PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 25.89% против 14.06% соответственно.

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPCIRONX с APLIX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий IRONX и SPY

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

IRONX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.96

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.49

-0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.53

-0.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

7.27

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.96

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.70

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.79

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.56

-0.01

Корреляция

Корреляция между IRONX и SPY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и SPY

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и SPY

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-55.19%

+41.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-12.05%

+3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-24.50%

+12.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-33.72%

+20.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-5.53%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-9.09%

+7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

2.54%

-0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и SPY

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

5.35%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

9.50%

-2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

19.06%

-7.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

17.06%

-7.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

17.92%

+22.82%