Сравнение IEOSX с IVRSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IVRSX управляется Voya. Фонд был запущен 24 янв. 1989 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IVRSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IVRSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.62% | -0.01% | 4.32% | 14.11% | -27.22% | 51.91% | -6.66% | 28.15% | -10.29% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IVRSX с доходностью 4.62%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IVRSX по среднегодовой доходности: 13.58% против 4.44% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IVRSX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 4.62%
- 6 месяцев
- 3.24%
- 1 год
- 4.69%
- 3 года*
- 6.31%
- 5 лет*
- 4.13%
- 10 лет*
- 4.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IVRSX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что меньше комиссии IVRSX в 0.93%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IVRSX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IVRSX
Сравнение IEOSX c IVRSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IVRSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 0.54 | +0.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.07 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.17 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 0.56 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 0.29 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.22 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.21 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.34 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IVRSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IVRSX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IVRSX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IVRSX VY CBRE Real Estate Portfolio | 4.70% | 2.74% | 2.50% | 8.77% | 26.34% | 1.46% | 13.92% | 2.44% | 11.42% | 2.07% | 1.57% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IVRSX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки IVRSX в -73.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IVRSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -73.77% | +29.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.85% | -4.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -34.51% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -45.19% | +10.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -9.36% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -11.97% | +5.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 4.71% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IVRSX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с VY CBRE Real Estate Portfolio (IVRSX) с волатильностью 4.54%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IVRSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.54% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 9.23% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 18.01% | +6.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 19.65% | +2.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 21.54% | -0.14% |