Сравнение IEOSX с IPHYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. IPHYX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и IPHYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и IPHYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -10.65% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | -1.15% | 6.80% | 6.74% | 11.47% | -13.75% | 4.15% | 5.66% | 15.24% | -3.18% | 6.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -10.65%, что значительно ниже, чем у IPHYX с доходностью -1.15%. За последние 10 лет акции IEOSX превзошли акции IPHYX по среднегодовой доходности: 13.58% против 4.62% соответственно.
IEOSX
- 1 день
- 3.92%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -10.65%
- 6 месяцев
- -10.23%
- 1 год
- 14.52%
- 3 года*
- 19.44%
- 5 лет*
- 9.20%
- 10 лет*
- 13.58%
IPHYX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -1.47%
- С начала года
- -1.15%
- 6 месяцев
- -0.12%
- 1 год
- 4.34%
- 3 года*
- 6.55%
- 5 лет*
- 2.50%
- 10 лет*
- 4.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и IPHYX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии IPHYX в 0.73%.
Доходность на риск
IEOSX vs. IPHYX — Ранг доходности на риск
IEOSX
IPHYX
Сравнение IEOSX c IPHYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya High Yield Portfolio (IPHYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | IPHYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.24 | 1.73 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.27 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 1.31 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.25 | 5.81 | -6.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 | 1.21 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.01 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и IPHYX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и IPHYX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 13.63%, что больше доходности IPHYX в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 13.63% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
IPHYX Voya High Yield Portfolio | 3.95% | 4.47% | 5.90% | 5.68% | 4.36% | 4.26% | 5.03% | 5.14% | 6.03% | 6.82% | 6.44% | 6.32% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и IPHYX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что больше максимальной просадки IPHYX в -32.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и IPHYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -32.43% | -11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -3.00% | -14.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -17.18% | -17.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -20.45% | -14.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.05% | -1.72% | -12.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -2.81% | -3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.14% | 0.76% | +7.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и IPHYX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 7.14% по сравнению с Voya High Yield Portfolio (IPHYX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IPHYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | IPHYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.14% | 1.64% | +5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 2.37% | +10.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.67% | 4.27% | +20.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.52% | 5.16% | +17.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 5.51% | +15.89% |