PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		-2.15%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью -2.15%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 25.89% против 7.97% соответственно.

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%

VTMFX

1 день
1.46%
1 месяц
-3.58%
С начала года
-2.15%
6 месяцев
-0.34%
1 год
10.95%
3 года*
10.43%
5 лет*
6.18%
10 лет*
7.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPC
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VWINXVTMFX с VWENXVTMFX с VBIAXVTMFX с VASGXVTMFX с VOOVTMFX с USBLX

Сравнение комиссий IRONX и VTMFX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

IRONX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXVTMFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.34

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.94

-0.81

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.29

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.73

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

8.12

-3.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXVTMFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.34

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.73

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.88

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.82

-0.26

Корреляция

Корреляция между IRONX и VTMFX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и VTMFX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VTMFX в 2.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.28%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и VTMFX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-28.49%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-6.82%

-1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-17.40%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-21.87%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-4.00%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-3.57%

+1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.45%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и VTMFX

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

2.86%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

4.82%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

8.55%

+3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

8.51%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

9.10%

+31.64%