- ISIN
- US92914G8179
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 3 мая 2004 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) прибавил 11.2% с начала года. Текущая цена акции IEOSX — $19. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEOSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,900.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) показал доход в 11.23% с начала года и 28.13% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEOSX составила 16.00%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.
Voya Large Cap Growth Portfolio
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 8.88%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 10.39%
- 1 год
- 28.13%
- 3 года*
- 25.10%
- 5 лет*
- 13.70%
- 10 лет*
- 16.00%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IEOSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IEOSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | -3.37% | -5.94% | 13.67% | 8.76% | 0.68% | 11.23% | ||||||
| 2025 | 3.43% | -8.98% | -5.53% | 2.13% | 8.40% | 6.97% | 2.76% | 1.55% | 3.90% | 3.40% | -1.59% | -0.92% | 15.13% |
| 2024 | 4.85% | 8.04% | 1.62% | -4.56% | 6.01% | 5.60% | -2.91% | 2.13% | 2.41% | 2.36% | 4.42% | 0.77% | 34.53% |
| 2023 | 6.34% | -2.06% | 7.14% | 1.37% | 4.44% | 6.57% | 2.69% | -0.85% | -5.97% | 0.00% | 10.43% | 3.20% | 37.38% |
| 2022 | -9.78% | -2.27% | 3.22% | -12.54% | -4.21% | -7.39% | 11.91% | -4.31% | -9.21% | 4.85% | 4.63% | -8.04% | -30.74% |
| 2021 | -2.04% | 1.80% | -0.41% | 6.56% | -1.80% | 6.70% | 3.47% | 3.10% | -5.54% | 5.37% | 0.05% | 1.18% | 19.20% |
Метрики бенчмарка
Voya Large Cap Growth Portfolio has an annualized alpha of 3.17%, beta of 1.01, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 03, 2004.
- This fund captured 110.95% of S&P 500 Index gains but only 96.55% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.17% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.17%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 110.95%
- Участие в снижении
- 96.55%
Комиссия
Комиссия IEOSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEOSX имеет ранг 28 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 28% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IEOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.41 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 2.93 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.88 | 13.52 | -7.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Large Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 10.95%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.09 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.09 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $5.90 | $4.64 | $2.48 | $3.44 | $2.88 | $1.48 | $2.55 | $2.09 |
Дивидендный доход | 10.95% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Large Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Large Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 44.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Large Cap Growth Portfolio составляет 4.06%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -44.03%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. |
Медвежий рынок2022 | -34.91%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. |
Обвал COVID2020 | -31.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -25.33%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 3mo 2d | 4mo 21dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -20.18%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 12d | 6mo 5dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. |
Показатели просадок
| IEOSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -56.78% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -9.10% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -18.90% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -25.43% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -33.92% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.06% | -0.74% | -3.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.54% | -10.72% | +4.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.27% | 1.97% | +3.30% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEOSX
Добавьте Voya Large Cap Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEOSX