Сравнение IVAL с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
IVAL и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или VSS.
Основные характеристики
| IVAL | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.80% | 3.17% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 11.12% |
| Дох-ть за 3 года | 2.35% | -2.91% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 4.47% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.10 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.60 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 0.79 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 6.19 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 2.44% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 13.68% |
| Макс. просадка | -46.09% | -43.51% |
| Текущая просадка | -9.27% | -9.57% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и VSS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и VSS
С начала года, IVAL показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 3.17%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и VSS
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и VSS
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности VSS в 2.94%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.94% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% | 0.00% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 2.94% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и VSS
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и VSS
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 4.44% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.