PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с RSBT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с RSBT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and RSBT (Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF) are both funds - IRONX is a Options Trading fund managed by BlackRock, while RSBT is a Nontraditional Bonds fund actively managed by Return Stacked. Over the past 3 years, IRONX returned 12.12%/yr vs 4.88%/yr for RSBT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IRONX charges 1.25%/yr vs 0.97%/yr for RSBT.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и RSBT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у RSBT с доходностью 10.27%.

IRONX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.26%
1 год
14.47%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.52%
10 лет*
26.78%

RSBT

1 день
-0.20%
1 месяц
2.76%
С начала года
10.27%
6 месяцев
12.25%
1 год
27.18%
3 года*
4.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и RSBT

2026 (YTD)202520242023
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		4.97%10.57%14.78%6.81%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		10.27%10.31%-2.90%-11.91%

Correlation

The correlation between IRONX and RSBT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2023 г.

0.47

The correlation between IRONX and RSBT has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIXIRONX с ^GSPC
Часто сравнивают с RSBT:
RSBT с RSSBRSBT с RSSTRSBT с DBMFRSBT с AHTPXRSBT с SPYRSBT с QISRSBT с GAA

Доходность на риск

IRONX vs. RSBT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RSBT
Ранг доходности на риск RSBT: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSBT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSBT: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSBT: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSBT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSBT: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c RSBT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXRSBTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
1.96

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
2.56

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.32

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

11.55

-2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. RSBT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSBT равному 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и RSBT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXRSBTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

1.96

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.09

+0.48

Просадки

Сравнение просадок IRONX и RSBT

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RSBT в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и RSBT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXRSBTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-23.60%

+9.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-6.33%

+0.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-18.98%

+7.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.35%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-12.62%

+10.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

2.36%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и RSBT

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 1.87%, в то время как у Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF (RSBT) волатильность равна 3.09%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSBT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXRSBTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

3.09%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

9.97%

-4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

13.99%

-5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

13.68%

-4.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.75%

13.68%

+27.07%

Сравнение комиссий IRONX и RSBT

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RSBT в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и RSBT

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RSBT в 2.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
RSBT
Return Stacked Bonds & Managed Futures ETF		2.90%3.20%0.00%2.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRONX and RSBT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSBT has higher volatility (3.09%) compared to IRONX (1.87%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs RSBT's -23.60%.

RSBT currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и RSBT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор