PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение IVAL с FNDE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IVAL и FNDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.7

Доходность

Сравнение доходности IVAL и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.91%
5.12%
IVAL
FNDE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IVAL:

-0.05

FNDE:

0.96

Коэф-т Сортино

IVAL:

0.03

FNDE:

1.44

Коэф-т Омега

IVAL:

1.00

FNDE:

1.18

Коэф-т Кальмара

IVAL:

-0.05

FNDE:

1.16

Коэф-т Мартина

IVAL:

-0.14

FNDE:

2.91

Индекс Язвы

IVAL:

5.67%

FNDE:

5.56%

Дневная вол-ть

IVAL:

15.36%

FNDE:

16.97%

Макс. просадка

IVAL:

-46.09%

FNDE:

-43.55%

Текущая просадка

IVAL:

-8.28%

FNDE:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 0.96%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 1.51%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 2.97% против 6.08% соответственно.


IVAL

С начала года

0.96%

1 месяц

0.37%

6 месяцев

-0.91%

1 год

-1.75%

5 лет

1.27%

10 лет

2.97%

FNDE

С начала года

1.51%

1 месяц

0.55%

6 месяцев

5.12%

1 год

15.54%

5 лет

5.48%

10 лет

6.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IVAL и FNDE

IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.


IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
График комиссии IVAL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.59%
График комиссии FNDE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IVAL и FNDE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IVAL
Ранг риск-скорректированной доходности IVAL, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IVAL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина

FNDE
Ранг риск-скорректированной доходности FNDE, с текущим значением в 4242
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IVAL c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IVAL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.050.96
Коэффициент Сортино IVAL, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.005.0010.000.031.44
Коэффициент Омега IVAL, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.18
Коэффициент Кальмара IVAL, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.051.16
Коэффициент Мартина IVAL, с текущим значением в -0.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.142.91
IVAL
FNDE

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FNDE равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.05
0.96
IVAL
FNDE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и FNDE

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности FNDE в 4.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF
3.57%3.61%5.14%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%0.21%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
4.75%4.82%4.74%5.59%4.31%2.49%3.47%3.05%2.05%1.65%2.02%1.36%

Просадки

Сравнение просадок IVAL и FNDE

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-8.28%
-9.74%
IVAL
FNDE

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и FNDE

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 3.71% и 3.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
3.71%
3.73%
IVAL
FNDE
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab