PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с VWRA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAIX с VWRA.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L).

IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. VWRA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и VWRA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и VWRA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.57%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%4.40%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		-2.07%22.45%17.65%22.28%-18.11%18.46%16.19%7.33%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VWRA.L с доходностью -2.07%.

IUAIX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.57%
6 месяцев
2.06%
1 год
10.78%
3 года*
11.02%
5 лет*
6.59%
10 лет*
8.79%

VWRA.L

1 день
-0.63%
1 месяц
-2.35%
С начала года
-2.07%
6 месяцев
1.29%
1 год
20.86%
3 года*
17.14%
5 лет*
9.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IIRLXIUAIX с IEDAXIUAIX с CSTAXIUAIX с PALDX
Часто сравнивают с VWRA.L:
VWRA.L с VTVWRA.L с ACWD.LVWRA.L с ISAC.LVWRA.L с QQQVWRA.L с XDWT.LVWRA.L с VAGU.LVWRA.L с GLD

Сравнение комиссий IUAIX и VWRA.L

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VWRA.L в 0.22%.

IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating

Доходность на риск

IUAIX vs. VWRA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VWRA.L
Ранг доходности на риск VWRA.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWRA.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWRA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWRA.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWRA.L: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c VWRA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXVWRA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.35

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.89

-0.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

2.79

-2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.20

11.97

-9.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. VWRA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWRA.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и VWRA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXVWRA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.35

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.63

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.67

-0.18

Корреляция

Корреляция между IUAIX и VWRA.L составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и VWRA.L

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, тогда как VWRA.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.35%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
VWRA.L
Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и VWRA.L

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки VWRA.L в -33.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и VWRA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAIXVWRA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-33.62%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-8.84%

+3.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-26.06%

+9.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.88%

-6.16%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-5.50%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.04%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и VWRA.L

Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.39%, в то время как у Vanguard FTSE All-World UCITS ETF USD Accumulating (VWRA.L) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWRA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAIXVWRA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.41%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.51%

9.14%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

15.35%

-2.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.49%

15.26%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

17.32%

-4.48%