PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с MTBA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с MTBA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and MTBA (Simplify MBS ETF) are both funds - IRONX is a Options Trading fund managed by BlackRock, while MTBA is a Mortgage Backed Securities fund actively managed by Simplify. Over the past year, IRONX returned 14.47% vs 4.76% for MTBA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IRONX charges 1.25%/yr vs 0.15%/yr for MTBA.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у MTBA с доходностью -0.13%.

IRONX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.26%
1 год
14.47%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.52%
10 лет*
26.78%

MTBA

1 день
0.10%
1 месяц
0.23%
С начала года
-0.13%
6 месяцев
0.34%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и MTBA

2026 (YTD)202520242023
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		4.97%10.57%14.78%4.82%
MTBA
Simplify MBS ETF		-0.13%7.74%1.99%3.64%

Correlation

The correlation between IRONX and MTBA is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2023 г.

0.21

The correlation between IRONX and MTBA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.36 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Simplify MBS ETF

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIXIRONX с ^GSPC
Часто сравнивают с MTBA:
MTBA с BUCKMTBA с RSSTMTBA с AGGHMTBA с CDXMTBA с JMBSMTBA с AHTPXMTBA с QIS

Доходность на риск

IRONX vs. MTBA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг доходности на риск MTBA: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTBA: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXMTBADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.56

+0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.20

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

1.69

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

5.74

+3.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. MTBA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXMTBAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.56

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.31

-0.74

Просадки

Сравнение просадок IRONX и MTBA

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и MTBA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXMTBAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-3.48%

-10.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-2.82%

-3.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-1.50%

+1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-0.79%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.83%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и MTBA

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXMTBAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.33%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

2.47%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

3.10%

+5.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

3.95%

+5.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.75%

3.95%

+36.80%

Сравнение комиссий IRONX и MTBA

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и MTBA

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности MTBA в 6.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.08%5.98%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRONX and MTBA have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRONX has higher volatility (1.87%) compared to MTBA (1.33%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs MTBA's -3.48%.

IRONX currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и MTBA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор