- ISIN
- US92914K8595
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 9 дек. 2001 г.
- Категория
- Diversified Portfolio
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) прибавил 6.1% с начала года. Текущая цена акции IUAIX — $36. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IUAIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,389.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) показал доход в 6.06% с начала года и 15.66% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUAIX составила 9.01%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
VY Invesco Equity and Income Portfolio
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.62%
- С начала года
- 6.06%
- 6 месяцев
- 5.18%
- 1 год
- 15.66%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 9.01%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.06%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 26.51%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IUAIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 10 дек. 2001 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -13.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IUAIX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +6.4%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -7.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.66% | 1.69% | -3.66% | 4.81% | 0.42% | 0.20% | 6.06% | ||||||
| 2025 | 5.01% | -3.51% | -1.24% | -2.90% | 3.59% | 4.44% | 0.84% | 1.82% | 0.77% | 0.27% | 2.09% | -0.50% | 10.78% |
| 2024 | 0.17% | 2.73% | 3.66% | -3.03% | 1.78% | 0.05% | 3.87% | 1.02% | 1.07% | -0.16% | 5.09% | -4.54% | 11.87% |
| 2023 | 5.13% | -3.18% | -1.34% | 1.34% | -2.71% | 4.66% | 2.69% | -2.21% | -2.12% | -2.34% | 5.78% | 4.78% | 10.24% |
| 2022 | -0.74% | 0.08% | -0.25% | -5.71% | 1.67% | -7.51% | 5.44% | -1.39% | -6.71% | 7.89% | 4.18% | -3.41% | -7.48% |
| 2021 | -0.57% | 6.10% | 3.23% | 3.15% | 1.66% | -0.58% | 0.27% | 1.52% | -1.70% | 3.45% | -2.65% | 3.87% | 18.85% |
Метрики бенчмарка
VY Invesco Equity and Income Portfolio has an annualized alpha of 1.15%, beta of 0.68, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 11, 2001.
- This fund participated in 77.81% of S&P 500 Index downside but only 74.12% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.68 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 1.15%
- Бета
- 0.68
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 74.12%
- Участие в снижении
- 77.81%
Комиссия
Комиссия IUAIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUAIX имеет ранг 46 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUAIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.41 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.93 | +0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 13.52 | -0.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность VY Invesco Equity and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 35.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.58 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.58 | $12.58 | $4.49 | $3.29 | $7.75 | $1.34 | $2.64 | $3.25 | $3.79 | $2.17 | $2.75 | $4.66 |
Дивидендный доход | 35.42% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Invesco Equity and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.58 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $12.58 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.43 | $4.49 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.47 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $3.29 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $7.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $7.75 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.68 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.67 | $1.34 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
VY Invesco Equity and Income Portfolio показал максимальную просадку в 39.25%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 452 торговые сессии.
Текущая просадка VY Invesco Equity and Income Portfolio составляет 0.22%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -39.25%март 2009 г. | 1y 7mo | 1y 9mo | 3y 5moиюль 2007 г. - дек. 2010 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -33.58%окт. 2002 г. | 9mo 5d | 2y 26d | 2y 10moянв. 2002 г. - нояб. 2004 г. |
Обвал COVID2020 | -29.60%март 2020 г. | 2mo 2d | 7mo 21d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2011 года2011 | -17.14%окт. 2011 г. | 5mo 3d | 7mo 1d | 12mo 4dмай 2011 г. - май 2012 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -16.89%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 10mo 16d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Показатели просадок
| IUAIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -56.78% | +17.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.04% | -9.10% | +3.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.62% | -18.90% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -25.43% | +8.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -33.92% | +4.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.74% | +0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.60% | -10.72% | +5.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.97% | -0.57% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IUAIX
Добавьте VY Invesco Equity and Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IUAIX