Сравнение IRGMX с VYMSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX).
IRGMX управляется Voya. Фонд был запущен 27 апр. 2006 г.. VYMSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 февр. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности IRGMX и VYMSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IRGMX и VYMSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | -2.13% | 14.26% | 12.89% | 15.88% | -16.04% | 14.38% | 13.54% | 20.44% | -8.06% | 15.10% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | -1.68% | 6.79% | 14.92% | 17.35% | -14.63% | 27.47% | 8.26% | 28.18% | -14.55% | 13.43% |
Доходность по периодам
С начала года, IRGMX показывает доходность -2.13%, что значительно ниже, чем у VYMSX с доходностью -1.68%. За последние 10 лет акции IRGMX уступали акциям VYMSX по среднегодовой доходности: 7.94% против 9.09% соответственно.
IRGMX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- -2.13%
- 6 месяцев
- -0.31%
- 1 год
- 12.55%
- 3 года*
- 11.60%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 7.94%
VYMSX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.41%
- С начала года
- -1.68%
- 6 месяцев
- -0.85%
- 1 год
- 11.50%
- 3 года*
- 10.97%
- 5 лет*
- 6.00%
- 10 лет*
- 9.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IRGMX и VYMSX
IRGMX берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии VYMSX в 0.82%.
Доходность на риск
IRGMX vs. VYMSX — Ранг доходности на риск
IRGMX
VYMSX
Сравнение IRGMX c VYMSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) и Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IRGMX | VYMSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.56 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 0.98 | +0.84 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.13 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.05 | +1.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.66 | 0.19 | +5.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IRGMX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.56 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.27 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.40 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.38 | +0.33 |
Корреляция
Корреляция между IRGMX и VYMSX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IRGMX и VYMSX
Дивидендная доходность IRGMX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.49%, что меньше доходности VYMSX в 30.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IRGMX Voya Retirement Moderate Growth Portfolio | 23.49% | 22.99% | 7.83% | 9.72% | 17.03% | 6.44% | 6.69% | 8.86% | 8.13% | 9.42% | 11.83% | 5.09% |
VYMSX Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund | 30.28% | 29.77% | 11.50% | 0.96% | 6.78% | 14.81% | 0.79% | 2.00% | 13.24% | 7.58% | 1.83% | 6.83% |
Просадки
Сравнение просадок IRGMX и VYMSX
Максимальная просадка IRGMX за все время составила -23.38%, что меньше максимальной просадки VYMSX в -57.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IRGMX и VYMSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IRGMX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.38% | -57.85% | +34.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.87% | -14.15% | +6.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -31.71% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.38% | -43.69% | +20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.46% | -7.34% | +2.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.42% | -9.21% | +5.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 5.73% | -3.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности IRGMX и VYMSX
Текущая волатильность для Voya Retirement Moderate Growth Portfolio (IRGMX) составляет 3.37%, в то время как у Voya Mid Cap Research Enhanced Index Fund (VYMSX) волатильность равна 7.17%. Это указывает на то, что IRGMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VYMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IRGMX | VYMSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.37% | 7.17% | -3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.33% | 12.74% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.54% | 24.41% | -12.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.88% | 23.28% | -12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.28% | 22.84% | -11.56% |