PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с SHIIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с SHIIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and SHIIX (Catalyst Buffered Shield Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, IRONX returned 26.84%/yr vs 7.42%/yr for SHIIX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IRONX charges 1.25%/yr vs 1.23%/yr for SHIIX.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и SHIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 5.42%, что значительно выше, чем у SHIIX с доходностью 4.69%. За последние 10 лет акции IRONX превзошли акции SHIIX по среднегодовой доходности: 26.84% против 7.42% соответственно.

IRONX

1 день
-0.07%
1 месяц
2.68%
С начала года
5.42%
6 месяцев
4.78%
1 год
14.96%
3 года*
12.28%
5 лет*
9.67%
10 лет*
26.84%

SHIIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.70%
С начала года
4.69%
6 месяцев
5.35%
1 год
13.94%
3 года*
12.50%
5 лет*
5.59%
10 лет*
7.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и SHIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		5.42%10.57%14.78%10.61%0.26%13.24%5.91%458.33%1.99%3.33%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		4.69%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.24%-5.58%14.17%

Correlation

The correlation between IRONX and SHIIX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.79

The correlation between IRONX and SHIIX shifts across timeframes, from 0.78 (10 years) to 0.89 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Catalyst Buffered Shield Fund

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с RSSTIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с ^GSPC
Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с IPSAXSHIIX с GCPYXSHIIX с CPEAXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с JHQTXSHIIX с PPFIX

Доходность на риск

IRONX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXSHIIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.75

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
4.15

-1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.60

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.57

3.38

-0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.61

19.02

-9.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. SHIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа SHIIX равного 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и SHIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXSHIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.75

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.66

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.87

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.85

-0.28

Просадки

Сравнение просадок IRONX и SHIIX

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и SHIIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXSHIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-20.20%

+6.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-4.27%

-1.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

-11.36%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

-20.20%

+8.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

-20.20%

+6.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-4.12%

+2.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

0.76%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и SHIIX

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) имеет более высокую волатильность в 1.84% по сравнению с Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что IRONX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXSHIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

0.95%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

4.21%

+1.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

5.26%

+2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

8.57%

+0.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.76%

8.56%

+32.20%

Сравнение комиссий IRONX и SHIIX

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии SHIIX в 1.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и SHIIX

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности SHIIX в 2.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		2.88%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRONX and SHIIX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRONX has higher volatility (1.84%) compared to SHIIX (0.95%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs SHIIX's -20.20%.

SHIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и SHIIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор