PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IVAL с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IVAL и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IVAL и VSS


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
10.27%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.27%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 3.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IVAL имеют среднегодовую доходность 7.93%, а акции VSS немного отстают с 7.80%.


IVAL

1 день
1.71%
1 месяц
-3.41%
С начала года
10.27%
6 месяцев
15.79%
1 год
39.40%
3 года*
18.19%
5 лет*
8.56%
10 лет*
7.93%

VSS

1 день
1.52%
1 месяц
-6.14%
С начала года
3.27%
6 месяцев
5.96%
1 год
32.12%
3 года*
14.42%
5 лет*
5.70%
10 лет*
7.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Сравнение комиссий IVAL и VSS

IVAL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.


Доходность на риск

IVAL vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 9292
Ранг коэф-та Мартина

VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IVAL c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IVALVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.24

1.97

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.98

2.61

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.40

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.80

+0.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.58

10.97

+2.62

IVAL vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IVALVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

1.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.35

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

0.46

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.53

-0.19

Корреляция

Корреляция между IVAL и VSS составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и VSS

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности VSS в 3.28%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
2.73%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.28%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и VSS

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и VSS.


Загрузка...

Показатели просадок


IVALVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-43.51%

-2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-11.62%

+0.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.01%

-33.93%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-43.51%

-2.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.52%

-7.52%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.12%

-9.72%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.97%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и VSS

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 6.68% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IVALVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.00%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

11.10%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.66%

16.40%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.68%

16.26%

+1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.92%

17.17%

+1.75%