PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IVAL с FNDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IVAL с FNDE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IVAL (Alpha Architect International Quantitative Value ETF) and FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) are both exchange-traded funds - IVAL is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Alpha Architect, while FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net). IVAL is actively managed, while FNDE is passively managed. Over the past 10 years, IVAL returned 8.09%/yr vs 9.93%/yr for FNDE. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.39% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IVAL и FNDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IVAL показывает доходность 17.66%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 15.65%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 8.09% против 9.93% соответственно.

IVAL

1 день
0.33%
1 месяц
3.17%
6 месяцев
5.96%
С начала года
17.66%
1 год
32.90%
3 года*
18.67%
5 лет*
10.30%
10 лет*
8.09%
Всё время*
6.71%

FNDE

1 день
-0.48%
1 месяц
3.46%
6 месяцев
7.18%
С начала года
15.65%
1 год
28.51%
3 года*
20.17%
5 лет*
10.71%
10 лет*
9.93%
Всё время*
7.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDE

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF
$34.02M$32.33M$33.68M

IVAL

Alpha Architect International Quantitative Value ETF
$697.27K$499.81K$668.05K

Сравнение доходности по годам IVAL и FNDE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		17.66%34.92%-0.71%20.61%-10.06%-0.22%-4.94%21.26%-22.50%31.03%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		15.65%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%

Correlation

The correlation between IVAL and FNDE is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.68

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 дек. 2014 г.

0.67

The correlation between IVAL and FNDE has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IVAL и FNDE

Секторы
IVAL
FNDE

Промышленность

22.0%
4.6%

Потребительский циклический сектор

21.7%
8.9%

Сырьевые материалы

17.9%
12.0%

Энергетика

14.2%
13.2%

Потребительский защитный сектор

10.2%
3.3%

Технологии

6.1%
22.3%

Здравоохранение

4.1%
0.4%

Коммуникационные услуги

4.0%
6.6%

Финансовые услуги

-

25.0%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Промышленность

IVAL
22.0%
FNDE
4.6%

Потребительский циклический сектор

IVAL
21.7%
FNDE
8.9%

Сырьевые материалы

IVAL
17.9%
FNDE
12.0%

Энергетика

IVAL
14.2%
FNDE
13.2%

Потребительский защитный сектор

IVAL
10.2%
FNDE
3.3%

Технологии

IVAL
6.1%
FNDE
22.3%

Здравоохранение

IVAL
4.1%
FNDE
0.4%

Коммуникационные услуги

IVAL
4.0%
FNDE
6.6%

Финансовые услуги

IVAL

-

FNDE
25.0%

Недвижимость

IVAL

-

FNDE
1.4%

Коммунальные услуги

IVAL

-

FNDE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Value ETF

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с IVAL:
IVAL с IMOMIVAL с IPACIVAL с AVDVIVAL с DGSIVAL с AVESIVAL с VSSIVAL с IVV
Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX

Доходность на риск

IVAL vs. FNDE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IVAL
Ранг доходности на риск IVAL: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVAL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVAL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVAL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IVAL c FNDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IVALFNDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.78

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.96
2.40

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.32

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

2.80

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.57

8.85

+0.72

IVAL vs. FNDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IVAL на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDE равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IVAL и FNDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IVAL и FNDE

Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FNDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IVALFNDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.09%

-43.55%

-2.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.24%

-10.23%

-1.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-18.40%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.51%

-29.44%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.09%

-39.93%

-6.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.35%

-1.53%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.87%

-11.61%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

3.23%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IVAL и FNDE

Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что IVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IVALFNDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.73%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.81%

13.39%

-0.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

16.13%

-0.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.77%

17.09%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.60%

19.13%

-0.53%

Сравнение комиссий IVAL и FNDE

И IVAL, и FNDE имеют комиссию равную 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IVAL и FNDE

Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.59%, что меньше доходности FNDE в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.58%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
IVAL
Alpha Architect International Quantitative Value ETF		2.59%2.75%3.60%5.15%8.00%3.95%2.07%2.51%2.93%1.73%2.02%1.86%

Часто задаваемые вопросы

IVAL and FNDE have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IVAL has higher volatility (4.08%) compared to FNDE (3.73%). In terms of maximum drawdown, IVAL dropped -46.09% vs FNDE's -43.55%.

On 10-year performance, FNDE leads with 9.93% vs 8.09% for IVAL. Both ETFs have the same 0.39% expense ratio. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 3.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 9.93% return vs 8.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IVAL and FNDE have the same expense ratio: 0.39% per year.

FNDE has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 2.59% for IVAL.

IVAL is categorized as Foreign Large Cap Equities, while FNDE is Emerging Markets Equities. They also come from different issuers: Alpha Architect and Charles Schwab.

IVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IVAL и FNDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор