Сравнение IVAL с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
IVAL и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 16 дек. 2014 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IVAL и FNDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IVAL и FNDE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 10.27% | 34.92% | -0.71% | 20.61% | -10.06% | -0.22% | -4.94% | 21.26% | -22.50% | 31.03% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 5.77% | 29.46% | 12.10% | 14.99% | -15.58% | 14.41% | -2.77% | 19.75% | -10.37% | 26.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IVAL показывает доходность 10.27%, что значительно выше, чем у FNDE с доходностью 5.77%. За последние 10 лет акции IVAL уступали акциям FNDE по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.20% соответственно.
IVAL
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -3.41%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 15.79%
- 1 год
- 39.40%
- 3 года*
- 18.19%
- 5 лет*
- 8.56%
- 10 лет*
- 7.93%
FNDE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 5.77%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 28.73%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 9.45%
- 10 лет*
- 10.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и FNDE
И IVAL, и FNDE имеют комиссию равную 0.39%.
Доходность на риск
IVAL vs. FNDE — Ранг доходности на риск
IVAL
FNDE
Сравнение IVAL c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IVAL | FNDE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.98 | 2.19 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.33 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 2.12 | +1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.58 | 9.45 | +4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IVAL | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 1.62 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.56 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.53 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IVAL и FNDE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и FNDE
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.73%, что меньше доходности FNDE в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 2.73% | 2.75% | 3.60% | 5.15% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 3.96% | 4.19% | 4.82% | 4.74% | 5.59% | 4.32% | 2.50% | 3.47% | 2.98% | 2.05% | 1.65% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и FNDE
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FNDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IVAL | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.09% | -43.55% | -2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.24% | -13.67% | +2.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.01% | -29.44% | -1.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.09% | -39.93% | -6.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.52% | -6.70% | +1.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.12% | -11.84% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 3.09% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и FNDE
Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеют волатильность 6.68% и 6.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IVAL | FNDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.68% | 6.91% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.48% | 11.93% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.66% | 17.79% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.68% | 16.87% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 19.41% | -0.49% |