PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IVAL с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с VSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while VSS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the FTSE Global Small Cap ex US Index. IVAL is actively managed, while VSS is passively managed. Over the past 10 years, IVAL returned 8.01%/yr vs 8.07%/yr for VSS. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IVAL charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 13.29%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 10.57%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVAL имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции VSS немного впереди с 8.07%.

IVAL

1 день
-0.50%
1 месяц
3.49%
С начала года
13.29%
6 месяцев
16.64%
1 год
32.20%
3 года*
19.90%
5 лет*
8.36%
10 лет*
8.01%

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IVAL и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		13.29%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between IVAL and VSS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2014 г.

0.81

The correlation between IVAL and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и VSS

Секторы
IVAL
VSS

Промышленность

28.5%
18.7%

Потребительский циклический сектор

23.5%
9.3%

Сырьевые материалы

21.2%
12.1%

Энергетика

11.6%
4.9%

Потребительский защитный сектор

7.4%
3.4%

Технологии

3.9%
13.3%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.3%

Здравоохранение

1.8%
6.2%

Финансовые услуги

-

10.8%

Недвижимость

-

7.3%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Промышленность

IVAL
28.5%
VSS
18.7%

Потребительский циклический сектор

IVAL
23.5%
VSS
9.3%

Сырьевые материалы

IVAL
21.2%
VSS
12.1%

Энергетика

IVAL
11.6%
VSS
4.9%

Потребительский защитный сектор

IVAL
7.4%
VSS
3.4%

Технологии

IVAL
3.9%
VSS
13.3%

Коммуникационные услуги

IVAL
2.1%
VSS
2.3%

Здравоохранение

IVAL
1.8%
VSS
6.2%

Финансовые услуги

IVAL

-

VSS
10.8%

Недвижимость

IVAL

-

VSS
7.3%

Коммунальные услуги

IVAL

-

VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с FNDEIVAL с IVV
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

IVAL vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IVALVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.85

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.54

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.36

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.17

9.13

+1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IVAL vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IVALVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.35

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.47

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.55

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IVAL и VSS

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-43.51%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.62%

+0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-15.73%

+0.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-33.93%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-43.51%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.58%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.00%

-9.64%

-2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.18%

3.00%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и VSS

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 3.82%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

5.33%

-1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.00%

12.64%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.37%

14.81%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.74%

16.46%

+1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.84%

17.27%

+1.57%

Сравнение комиссий IVAL и VSS

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и VSS

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%, что меньше доходности VSS в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.66%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and VSS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to IVAL (3.82%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, VSS leads with 8.07% vs 8.01% for IVAL. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, IVAL has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 8.07% return vs 8.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for IVAL.

VSS has the higher dividend yield at 3.07%, compared with 2.66% for IVAL.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VSS is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for IVAL and 0.07% for VSS.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор