PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRONX с MTBA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с MTBA

Последнее обновление 28 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA).

IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. MTBA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 6 нояб. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRONX или MTBA.

Корреляция

Корреляция между IRONX и MTBA составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности IRONX и MTBA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.90%
0.76%
IRONX
MTBA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRONX:

1.09

MTBA:

1.27

Коэф-т Сортино

IRONX:

1.50

MTBA:

1.83

Коэф-т Омега

IRONX:

1.20

MTBA:

1.23

Коэф-т Кальмара

IRONX:

1.44

MTBA:

1.56

Коэф-т Мартина

IRONX:

5.79

MTBA:

3.78

Индекс Язвы

IRONX:

1.65%

MTBA:

1.43%

Дневная вол-ть

IRONX:

8.84%

MTBA:

4.27%

Макс. просадка

IRONX:

-20.55%

MTBA:

-3.48%

Текущая просадка

IRONX:

-3.65%

MTBA:

-0.41%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у MTBA с доходностью 2.06%.

IRONX

С начала года

-0.49%

1 месяц

-2.41%

6 месяцев

2.90%

1 год

9.48%

5 лет

3.93%

10 лет

1.09%

MTBA

С начала года

2.06%

1 месяц

1.51%

6 месяцев

0.76%

1 год

5.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IRONX и MTBA

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MTBA в 0.15%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
График комиссии IRONX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.25%
MTBA
Simplify MBS ETF
График комиссии MTBA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRONX и MTBA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг риск-скорректированной доходности IRONX, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRONX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
MTBA
Ранг риск-скорректированной доходности MTBA, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MTBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTBA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTBA, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTBA, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRONX c MTBA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Simplify MBS ETF (MTBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IRONX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.091.27
Коэффициент Сортино IRONX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.501.83
Коэффициент Омега IRONX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.201.23
Коэффициент Кальмара IRONX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.011.56
Коэффициент Мартина IRONX, с текущим значением в 5.79, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.005.793.78
IRONX
MTBA

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTBA равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и MTBA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50Nov 10Nov 17Nov 24DecemberDec 08Dec 15Dec 22Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23
1.09
1.27
IRONX
MTBA

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и MTBA

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности MTBA в 5.97%

TTM202420232022202120202019
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%1.00%
MTBA
Simplify MBS ETF		5.97%6.03%0.48%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и MTBA

Максимальная просадка IRONX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки MTBA в -3.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и MTBA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.65%
-0.41%
IRONX
MTBA

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и MTBA

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Simplify MBS ETF (MTBA) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MTBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
2.41%
0.95%
IRONX
MTBA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab