PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRONX с RSBT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IRONX и RSBT составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение IRONX с RSBT

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRONX или RSBT.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRONX:

0.73

RSBT:

-0.91

Коэф-т Сортино

IRONX:

1.09

RSBT:

-1.20

Коэф-т Омега

IRONX:

1.16

RSBT:

0.86

Коэф-т Кальмара

IRONX:

0.77

RSBT:

-0.54

Коэф-т Мартина

IRONX:

2.89

RSBT:

-1.18

Индекс Язвы

IRONX:

3.09%

RSBT:

10.77%

Дневная вол-ть

IRONX:

12.41%

RSBT:

13.51%

Макс. просадка

IRONX:

-13.71%

RSBT:

-23.60%

Текущая просадка

IRONX:

-2.14%

RSBT:

-21.35%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 1.07%, что значительно выше, чем у RSBT с доходностью -5.04%.

IRONX

С начала года

1.07%

1 месяц

2.84%

6 месяцев

-1.50%

1 год

8.94%

3 года

9.89%

5 лет

9.23%

10 лет

5.93%

RSBT

С начала года

-5.04%

1 месяц

0.47%

6 месяцев

-6.24%

1 год

-12.18%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Сравнение комиссий IRONX и RSBT

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRONX и RSBT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг риск-скорректированной доходности IRONX, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRONX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг риск-скорректированной доходности RSBT, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRONX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа RSBT равного -0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и RSBT

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, тогда как RSBT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.19%0.19%5.17%2.97%13.85%4.16%1.00%8.85%9.93%1.41%2.13%7.20%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		0.00%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и RSBT

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и RSBT.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и RSBT

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) имеют волатильность 3.45% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...