Сравнение IUAIX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.79% против 2.53% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и STDAX
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
IUAIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
IUAIX
STDAX
Сравнение IUAIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 4.33 | -3.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 7.27 | -5.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.54 | -1.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 6.81 | -6.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 32.75 | -30.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 4.33 | -3.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 1.43 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.38 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | -0.00 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и STDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и STDAX
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и STDAX
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -76.81% | +37.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -0.59% | -8.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -2.91% | -13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -26.89% | -2.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -9.47% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -31.94% | +26.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 0.12% | +3.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и STDAX
VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.52% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 0.40% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 0.64% | +5.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 0.93% | +11.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 1.95% | +9.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 6.69% | +6.15% |