSS:
0.44
IVAL:
0.11
VSS:
0.68
IVAL:
1.01
VSS:
1.08
IVAL:
0.01
VSS:
0.40
IVAL:
0.02
VSS:
1.39
IVAL:
5.89%
VSS:
4.10%
IVAL:
15.47%
VSS:
12.84%
IVAL:
-46.09%
VSS:
-43.51%
IVAL:
-5.19%
VSS:
-9.19%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 4.36%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям VSS по среднегодовой доходности: 2.89% против 4.47% соответственно.
IVAL
4.36%
2.70%
-0.95%
-0.12%
3.96%
2.89%
VSS
0.66%
0.10%
-3.85%
4.11%
5.43%
4.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и VSS
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и VSS
IVAL
VSS
Сравнение IVAL c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и VSS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что сопоставимо с доходностью VSS в 3.42%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.45% | 3.61% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.42% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и VSS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и VSS
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 3.60% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.33%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.