PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUAIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUAIX с SICIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности IUAIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUAIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		0.66%10.78%11.87%10.24%-7.48%18.85%9.99%20.06%-9.44%10.92%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		1.09%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, IUAIX показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 1.09%. За последние 10 лет акции IUAIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.83% против 3.44% соответственно.

IUAIX

1 день
0.09%
1 месяц
-2.85%
С начала года
0.66%
6 месяцев
2.15%
1 год
15.09%
3 года*
10.84%
5 лет*
6.60%
10 лет*
8.83%

SICIX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.98%
С начала года
1.09%
6 месяцев
2.21%
1 год
6.56%
3 года*
5.92%
5 лет*
3.30%
10 лет*
3.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VY Invesco Equity and Income Portfolio

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с IUAIX:
IUAIX с VWRA.LIUAIX с IDTL.LIUAIX с VUGIUAIX с VOOIUAIX с IIRLXIUAIX с IEDAXIUAIX с CSTAX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с CAVAXSICIX с SIEMXSICIX с GWPAXSICIX с FPURXSICIX с MAPOXSICIX с FKINX

Сравнение комиссий IUAIX и SICIX

IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

IUAIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUAIX
Ранг доходности на риск IUAIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUAIX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUAIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUAIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUAIX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUAIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUAIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUAIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

1.80

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.40

-0.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.38

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.47

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.62

9.69

-7.06

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUAIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUAIX на текущий момент составляет 0.95, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUAIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUAIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

1.80

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.86

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.89

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.78

-0.30

Корреляция

Корреляция между IUAIX и SICIX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUAIX и SICIX

Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.32%, что больше доходности SICIX в 2.84%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUAIX
VY Invesco Equity and Income Portfolio		37.32%37.57%10.65%7.88%18.93%2.55%5.81%7.37%9.59%4.57%6.14%11.24%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.84%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок IUAIX и SICIX

Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IUAIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.25%

-27.62%

-11.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.53%

-2.65%

-2.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.56%

-10.94%

-5.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.60%

-11.61%

-17.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.79%

-1.68%

-2.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-3.59%

-2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

0.70%

+2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности IUAIX и SICIX

VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) имеет более высокую волатильность в 3.37% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUAIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.37%

1.29%

+2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.50%

2.10%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.88%

3.68%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.48%

3.87%

+7.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.84%

3.90%

+8.94%