PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IEOSX с ET
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IEOSX с ET

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IEOSX (Voya Large Cap Growth Portfolio) is Large Cap Growth Equities fund managed by Voya, while ET (Energy Transfer LP) is a stock. Over the past 10 years, IEOSX returned 15.32%/yr vs 10.51%/yr for ET. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность 6.87%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 26.95%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции ET по среднегодовой доходности: 15.32% против 10.51% соответственно.

IEOSX

1 день
-0.05%
1 месяц
-0.64%
6 месяцев
6.68%
С начала года
6.87%
1 год
15.61%
3 года*
21.12%
5 лет*
11.01%
10 лет*
15.32%

ET

1 день
1.46%
1 месяц
6.82%
6 месяцев
19.90%
С начала года
26.95%
1 год
24.78%
3 года*
25.46%
5 лет*
25.37%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IEOSX и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		6.87%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
ET
Energy Transfer LP		26.95%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Correlation

The correlation between IEOSX and ET is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.14

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2006 г.

0.33

The correlation between IEOSX and ET shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.33 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с IRVIXIEOSX с IPHYXIEOSX с VOOIEOSX с IGBIX
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с WMBET с EQTET с AMLP

Доходность на риск

IEOSX vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IEOSXETDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
1.52

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.32

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.26

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

2.90

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

6.30

-3.49

IEOSX vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и ET

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и ET.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IEOSXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-87.81%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-8.59%

-8.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.33%

-24.56%

-0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-24.56%

-10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-72.82%

+37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.82%

-0.93%

-6.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-25.63%

+19.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.97%

3.94%

+2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и ET

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IEOSXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

5.37%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.31%

12.38%

+6.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

16.37%

+6.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

24.56%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.95%

34.32%

-12.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и ET

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.30%, что больше доходности ET в 6.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ET
Energy Transfer LP		6.61%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		12.30%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%

Часто задаваемые вопросы

IEOSX and ET have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IEOSX has higher volatility (6.88%) compared to ET (5.37%). In terms of maximum drawdown, IEOSX dropped -44.03% vs ET's -87.81%.

ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IEOSX и ET

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор