Сравнение IEOSX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IEOSX или VOO.
Основные характеристики
| IEOSX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 26.73% | 23.75% |
| Дох-ть за 1 год | 39.74% | 35.49% |
| Дох-ть за 3 года | 7.69% | 11.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 15.33% | 16.24% |
| Дох-ть за 10 лет | 14.40% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 2.24 | 2.85 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 3.80 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 1.89 | 3.05 |
| Коэф-т Мартина | 10.78 | 17.77 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 2.00% |
| Дневная вол-ть | 17.59% | 12.45% |
| Макс. просадка | -44.03% | -33.99% |
| Текущая просадка | -1.12% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и VOO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и VOO
С начала года, IEOSX показывает доходность 26.73%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 23.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEOSX имеют среднегодовую доходность 14.40%, а акции VOO немного отстают с 14.04%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и VOO
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IEOSX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и VOO
IEOSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 17.13% | 7.29% | 15.02% | 11.09% | 7.69% | 1.24% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.26% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и VOO
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и VOO
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.