PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IUAIX с STDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и STDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и STDAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
0.45%4.46%5.35%4.45%-1.58%1.56%-19.54%19.83%-3.32%9.70%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 2.53% соответственно.


IUAIX

1 день
1.75%
1 месяц
-3.72%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

STDAX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.45%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.90%
3 года*
4.44%
5 лет*
2.79%
10 лет*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VY Invesco Equity and Income Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund

Сравнение комиссий IUAIX и STDAX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.


Доходность на риск

IUAIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1616
Ранг коэф-та Мартина

STDAX
Ранг доходности на риск STDAX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STDAX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STDAX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STDAX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STDAX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STDAX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IUAIXSTDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

4.33

-3.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

7.27

-5.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

2.54

-1.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.56

6.81

-6.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.06

32.75

-30.69

IUAIX vs. STDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа STDAX равного 4.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и STDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IUAIXSTDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

4.33

-3.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

1.43

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.38

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

-0.00

+0.49

Корреляция

Корреляция между IUAIX и STDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и STDAX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности STDAX в 4.47%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
STDAX
SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund
4.47%4.49%4.97%4.77%3.54%0.87%1.71%5.19%8.53%6.92%10.19%3.84%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и STDAX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и STDAX.


Загрузка...

Показатели просадок


IUAIXSTDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-76.81%

+37.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.76%

-0.59%

-8.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-2.91%

-13.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-26.89%

-2.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-9.47%

+5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-31.94%

+26.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.25%

0.12%

+3.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и STDAX

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IUAIXSTDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.52%

0.40%

+3.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

0.64%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

0.93%

+11.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

1.95%

+9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

6.69%

+6.15%