PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAIX с IDTL.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и IDTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и IDTL.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
-0.48%4.67%-7.18%2.22%-30.42%-4.71%17.11%15.67%-1.84%8.97%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции IDTL.L по среднегодовой доходности: 8.79% против -1.29% соответственно.


IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

IDTL.L

1 день
0.26%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.72%
1 год
-0.25%
3 года*
-2.67%
5 лет*
-5.58%
10 лет*
-1.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Invesco Equity and Income Portfolio

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Сравнение комиссий IUAIX и IDTL.L

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%.


Доходность на риск

IUAIX vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

IDTL.L
Ранг доходности на риск IDTL.L: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDTL.L: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDTL.L: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDTL.L: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDTL.L: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAIXIDTL.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.02

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

0.05

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.01

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

-0.17

+0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

-0.33

+2.39

IUAIX vs. IDTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа IDTL.L равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и IDTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAIXIDTL.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.02

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

-0.37

+0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

-0.09

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.07

+0.56

Корреляция

Корреляция между IUAIX и IDTL.L составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и IDTL.L

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности IDTL.L в 4.33%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
IDTL.L
iShares Treasury Bond 20+ UCITS
4.33%4.31%4.65%3.79%3.01%1.74%1.76%2.49%2.79%2.60%2.63%2.14%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и IDTL.L

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IDTL.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAIXIDTL.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-48.31%

+9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-9.78%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-42.95%

+26.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-48.31%

+18.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-39.97%

+36.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-20.11%

+14.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

4.96%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и IDTL.L

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAIXIDTL.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

3.30%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

6.58%

-0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

11.77%

+1.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

14.98%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

14.61%

-1.77%