PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с FSPGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с FSPGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. FSPGX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и FSPGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и FSPGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%28.42%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		-9.77%18.54%33.27%42.77%-29.17%27.57%38.46%36.38%-1.79%27.70%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью -9.77%.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

FSPGX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.52%
С начала года
-9.77%
6 месяцев
-9.26%
1 год
17.78%
3 года*
21.16%
5 лет*
12.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с ETIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCXIEOSX с IPHYX
Часто сравнивают с FSPGX:
FSPGX с FXAIXFSPGX с VUGFSPGX с SCHGFSPGX с FBGRXFSPGX с VOOGFSPGX с FNILXFSPGX с FSKAX

Сравнение комиссий IEOSX и FSPGX

IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.

IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

IEOSX vs. FSPGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
FSPGX
Ранг доходности на риск FSPGX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSPGX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSPGX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSPGX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSPGX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXFSPGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.84

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.36

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.19

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

1.17

-1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

4.02

-4.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. FSPGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXFSPGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.84

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.58

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.80

-0.24

Корреляция

Корреляция между IEOSX и FSPGX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и FSPGX

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности FSPGX в 0.38%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund		0.38%0.34%0.37%0.73%0.86%2.22%1.76%1.04%1.32%0.22%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и FSPGX

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и FSPGX.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXFSPGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-32.66%

-11.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-16.17%

-1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-32.66%

-2.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-13.03%

-1.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-6.43%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

4.70%

+3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и FSPGX

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXFSPGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

6.71%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

12.37%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

22.58%

+2.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

21.52%

+1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

21.66%

-0.26%