PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IEOSX с ET
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IEOSX с ET

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Energy Transfer LP (ET).

IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности IEOSX и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IEOSX и ET

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		-10.65%15.13%34.53%37.38%-30.74%19.20%30.20%32.51%-2.11%29.48%
ET
Energy Transfer LP		17.51%-9.37%53.87%27.87%55.74%42.96%-44.92%5.88%-17.74%-4.66%

Доходность по периодам

С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 17.51%. За последние 10 лет акции IEOSX уступали акциям ET по среднегодовой доходности: 13.58% против 20.33% соответственно.

IEOSX

1 день
3.92%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-10.65%
6 месяцев
-10.23%
1 год
14.52%
3 года*
19.44%
5 лет*
9.20%
10 лет*
13.58%

ET

1 день
-1.45%
1 месяц
-0.42%
С начала года
17.51%
6 месяцев
16.34%
1 год
9.61%
3 года*
24.91%
5 лет*
29.13%
10 лет*
20.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Large Cap Growth Portfolio

Energy Transfer LP

Часто сравнивают с IEOSX:
IEOSX с FSPGXIEOSX с VOOIEOSX с IRVIXIEOSX с INGIXIEOSX с IVRSXIEOSX с LEXCXIEOSX с IPHYX
Часто сравнивают с ET:
ET с ENBET с KMIET с PAAET с WESET с EQTET с WMBET с AMLP

Доходность на риск

IEOSX vs. ET — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IEOSX
Ранг доходности на риск IEOSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEOSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEOSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEOSX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEOSX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEOSX: 44
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг доходности на риск ET: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ET: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IEOSX c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IEOSXETDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.41

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

0.72

+0.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.10

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.08

0.60

-0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.25

1.67

-1.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IEOSX vs. ET - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IEOSX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа ET равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IEOSX и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IEOSXETРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.41

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

1.15

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.56

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.20

Корреляция

Корреляция между IEOSX и ET составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IEOSX и ET

Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности ET в 6.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio		13.63%12.18%0.00%0.00%64.49%21.60%11.24%17.89%16.66%7.29%15.02%11.09%
ET
Energy Transfer LP		6.97%7.97%6.51%8.95%7.33%7.41%17.27%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%

Просадки

Сравнение просадок IEOSX и ET

Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и ET.

Загрузка...

Показатели просадок

IEOSXETРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.03%

-87.81%

+43.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.29%

-17.33%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.91%

-25.82%

-9.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.91%

-72.82%

+37.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.05%

-3.30%

-10.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.55%

-25.95%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.14%

6.24%

+1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности IEOSX и ET

Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IEOSXETРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.14%

5.02%

+2.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

11.78%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.67%

23.83%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.52%

25.47%

-2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

36.63%

-15.23%