График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в VY Invesco Equity and Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) показал доход в -1.16% с начала года и 9.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUAIX составила 8.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
VY Invesco Equity and Income Portfolio
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -5.32%
- С начала года
- -1.16%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 9.42%
- 3 года*
- 10.38%
- 5 лет*
- 6.40%
- 10 лет*
- 8.61%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.60%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.7 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IUAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 1.69% | -5.32% | -1.16% | |||||||||
| 2025 | 5.01% | -3.51% | -1.24% | -2.90% | 3.59% | 4.44% | 0.84% | 1.82% | 0.77% | 0.27% | 2.09% | -0.50% | 10.78% |
| 2024 | 0.17% | 2.73% | 3.66% | -3.03% | 1.78% | 0.05% | 3.87% | 1.02% | 1.07% | -0.16% | 5.09% | -4.54% | 11.87% |
| 2023 | 5.13% | -3.18% | -1.34% | 1.34% | -2.71% | 4.66% | 2.69% | -2.21% | -2.12% | -2.34% | 5.78% | 4.78% | 10.24% |
| 2022 | -0.74% | 0.08% | -0.25% | -5.71% | 1.67% | -7.51% | 5.44% | -1.39% | -6.71% | 7.89% | 4.18% | -3.41% | -7.48% |
| 2021 | -0.57% | 6.10% | 3.23% | 3.15% | 1.66% | -0.58% | 0.27% | 1.52% | -1.70% | 3.45% | -2.65% | 3.87% | 18.85% |
Метрики бенчмарка
VY Invesco Equity and Income Portfolio: годовая альфа составляет 1.37%, бета — 0.68, а R² — 0.87 относительно S&P 500 Index с 11.12.2001.
- Этот фонд участвовал в 77.75% снижения S&P 500 Index, но только в 75.43% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.68 указывает на то, что этот фонд обычно колеблется слабее, чем S&P 500 Index — это ближе к защитному профилю, с меньшим участием как в росте, так и в снижении рынка.
- Альфа
- 1.37%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 75.43%
- Участие в снижении
- 77.75%
Комиссия
Комиссия IUAIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUAIX имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 0.90 | -0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.23 | 1.39 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.40 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.54 | 6.61 | -5.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для IUAIX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Invesco Equity and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 38.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.58 | $12.58 | $4.49 | $3.29 | $7.75 | $1.34 | $2.64 | $3.25 | $3.79 | $2.17 | $2.75 | $4.66 |
Дивидендный доход | 38.01% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Invesco Equity and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $4.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $3.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $7.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
VY Invesco Equity and Income Portfolio показал максимальную просадку в 39.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка VY Invesco Equity and Income Portfolio составляет 5.53%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -39.25% | 16 июл. 2007 г. | 416 | 9 мар. 2009 г. | 452 | 21 дек. 2010 г. | 868 |
| -33.58% | 7 янв. 2002 г. | 192 | 9 окт. 2002 г. | 521 | 3 нояб. 2004 г. | 713 |
| -29.6% | 21 янв. 2020 г. | 44 | 23 мар. 2020 г. | 161 | 9 нояб. 2020 г. | 205 |
| -17.14% | 3 мая 2011 г. | 107 | 3 окт. 2011 г. | 145 | 1 мая 2012 г. | 252 |
| -16.89% | 29 янв. 2018 г. | 229 | 24 дек. 2018 г. | 218 | 5 нояб. 2019 г. | 447 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...