Сравнение IUAIX с VUG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Vanguard Growth ETF (VUG).
IUAIX управляется Voya. Фонд был запущен 9 дек. 2001 г.. VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IUAIX и VUG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUAIX и VUG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 0.57% | 10.78% | 11.87% | 10.24% | -7.48% | 18.85% | 9.99% | 20.06% | -9.44% | 10.92% |
VUG Vanguard Growth ETF | -9.39% | 19.40% | 32.69% | 46.83% | -33.16% | 27.35% | 40.25% | 37.03% | -3.32% | 27.72% |
Доходность по периодам
С начала года, IUAIX показывает доходность 0.57%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции IUAIX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 8.79% против 16.16% соответственно.
IUAIX
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 0.57%
- 6 месяцев
- 2.18%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 11.02%
- 5 лет*
- 6.59%
- 10 лет*
- 8.79%
VUG
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -4.37%
- С начала года
- -9.39%
- 6 месяцев
- -8.17%
- 1 год
- 18.52%
- 3 года*
- 21.59%
- 5 лет*
- 11.67%
- 10 лет*
- 16.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUAIX и VUG
IUAIX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VUG в 0.03%.
Доходность на риск
IUAIX vs. VUG — Ранг доходности на риск
IUAIX
VUG
Сравнение IUAIX c VUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUAIX | VUG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.32 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.56 | 1.19 | -0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 4.15 | -2.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUAIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.82 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.53 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.57 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между IUAIX и VUG составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUAIX и VUG
Дивидендная доходность IUAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 37.35%, что больше доходности VUG в 0.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUAIX VY Invesco Equity and Income Portfolio | 37.35% | 37.57% | 10.65% | 7.88% | 18.93% | 2.55% | 5.81% | 7.37% | 9.59% | 4.57% | 6.14% | 11.24% |
VUG Vanguard Growth ETF | 0.45% | 0.41% | 0.47% | 0.58% | 0.70% | 0.48% | 0.66% | 0.95% | 1.32% | 1.14% | 1.39% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок IUAIX и VUG
Максимальная просадка IUAIX за все время составила -39.25%, что меньше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUAIX и VUG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUAIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.25% | -50.68% | +11.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.76% | -16.53% | +7.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.56% | -35.61% | +19.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.60% | -35.61% | +6.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.88% | -12.25% | +8.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -7.13% | +1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 4.72% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUAIX и VUG
Текущая волатильность для VY Invesco Equity and Income Portfolio (IUAIX) составляет 3.52%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что IUAIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUAIX | VUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 7.12% | -3.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.51% | 12.70% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.88% | 22.70% | -9.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.49% | 22.22% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.84% | 21.38% | -8.54% |