PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с VTMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с VTMFX

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and VTMFX (Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares) are both mutual funds - IRONX is a Options Trading fund managed by BlackRock, while VTMFX is a Diversified Portfolio fund tracking the Composite benchmark: Russell 1000 Index and Bloomberg 1-15 Year Municipal Bond Index. Over the past 10 years, IRONX returned 26.62%/yr vs 8.63%/yr for VTMFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IRONX charges 1.25%/yr vs 0.05%/yr for VTMFX.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 3.04%, что значительно ниже, чем у VTMFX с доходностью 4.54%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции VTMFX по среднегодовой доходности: 26.62% против 8.63% соответственно.

IRONX

1 день
-0.29%
1 месяц
-1.98%
С начала года
3.04%
6 месяцев
1.83%
1 год
10.58%
3 года*
11.12%
5 лет*
9.15%
10 лет*
26.62%

VTMFX

1 день
0.04%
1 месяц
-0.43%
С начала года
4.54%
6 месяцев
3.99%
1 год
13.66%
3 года*
11.83%
5 лет*
6.76%
10 лет*
8.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и VTMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		4.54%11.28%12.17%15.55%-12.69%13.10%13.31%18.01%-1.40%12.61%

Correlation

The correlation between IRONX and VTMFX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 окт. 2010 г.

0.84

The correlation between IRONX and VTMFX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.96 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с RSBTIRONX с MTBAIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIX
Часто сравнивают с VTMFX:
VTMFX с VTCLXVTMFX с VBIAXVTMFX с VWENXVTMFX с VWINXVTMFX с VOOVTMFX с VASGXVTMFX с USBLX

Доходность на риск

IRONX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VTMFX
Ранг доходности на риск VTMFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTMFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTMFX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTMFX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IRONXVTMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
2.12

-0.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.81
2.99

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.40

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.79

2.54

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

11.82

-5.27

IRONX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.30, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IRONX и VTMFX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и VTMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXVTMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-28.49%

+14.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-5.38%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-10.61%

-1.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-17.40%

+5.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-21.87%

+8.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.32%

-1.41%

-0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.54%

+1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.16%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и VTMFX

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 2.07%, в то время как у Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXVTMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.07%

2.55%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.97%

5.21%

+0.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.27%

6.48%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

8.57%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

9.14%

+31.62%

Сравнение комиссий IRONX и VTMFX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и VTMFX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности VTMFX в 2.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
VTMFX
Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares		2.13%2.14%2.08%1.94%1.85%1.38%1.72%2.05%2.22%2.00%2.13%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, IRONX and VTMFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTMFX has higher volatility (2.55%) compared to IRONX (2.07%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs VTMFX's -28.49%.

VTMFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и VTMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор