- ISIN
- US4614186421
- CUSIP
- 461418642
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 14 окт. 2010 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $2,500
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IRONX
Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) прибавил 5.2% с начала года. Текущая цена акции IRONX — $14. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IRONX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,566.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) показал доход в 5.20% с начала года и 11.38% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRONX составила 26.68%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Ironclad Managed Risk Fund
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 3.96%
- С начала года
- 5.20%
- 1 год
- 11.38%
- 3 года*
- 11.16%
- 5 лет*
- 9.39%
- 10 лет*
- 26.68%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IRONX по месяцам
На основе ежедневных данных с 14 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +73.0%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении IRONX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +72.9%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -5.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.04% | -0.88% | -3.19% | 6.05% | 2.53% | -1.13% | 0.93% | 5.20% | |||||
| 2025 | 1.56% | -1.21% | -1.64% | -1.66% | 3.72% | 3.02% | 1.50% | 1.33% | 2.69% | 1.80% | -0.07% | -0.75% | 10.57% |
| 2024 | 1.03% | 3.44% | 2.25% | -2.99% | 2.72% | 2.56% | 1.12% | 1.28% | 1.43% | -0.99% | 4.60% | -2.30% | 14.78% |
| 2023 | 2.37% | -1.83% | 1.87% | 0.58% | 0.10% | 3.54% | 2.04% | -2.09% | -1.39% | -1.22% | 3.71% | 2.70% | 10.61% |
| 2022 | -3.94% | -0.50% | 1.91% | -2.76% | 1.83% | -3.69% | 5.07% | -2.27% | -2.22% | 7.42% | 2.88% | -2.74% | 0.26% |
| 2021 | -0.38% | 0.57% | 1.71% | 3.84% | 0.00% | 0.36% | 1.44% | 1.15% | -2.45% | 3.68% | -0.26% | 3.03% | 13.24% |
Метрики бенчмарка
Ironclad Managed Risk Fund has an annualized alpha of 17.12%, beta of 0.39, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 14, 2010.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (82.61%) than losses (38.41%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.39 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.12%
- Бета
- 0.39
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 82.61%
- Участие в снижении
- 38.41%
Комиссия
Комиссия IRONX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IRONX имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IRONX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.95 | 2.24 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.05 | 9.71 | -2.65 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Ironclad Managed Risk Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.55 | $0.30 | $1.44 | $0.44 | $12.56 | $0.85 | $1.01 | $0.15 | $0.04 |
Дивидендный доход | 0.06% | 0.06% | 0.19% | 5.17% | 2.97% | 13.84% | 4.16% | 121.75% | 8.85% | 9.93% | 1.42% | 0.38% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ironclad Managed Risk Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.01 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.02 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.30 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.44 | $1.44 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Ironclad Managed Risk Fund показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.
Текущая просадка Ironclad Managed Risk Fund составляет 0.28%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.71%март 2020 г. | 1mo 2d | 5mo 1d | 6mo 3dфевр. 2020 г. - авг. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-12.86%авг. 2011 г. | 2mo 8d | 4mo 3d | 6mo 11dиюнь 2011 г. - дек. 2011 г. | — |
-11.68%апр. 2025 г. | 4mo | 2mo 19d | 6mo 19dдек. 2024 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-10.71%янв. 2016 г. | 5mo 5d | 1y 6mo | 1y 12moавг. 2015 г. - авг. 2017 г. | — |
-9.27%июнь 2022 г. | 5mo 21d | 4mo 13d | 10mo 4dдек. 2021 г. - окт. 2022 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| IRONX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.71% | -56.78% | +43.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.99% | -9.10% | +3.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.68% | -18.90% | +7.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.68% | -25.43% | +13.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.71% | -33.92% | +20.21% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.28% | -1.00% | +0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -10.70% | +8.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 2.09% | -0.44% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IRONX
Добавьте Ironclad Managed Risk Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IRONX