PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IRONX с RSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IRONX с RSST

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IRONX (Ironclad Managed Risk Fund) and RSST (Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF) are both funds - IRONX is a Options Trading fund managed by BlackRock, while RSST is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Return Stacked. Over the past year, IRONX returned 14.47% vs 56.38% for RSST. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. IRONX charges 1.25%/yr vs 1.04%/yr for RSST.

Доходность

Сравнение доходности IRONX и RSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IRONX показывает доходность 4.97%, что значительно ниже, чем у RSST с доходностью 21.75%.

IRONX

1 день
-0.42%
1 месяц
1.80%
С начала года
4.97%
6 месяцев
4.26%
1 год
14.47%
3 года*
12.12%
5 лет*
9.52%
10 лет*
26.78%

RSST

1 день
0.25%
1 месяц
7.32%
С начала года
21.75%
6 месяцев
24.03%
1 год
56.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IRONX и RSST

2026 (YTD)202520242023
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		4.97%10.57%14.78%4.42%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		21.75%19.91%18.37%1.56%

Correlation

The correlation between IRONX and RSST is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2023 г.

0.83

The correlation between IRONX and RSST has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ironclad Managed Risk Fund

Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF

Часто сравнивают с IRONX:
IRONX с MTBAIRONX с RSBTIRONX с JHQAXIRONX с EQTIXIRONX с SPYIRONX с SHIIXIRONX с ^GSPC
Часто сравнивают с RSST:
RSST с RSSBRSST с SPYRSST с RSBTRSST с VOORSST с CTARSST с MTBARSST с RSSY

Доходность на риск

IRONX vs. RSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IRONX
Ранг доходности на риск IRONX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRONX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRONX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRONX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRONX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRONX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
RSST
Ранг доходности на риск RSST: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSST: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSST: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSST: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSST: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSST: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IRONX c RSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IRONXRSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.79
2.56

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.47
3.03

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.43

4.84

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.07

17.09

-8.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IRONX vs. RSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IRONX на текущий момент составляет 1.79, что ниже коэффициента Шарпа RSST равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IRONX и RSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IRONXRSSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.79

2.56

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.95

-0.38

Просадки

Сравнение просадок IRONX и RSST

Максимальная просадка IRONX за все время составила -13.71%, что меньше максимальной просадки RSST в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRONX и RSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IRONXRSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.71%

-30.80%

+17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.99%

-11.71%

+5.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.68%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.71%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.70%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-6.02%

+4.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.60%

3.31%

-1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IRONX и RSST

Текущая волатильность для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) составляет 1.87%, в то время как у Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF (RSST) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IRONX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IRONXRSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

4.15%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

15.34%

-9.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.14%

22.14%

-14.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.45%

24.15%

-14.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.75%

24.15%

+16.60%

Сравнение комиссий IRONX и RSST

IRONX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии RSST в 1.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IRONX и RSST

Дивидендная доходность IRONX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.06%, что меньше доходности RSST в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRONX
Ironclad Managed Risk Fund		0.06%0.06%0.19%5.17%2.97%13.84%4.16%121.75%8.85%9.93%1.42%0.38%
RSST
Return Stacked U.S. Stocks & Managed Futures ETF		0.92%1.12%0.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IRONX and RSST have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSST has higher volatility (4.15%) compared to IRONX (1.87%). In terms of maximum drawdown, IRONX dropped -13.71% vs RSST's -30.80%.

RSST currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IRONX и RSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор