PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с RSST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IRONX с RSST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST).

IRONX управляется BlackRock. Фонд был запущен 14 окт. 2010 г.. RSST - это активно управляемый фонд от Return Stacked. Фонд был запущен 5 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IRONX и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IRONX и RSST

2026 (YTD)202520242023
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		-3.04%10.57%14.78%4.42%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.81%19.91%18.37%1.56%

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность -3.04%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 0.81%.

IRONX

1 день
1.40%
1 месяц
-3.19%
С начала года
-3.04%
6 месяцев
-2.40%
1 год
8.36%
3 года*
9.96%
5 лет*
8.52%
10 лет*
25.89%

RSST

1 день
1.06%
1 месяц
-6.60%
С начала года
0.81%
6 месяцев
7.64%
1 год
30.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с SPYIRONX с EQTIXIRONX с ^GSPCIRONX с APLIX
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с VT

Сравнение комиссий IRONX и RSST

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

IRONX
Ironclad Managed Risk Fund
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Доходность на риск

IRONX vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXRSSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.10

-0.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.52

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.22

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.04

1.62

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.51

6.55

-2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.10

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.64

-0.08

Корреляция

Корреляция между IRONX и RSST составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и RSST

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RSST в 1.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		1.11%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IRONX и RSST

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и RSST.

Загрузка...

Показатели просадок

IRONXRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-30.80%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.63%

-19.03%

+10.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.60%

-8.07%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.79%

-6.34%

+4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

4.70%

-2.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и RSST

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 3.05%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 6.67%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IRONXRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

6.67%

-3.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.55%

18.51%

-11.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.68%

28.18%

-16.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.42%

24.70%

-15.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.74%

24.70%

+16.04%