Ironclad Managed Risk Fund (IRONX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в Ironclad Managed Risk Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) показал доход в -4.38% с начала года и 7.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IRONX составила 25.71%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.

На основе ежедневных данных с 14 окт. 2010 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.

Исторически 67% месяцев были с положительной доходностью, а 33% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +73.0%, в то время как худший месяц был авг. 2015 г. с доходностью -6.2%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IRONX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +72.9%, в то время как худший день был 8 авг. 2011 г. с доходностью -5.9%.

Ironclad Managed Risk Fund: годовая альфа составляет 17.28%, бета — 0.38, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 15.10.2010.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (83.81%) было выше, чем в снижении (38.35%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.38 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия IRONX составляет 1.25%, что выше среднего уровня по рынку.

IRONX имеет ранг 25 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 25% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Ironclad Managed Risk Fund (IRONX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Ironclad Managed Risk Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.01 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Ironclad Managed Risk Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Ironclad Managed Risk Fund показал максимальную просадку в 13.71%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 106 торговых сессий.

Текущая просадка Ironclad Managed Risk Fund составляет 5.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.