Сравнение IVAL с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
IVAL и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и VSS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и VSS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 8.42% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.27% | 29.61% | 2.94% | 15.52% | -21.48% | 13.05% | 11.81% | 21.36% | -18.48% | 30.61% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 8.42%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVAL имеют среднегодовую доходность 7.75%, а акции VSS немного впереди с 7.80%.
IVAL
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -7.11%
- С начала года
- 8.42%
- 6 месяцев
- 14.13%
- 1 год
- 37.22%
- 3 года*
- 17.52%
- 5 лет*
- 8.19%
- 10 лет*
- 7.75%
VSS
- 1 день
- 1.52%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 32.12%
- 3 года*
- 14.42%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 7.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и VSS
IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Доходность на риск
IVAL vs. VSS — Ранг доходности на риск
IVAL
VSS
Сравнение IVAL c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | VSS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.97 | +0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.85 | 2.61 | +0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.40 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.24 | 2.80 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.61 | 10.97 | +1.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.97 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.35 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.46 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.53 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и VSS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и VSS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности VSS в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.77% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.28% | 3.39% | 3.44% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и VSS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VSS.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -43.51% | -2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -11.62% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -33.93% | +2.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -43.51% | -2.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.11% | -7.52% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -9.72% | -2.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 2.97% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и VSS
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 7.41% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | VSS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.00% | +0.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 11.10% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.60% | 16.40% | +1.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.67% | 16.26% | +1.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.91% | 17.17% | +1.74% |