PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с RSBT

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. RSBT - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 7 февр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и RSBT

2026 (YTD)202520242023
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-2.75%10.57%14.78%6.81%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		6.31%10.31%-2.90%-11.91%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -2.75%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 6.31%.

IRONX

1 день
0.31%
1 месяц
-2.38%
С начала года
-2.75%
6 месяцев
-2.25%
1 год
7.71%
3 года*
10.07%
5 лет*
8.59%
10 лет*
25.93%

RSBT

1 день
1.28%
1 месяц
-0.26%
С начала года
6.31%
6 месяцев
12.21%
1 год
16.74%
3 года*
3.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPCIRONX с APLIX
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA

Сравнение комиссий IRONX и RSBT

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Доходность на риск

IRONX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXRSBTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.12

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.52

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

2.05

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

4.58

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа RSBT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.12

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.01

+0.55

Корреляция

Корреляция между IRONX и RSBT составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и RSBT

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RSBT в 3.01%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		3.01%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и RSBT

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и RSBT.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONXRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-23.60%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.70%

+0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.31%

-3.54%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-13.20%

+11.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

3.67%

-1.66%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и RSBT

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.06%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONXRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

3.37%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

11.31%

-4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

14.98%

-3.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.41%

13.91%

-4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.73%

13.91%

+26.82%