Сравнение IUAIX с IDTL.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и IDTL.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и IDTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | -0.48% | 4.67% | -7.18% | 2.22% | -30.42% | -4.71% | 17.11% | 15.67% | -1.84% | 8.97% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции IDTL.L по среднегодовой доходности: 8.79% против -1.29% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
IDTL.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- -0.48%
- 6 месяцев
- -0.72%
- 1 год
- -0.25%
- 3 года*
- -2.67%
- 5 лет*
- -5.58%
- 10 лет*
- -1.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и IDTL.L
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDTL.L в 0.07%.
Доходность на риск
IUAIX vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск
IUAIX
IDTL.L
Сравнение IUAIX c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | IDTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.02 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.01 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | -0.17 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | -0.33 | +2.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.02 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | -0.37 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | -0.09 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.07 | +0.56 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и IDTL.L составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и IDTL.L
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности IDTL.L в 4.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS | 4.33% | 4.31% | 4.65% | 3.79% | 3.01% | 1.74% | 1.76% | 2.49% | 2.79% | 2.60% | 2.63% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и IDTL.L
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IDTL.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -48.31% | +9.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -9.78% | +1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -42.95% | +26.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -48.31% | +18.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -39.97% | +36.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -20.11% | +14.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.96% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и IDTL.L
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | IDTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 3.30% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 6.58% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 11.77% | +1.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 14.98% | -3.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 14.61% | -1.77% |