Сравнение IEOSX с IRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IRVIX управляется Voya. Фонд был запущен 1 мая 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 1.23% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IRVIX с доходностью 1.23%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IRVIX по среднегодовой доходности: 13.58% против 10.55% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IRVIX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 1.23%
- 6 месяцев
- 5.99%
- 1 год
- 14.83%
- 3 года*
- 14.57%
- 5 лет*
- 9.67%
- 10 лет*
- 10.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IRVIX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IRVIX в 0.35%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IRVIX
Сравнение IEOSX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.59 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.22 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 0.88 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 3.56 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.02 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.70 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.64 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 0.68 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IRVIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IRVIX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что меньше доходности IRVIX в 29.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 29.52% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IRVIX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IRVIX в -35.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -35.67% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -11.04% | -6.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -18.37% | -16.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -35.67% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -4.80% | -9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -3.86% | -2.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 3.31% | +4.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IRVIX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX) с волатильностью 4.01%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IRVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 4.01% | +3.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 7.73% | +5.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 16.18% | +8.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 14.17% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 16.82% | +4.58% |