Сравнение IVAL с FNDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE).
IVAL и FNDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IVAL - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность IVAL-US - Alpha Architect International Quantitative Value Index. Фонд был запущен 17 дек. 2014 г.. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IVAL или FNDE.
Основные характеристики
| IVAL | FNDE | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.80% | 14.08% |
| Дох-ть за 1 год | 6.35% | 19.57% |
| Дох-ть за 3 года | 2.35% | 2.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.90% | 5.51% |
| Коэф-т Шарпа | 0.61 | 1.35 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.60 | 1.57 |
| Коэф-т Мартина | 2.18 | 6.91 |
| Индекс Язвы | 4.36% | 3.32% |
| Дневная вол-ть | 15.56% | 17.02% |
| Макс. просадка | -46.09% | -43.55% |
| Текущая просадка | -9.27% | -9.51% |
Корреляция
Корреляция между IVAL и FNDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IVAL и FNDE
С начала года, IVAL показывает доходность -0.80%, что значительно ниже, чем у FNDE с доходностью 14.08%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IVAL и FNDE
IVAL берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FNDE в 0.39%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IVAL c FNDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IVAL и FNDE
Дивидендная доходность IVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности FNDE в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | 3.94% | 5.14% | 8.00% | 3.95% | 2.07% | 2.51% | 2.93% | 1.73% | 2.02% | 1.86% | 0.21% | 0.00% |
FNDE Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF | 4.07% | 4.74% | 5.59% | 4.31% | 2.49% | 3.47% | 3.05% | 2.05% | 1.65% | 2.02% | 1.36% | 0.51% |
Просадки
Сравнение просадок IVAL и FNDE
Максимальная просадка IVAL за все время составила -46.09%, что больше максимальной просадки FNDE в -43.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IVAL и FNDE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IVAL и FNDE
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Value ETF (IVAL) составляет 4.44%, в то время как у Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.