PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRONX с EQTIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRONX и EQTIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение IRONX с EQTIX

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).

IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRONX или EQTIX.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и EQTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRONX:

0.73

EQTIX:

0.66

Коэф-т Сортино

IRONX:

1.09

EQTIX:

1.07

Коэф-т Омега

IRONX:

1.16

EQTIX:

1.16

Коэф-т Кальмара

IRONX:

0.77

EQTIX:

0.69

Коэф-т Мартина

IRONX:

2.89

EQTIX:

2.66

Индекс Язвы

IRONX:

3.09%

EQTIX:

4.08%

Дневная вол-ть

IRONX:

12.41%

EQTIX:

15.66%

Макс. просадка

IRONX:

-13.71%

EQTIX:

-53.76%

Текущая просадка

IRONX:

-2.14%

EQTIX:

-2.98%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью 0.86%. За последние 10 лет акции IRONX уступали акциям EQTIX по среднегодовой доходности: 5.93% против 8.67% соответственно.

IRONX

С начала года

1.07%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-1.50%

1 год

8.94%

3 года

9.89%

5 лет

9.23%

10 лет

5.93%

EQTIX

С начала года

0.86%

1 месяц

2.86%

6 месяцев

-2.37%

1 год

10.32%

3 года

10.93%

5 лет

11.88%

10 лет

8.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Shelton Equity Income Fund

Сравнение комиссий IRONX и EQTIX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
EQTIX
Shelton Equity Income Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRONX и EQTIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг риск-скорректированной доходности IRONX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRONX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
EQTIX
Ранг риск-скорректированной доходности EQTIX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQTIX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQTIX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQTIX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQTIX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRONX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EQTIX равному 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и EQTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и EQTIX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что меньше доходности EQTIX в 9.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.19%0.19%5.17%2.97%13.85%4.16%1.00%8.85%9.93%1.41%2.13%7.20%
EQTIX
Shelton Equity Income Fund		9.57%9.51%10.26%9.83%11.98%24.62%11.48%23.96%14.65%16.02%3.33%1.55%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и EQTIX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и EQTIX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и EQTIX

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX) имеют волатильность 3.45% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...