Сравнение IVAL с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
IVAL и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или FNDE.
Корреляция
Корреляция между IVAL и FNDE составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и FNDE
Основные характеристики
IVAL:
0.24
FNDE:
0.66
IVAL:
0.46
FNDE:
1.06
IVAL:
1.06
FNDE:
1.14
IVAL:
0.28
FNDE:
0.73
IVAL:
0.81
FNDE:
1.98
IVAL:
5.42%
FNDE:
6.79%
IVAL:
18.59%
FNDE:
20.31%
IVAL:
-46.09%
FNDE:
-43.55%
IVAL:
-0.57%
FNDE:
-8.15%
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 9.48%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 3.30%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 2.73% против 4.72% соответственно.
IVAL
9.48%
1.08%
8.28%
5.58%
8.45%
2.73%
FNDE
3.30%
-3.66%
-1.97%
12.24%
12.00%
4.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и FNDE
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IVAL и FNDE
IVAL
FNDE
Сравнение IVAL c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и FNDE
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности FNDE в 4.67%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.99% | 3.60% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.20% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.67% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и FNDE
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и FNDE
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 10.85% и 11.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.