PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IRONX с RSST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с RSST

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

IRONX управляется Blackrock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IRONX или RSST.

Корреляция

Корреляция между IRONX и RSST составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IRONX:

0.52

RSST:

-0.38

Коэф-т Сортино

IRONX:

0.84

RSST:

-0.29

Коэф-т Омега

IRONX:

1.12

RSST:

0.96

Коэф-т Кальмара

IRONX:

0.57

RSST:

-0.32

Коэф-т Мартина

IRONX:

2.19

RSST:

-0.88

Индекс Язвы

IRONX:

3.03%

RSST:

11.24%

Дневная вол-ть

IRONX:

12.03%

RSST:

28.56%

Макс. просадка

IRONX:

-13.71%

RSST:

-30.80%

Текущая просадка

IRONX:

-5.32%

RSST:

-20.11%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у RSST с доходностью -12.47%.

IRONX

С начала года

-2.21%

1 месяц

3.03%

6 месяцев

-4.08%

1 год

6.15%

5 лет

8.90%

10 лет

5.65%

RSST

С начала года

-12.47%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

-13.29%

1 год

-11.91%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IRONX и RSST

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IRONX и RSST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг риск-скорректированной доходности IRONX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRONX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг риск-скорректированной доходности RSST, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IRONX c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа RSST равного -0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и RSST

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.19%, что больше доходности RSST в 0.11%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.19%0.19%5.18%2.97%13.84%4.16%1.01%8.85%9.93%1.42%2.13%7.20%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.11%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и RSST

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и RSST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и RSST

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 2.70%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 6.12%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...