PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US92914K8595

Эмитент

Voya

Дата выпуска

9 дек. 2001 г.

Категория

Diversified Portfolio

Минимальные инвестиции

$0

Класс актива

Смешанные инвестиции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия IUAIX составляет 0.64%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Популярные сравнения:
IUAIX с VWRA.L IUAIX с VUG IUAIX с IDTL.L IUAIX с VOO
Популярные сравнения:
IUAIX с VWRA.L IUAIX с VUG IUAIX с IDTL.L IUAIX с VOO

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) показал доход в 0.71% с начала года и -0.14% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUAIX составила 0.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

IUAIX

С начала года

0.71%

1 месяц

3.39%

6 месяцев

-3.86%

1 год

-0.14%

3 года

-3.00%

5 лет

3.49%

10 лет

0.88%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUAIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.97%-0.39%-3.37%-2.90%3.64%0.71%
20240.17%2.73%3.90%-3.26%1.78%0.05%3.87%-5.74%1.07%-0.16%5.09%-4.54%4.38%
20235.13%-3.18%-1.34%1.34%-2.71%4.66%2.69%-7.56%-2.12%-2.34%5.78%4.77%4.20%
2022-0.74%0.08%-0.25%-5.71%1.67%-7.51%5.44%-15.66%-6.71%7.89%4.18%-3.41%-20.87%
2021-0.57%6.10%3.23%3.15%1.66%-0.58%0.27%0.34%-1.70%3.45%-2.65%3.87%17.47%
2020-1.95%-5.99%-13.68%9.10%3.82%0.81%2.72%-1.39%-2.05%-0.10%13.02%3.25%5.07%
20196.90%2.18%0.25%3.49%-5.04%5.03%1.37%-7.63%1.85%0.66%2.41%2.38%13.75%
20183.62%-3.51%-2.17%1.03%0.34%-0.23%2.83%-5.69%-0.04%-4.94%1.09%-7.63%-14.88%
20170.58%2.44%-0.65%0.46%-0.26%1.65%1.13%-3.19%2.75%0.21%1.86%1.10%8.24%
2016-4.97%-0.53%4.92%2.65%1.21%-0.80%3.30%-2.47%0.52%-0.44%5.49%1.47%10.32%
2015-2.81%3.86%-0.84%1.36%1.11%-1.20%1.03%-12.05%-2.78%5.21%0.37%-2.16%-9.55%
2014-1.96%3.54%0.79%0.13%1.37%2.17%-1.11%0.13%-1.04%0.13%1.63%0.28%6.09%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IUAIX составляет 12, что хуже, чем результаты 88% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности IUAIX, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

VY Invesco Equity and Income Portfolio имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.07
  • За 5 лет: 0.24
  • За 10 лет: 0.06
  • За всё время: 0.32

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность VY Invesco Equity and Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.58%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.49 на акцию.

5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$2.00$4.00$6.00$8.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.49$4.49$3.29$7.75$1.34$2.64$3.25$3.79$2.17$2.76$4.66$1.97

Дивидендный доход

10.58%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%4.20%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для VY Invesco Equity and Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.05$0.00$0.00$0.00$1.43$4.49
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.47$0.00$0.00$0.00$0.82$3.29
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$7.04$0.00$0.00$0.00$0.72$7.75
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.00$0.67$1.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.00$0.00$0.00$0.00$0.65$2.64
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.53$0.00$0.00$0.00$0.72$3.25
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.94$0.00$0.00$0.00$0.85$3.79
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.43$0.00$0.00$0.00$0.75$2.17
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.98$0.00$0.00$0.00$0.78$2.76
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.86$0.00$0.00$0.00$0.80$4.66
2014$1.29$0.00$0.00$0.00$0.68$1.97

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

VY Invesco Equity and Income Portfolio показал максимальную просадку в 44.26%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 861 торговую сессию.

Текущая просадка VY Invesco Equity and Income Portfolio составляет 15.12%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-44.26%16 июл. 2007 г.4159 мар. 2009 г.8617 авг. 2012 г.1276
-34.29%29 янв. 2018 г.54123 мар. 2020 г.20412 янв. 2021 г.745
-28.63%12 янв. 2022 г.18130 сент. 2022 г.———
-21.31%24 июн. 2015 г.16111 февр. 2016 г.2641 мар. 2017 г.425
-7.91%25 июл. 2014 г.5916 окт. 2014 г.5029 дек. 2014 г.109
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...