PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с MTBA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и MTBA

2026 (YTD)202520242023
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%4.82%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.39%7.74%1.99%3.64%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью -0.39%.

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%

MTBA

1 день
0.04%
1 месяц
-1.47%
С начала года
-0.39%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.43%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPCIRONX с APLIX
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с AHTPXMTBA с QISMTBA с JMBS

Сравнение комиссий IRONX и MTBA

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
MTBA
Simplify MBS ETF

Доходность на риск

IRONX vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXMTBADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.34

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.85

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.25

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.78

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.17

-2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.34

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

1.37

-0.82

Корреляция

Корреляция между IRONX и MTBA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и MTBA

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и MTBA

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и MTBA.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONXMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-3.48%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-2.69%

-5.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-1.76%

-2.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-0.74%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

0.67%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и MTBA

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONXMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

1.65%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

2.09%

+4.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

3.33%

+8.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

3.97%

+5.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

3.97%

+36.77%