Сравнение IEOSX с FSPGX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и FSPGX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio	-9.66%	15.13%	34.53%	37.38%	-30.74%	19.20%	30.20%	32.51%	-2.11%	28.42%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-8.99%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -8.99%.

IEOSX

1 день: 0.06%

1 месяц: -5.13%

С начала года: -9.66%

6 месяцев: -9.45%

1 год: 21.98%

3 года*: 19.92%

5 лет*: 9.44%

10 лет*: 13.72%

FSPGX

1 день: 0.00%

1 месяц: -5.01%

С начала года: -8.99%

6 месяцев: -8.24%

1 год: 24.83%

3 года*: 21.48%

5 лет*: 12.58%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Voya Large Cap Growth Portfolio

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IEOSX:

IEOSX с ET IEOSX с VOO IEOSX с IRVIX IEOSX с IVRSX IEOSX с INGIX IEOSX с LEXCX IEOSX с IPHYX

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий IEOSX и FSPGX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

IEOSX

Voya Large Cap Growth Portfolio

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IEOSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IEOSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IEOSX	FSPGX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.68	0.79	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.18	1.30	-0.11
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.16	1.18	-0.02
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.01	1.16	-1.15
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	0.04	3.89	-3.86
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IEOSX	FSPGX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.68	0.79	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	0.59	-0.16
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.65	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.56	0.80	-0.25

Корреляция

Корреляция между IEOSX и FSPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и FSPGX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.48%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio	13.48%	12.18%	0.00%	0.00%	64.49%	21.60%	11.24%	17.89%	16.66%	7.29%	15.02%	11.09%
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и FSPGX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

	IEOSX	FSPGX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-44.03%	-32.66%	-11.37%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.29%	-16.17%	-1.12%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-34.91%	-32.66%	-2.25%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.91%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.09%	-12.28%	-0.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.55%	-6.44%	-0.11%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	7.64%	4.83%	+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и FSPGX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.13% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.67%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IEOSX	FSPGX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.13%	6.67%	+0.46%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.80%	12.38%	+0.42%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	24.57%	22.58%	+1.99%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	22.50%	21.50%	+1.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.40%	21.65%	-0.25%

Сравнение IEOSX с FSPGX

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и FSPGX

Сравнение доходности по годам IEOSX и FSPGX

Доходность по периодам

IEOSX

FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IEOSX и FSPGX

Доходность на риск

IEOSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

IEOSX

FSPGX

Сравнение IEOSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IEOSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и FSPGX

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и FSPGX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и FSPGX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)