Сравнение IRONX с JHQAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).
IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRONX или JHQAX.
Основные характеристики
| IRONX | JHQAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.12% | 19.54% |
| Дох-ть за 1 год | 16.90% | 24.42% |
| Дох-ть за 3 года | 2.10% | 8.65% |
| Дох-ть за 5 лет | 4.39% | 10.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 0.85% | 8.46% |
| Коэф-т Шарпа | 1.72 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 2.17 | 4.29 |
| Коэф-т Омега | 1.37 | 1.65 |
| Коэф-т Кальмара | 1.38 | 4.88 |
| Коэф-т Мартина | 8.93 | 21.85 |
| Индекс Язвы | 1.84% | 1.09% |
| Дневная вол-ть | 9.56% | 7.80% |
| Макс. просадка | -20.55% | -18.82% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между IRONX и JHQAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IRONX и JHQAX
С начала года, IRONX показывает доходность 17.12%, что значительно ниже, чем у JHQAX с доходностью 19.54%. За последние 10 лет акции IRONX уступали акциям JHQAX по среднегодовой доходности: 0.85% против 8.46% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRONX и JHQAX
IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IRONX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRONX и JHQAX
IRONX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JHQAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRONX Ironclad Managed Risk Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JHQAX JPMorgan Hedged Equity Fund | 0.55% | 0.74% | 0.74% | 0.50% | 0.89% | 0.89% | 0.91% | 0.75% | 1.11% | 0.97% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок IRONX и JHQAX
Максимальная просадка IRONX за все время составила -20.55%, что больше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IRONX и JHQAX
Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 3.17% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.