PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRONX с JHQAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с JHQAX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX).

IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. JHQAX управляется JPMorgan Chase. Фонд был запущен 13 дек. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRONX или JHQAX.

Корреляция

Корреляция между IRONX и JHQAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и JHQAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRONX:

0.52

JHQAX:

0.57

Коэф-т Сортино

IRONX:

0.84

JHQAX:

0.91

Коэф-т Омега

IRONX:

1.12

JHQAX:

1.13

Коэф-т Кальмара

IRONX:

0.57

JHQAX:

0.55

Коэф-т Мартина

IRONX:

2.19

JHQAX:

2.02

Индекс Язвы

IRONX:

3.03%

JHQAX:

3.54%

Дневная вол-ть

IRONX:

12.03%

JHQAX:

11.93%

Макс. просадка

IRONX:

-13.71%

JHQAX:

-18.82%

Текущая просадка

IRONX:

-5.32%

JHQAX:

-6.54%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у JHQAX с доходностью -4.25%. За последние 10 лет акции IRONX уступали акциям JHQAX по среднегодовой доходности: 5.65% против 7.53% соответственно.

IRONX

С начала года

-2.21%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-4.08%

1 год

6.15%

5 лет

8.90%

10 лет

5.65%

JHQAX

С начала года

-4.25%

1 месяц

4.36%

6 месяцев

-5.53%

1 год

6.57%

5 лет

8.80%

10 лет

7.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IRONX и JHQAX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии JHQAX в 0.83%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRONX и JHQAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг риск-скорректированной доходности IRONX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRONX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
JHQAX
Ранг риск-скорректированной доходности JHQAX, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHQAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHQAX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHQAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHQAX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRONX c JHQAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHQAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и JHQAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и JHQAX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности JHQAX в 0.54%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.19%0.19%5.18%2.97%13.84%4.16%1.01%8.85%9.93%1.42%2.13%7.20%
JHQAX
JPMorgan Hedged Equity Fund		0.54%0.51%0.74%0.74%0.50%0.89%0.89%0.91%0.75%1.11%0.97%1.07%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и JHQAX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки JHQAX в -18.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и JHQAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и JHQAX

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 2.70%, в то время как у JPMorgan Hedged Equity Fund (JHQAX) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHQAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...