Сравнение IUAIX с IIRLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. IIRLX управляется Voya. Фонд был запущен 10 мар. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и IIRLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и IIRLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | -5.63% | 18.77% | 26.95% | 29.41% | -20.07% | 27.26% | 21.71% | 31.18% | -3.45% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у IIRLX с доходностью -5.63%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 8.79% против 14.51% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
IIRLX
- 1 день
- 2.99%
- 1 месяц
- -4.98%
- С начала года
- -5.63%
- 6 месяцев
- -3.30%
- 1 год
- 17.35%
- 3 года*
- 19.25%
- 5 лет*
- 12.00%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и IIRLX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.
Доходность на риск
IUAIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск
IUAIX
IIRLX
Сравнение IUAIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | IIRLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.65 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 0.34 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 1.26 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.02 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.70 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и IIRLX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и IIRLX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности IIRLX в 3.99%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
IIRLX Voya Russell Large Cap Index Portfolio | 3.99% | 3.76% | 0.96% | 1.14% | 5.04% | 4.77% | 4.71% | 4.35% | 1.73% | 1.47% | 1.77% | 1.66% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и IIRLX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IIRLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -50.33% | +11.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -11.99% | +3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -25.83% | +9.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -32.60% | +3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -7.13% | +3.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -6.83% | +1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 5.21% | -1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и IIRLX
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.44%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | IIRLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 5.44% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 9.67% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 19.91% | -7.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 17.61% | -6.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 18.41% | -5.57% |