PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRONX с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRONX и MTBA составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение IRONX с MTBA

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA).

IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRONX или MTBA.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRONX:

0.73

MTBA:

1.22

Коэф-т Сортино

IRONX:

1.09

MTBA:

1.93

Коэф-т Омега

IRONX:

1.16

MTBA:

1.24

Коэф-т Кальмара

IRONX:

0.77

MTBA:

1.49

Коэф-т Мартина

IRONX:

2.89

MTBA:

3.70

Индекс Язвы

IRONX:

3.09%

MTBA:

1.40%

Дневная вол-ть

IRONX:

12.41%

MTBA:

3.81%

Макс. просадка

IRONX:

-13.71%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

IRONX:

-2.14%

MTBA:

-0.75%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 1.07%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 2.23%.

IRONX

С начала года

1.07%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-1.50%

1 год

8.94%

3 года

9.89%

5 лет

9.23%

10 лет

5.93%

MTBA

С начала года

2.23%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

1.25%

1 год

4.60%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Simplify MBS ETF

Сравнение комиссий IRONX и MTBA

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
MTBA
Simplify MBS ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRONX и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг риск-скорректированной доходности IRONX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRONX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRONX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.73, что ниже коэффициента Шарпа MTBA равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и MTBA

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MTBA в 6.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.19%0.19%5.17%2.97%13.85%4.16%1.00%8.85%9.93%1.41%2.13%7.20%
MTBA
Simplify MBS ETF		6.05%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и MTBA

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и MTBA.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и MTBA

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 3.45% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...