Сравнение IUAIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.14% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и VOO
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
IUAIX vs. VOO — Ранг доходности на риск
IUAIX
VOO
Сравнение IUAIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.53 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.55 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 7.31 | -5.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.01 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.71 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.79 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.83 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и VOO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и VOO
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и VOO
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -33.99% | -5.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.98% | +3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -24.52% | +7.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -33.99% | +4.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -5.55% | +1.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -3.72% | -1.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 2.55% | +0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и VOO
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.34% | -1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 9.47% | -2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 18.11% | -5.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 16.82% | -5.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 17.99% | -5.15% |