PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с IIRLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUAIX с IIRLX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IUAIX (VY Invesco Equity and Income Portfolio) and IIRLX (Voya Russell Large Cap Index Portfolio) are both mutual funds - IUAIX is a Diversified Portfolio fund managed by Voya, while IIRLX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Voya. Over the past 10 years, IUAIX returned 9.30%/yr vs 16.13%/yr for IIRLX. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IUAIX charges 0.64%/yr vs 0.36%/yr for IIRLX.

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и IIRLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 6.09%, что значительно ниже, чем у IIRLX с доходностью 6.95%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям IIRLX по среднегодовой доходности: 9.30% против 16.13% соответственно.

IUAIX

1 день
-0.62%
1 месяц
-0.08%
С начала года
6.09%
6 месяцев
3.55%
1 год
13.00%
3 года*
12.60%
5 лет*
7.05%
10 лет*
9.30%

IIRLX

1 день
-1.40%
1 месяц
-1.90%
С начала года
6.95%
6 месяцев
5.67%
1 год
22.06%
3 года*
21.35%
5 лет*
13.39%
10 лет*
16.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IUAIX и IIRLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		6.09%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		6.95%18.77%26.95%29.41%-20.07%27.26%21.71%31.18%-3.45%22.58%

Correlation

The correlation between IUAIX and IIRLX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2008 г.

0.89

The correlation between IUAIX and IIRLX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.89 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Voya Russell Large Cap Index Portfolio

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IEDAXIUAIX с STDAXIUAIX с SICIX
Часто сравнивают с IIRLX:
IIRLX с FCNTXIIRLX с VYCAXIIRLX с IRLNXIIRLX с IIRMXIIRLX с SWLGXIIRLX с VOOIIRLX с VOOG

Доходность на риск

IUAIX vs. IIRLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
IIRLX
Ранг доходности на риск IIRLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIRLX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIRLX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIRLX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIRLX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIRLX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c IIRLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUAIXIIRLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.26
1.83

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.75
2.58

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.34

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.52

2.65

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

10.99

-0.62

IUAIX vs. IIRLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 1.26, что ниже коэффициента Шарпа IIRLX равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и IIRLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и IIRLX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки IIRLX в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и IIRLX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUAIXIIRLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-50.33%

+11.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-9.83%

+3.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.62%

-19.58%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-25.83%

+9.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-32.60%

+3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

-3.72%

+2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.59%

-6.76%

+1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.27%

-0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и IIRLX

Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 2.86%, в то время как у Voya Russell Large Cap Index Portfolio (IIRLX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IIRLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUAIXIIRLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

5.03%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.48%

11.60%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

14.29%

-2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

17.89%

-5.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.05%

18.54%

-5.49%

Сравнение комиссий IUAIX и IIRLX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IIRLX в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и IIRLX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 35.41%, что больше доходности IIRLX в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIRLX
Voya Russell Large Cap Index Portfolio		4.95%3.76%0.96%1.14%5.04%4.77%4.71%4.35%1.73%1.47%1.77%1.66%
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		35.41%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%

Часто задаваемые вопросы

IUAIX and IIRLX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IIRLX has higher volatility (5.03%) compared to IUAIX (2.86%). In terms of maximum drawdown, IUAIX dropped -39.25% vs IIRLX's -50.33%.

IIRLX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUAIX и IIRLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор