- ISIN
- US92914G8179
- Эмитент
- Voya
- Дата выпуска
- 3 мая 2004 г.
- Категория
- Large Cap Growth Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Рост
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IEOSX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) прибавил 6.9% с начала года. Текущая цена акции IEOSX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IEOSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,686.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) показал доход в 6.87% с начала года и 15.61% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IEOSX составила 15.32%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Voya Large Cap Growth Portfolio
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.64%
- 6 месяцев
- 6.68%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 11.01%
- 10 лет*
- 15.32%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность IEOSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 апр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.05%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.5 лет.
Исторически 61% месяцев были с положительной доходностью, а 39% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +14.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -16.2%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IEOSX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +11.6%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.69% | -3.37% | -5.94% | 13.67% | 8.76% | -1.74% | -1.55% | 6.87% | |||||
| 2025 | 3.43% | -8.98% | -5.53% | 2.13% | 8.40% | 6.97% | 2.76% | 1.55% | 3.90% | 3.40% | -1.59% | -0.92% | 15.13% |
| 2024 | 4.85% | 8.04% | 1.62% | -4.56% | 6.01% | 5.60% | -2.91% | 2.13% | 2.41% | 2.36% | 4.42% | 0.77% | 34.53% |
| 2023 | 6.34% | -2.06% | 7.14% | 1.37% | 4.44% | 6.57% | 2.69% | -0.85% | -5.97% | 0.00% | 10.43% | 3.20% | 37.38% |
| 2022 | -9.78% | -2.27% | 3.22% | -12.54% | -4.21% | -7.39% | 11.91% | -4.31% | -9.21% | 4.85% | 4.63% | -8.04% | -30.74% |
| 2021 | -2.04% | 1.80% | -0.41% | 6.56% | -1.80% | 6.70% | 3.47% | 3.10% | -5.54% | 5.37% | 0.05% | 1.18% | 19.20% |
Метрики бенчмарка
Voya Large Cap Growth Portfolio has an annualized alpha of 3.01%, beta of 1.01, and R2 of 0.86 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 30, 2004.
- This fund captured 110.30% of S&P 500 Index gains but only 96.58% of its losses - a favorable profile for investors.
- This fund generated an annualized alpha of 3.01% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 1.01 and R2 of 0.86, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 3.01%
- Бета
- 1.01
- R²
- 0.86
- Участие в росте
- 110.30%
- Участие в снижении
- 96.58%
Комиссия
Комиссия IEOSX составляет 0.92%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IEOSX имеет ранг 15 по соотношению доходности и риска — в нижних 15% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IEOSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.29 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.02 | 2.24 | -1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 9.71 | -6.89 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Voya Large Cap Growth Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 12.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.01 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.01 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $5.90 | $4.64 | $2.48 | $3.44 | $2.88 | $1.48 | $2.55 | $2.09 |
Дивидендный доход | 12.30% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Voya Large Cap Growth Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.01 | $2.01 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.09 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $5.90 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $4.64 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Voya Large Cap Growth Portfolio показал максимальную просадку в 44.03%, зарегистрированную 20 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 329 торговых сессий.
Текущая просадка Voya Large Cap Growth Portfolio составляет 7.82%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-44.03%нояб. 2008 г. | 1y 1mo | 1y 3mo | 2y 5moокт. 2007 г. - март 2010 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-34.91%окт. 2022 г. | 10mo 26d | 1y 3mo | 2y 2moнояб. 2021 г. - февр. 2024 г. | Медвежий рынок2022 |
-31.79%март 2020 г. | 1mo 2d | 3mo 15d | 4mo 17dфевр. 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-25.33%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 3mo 2d | 4mo 21dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-20.18%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 3mo 12d | 6mo 5dокт. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| IEOSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -56.78% | +12.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -9.10% | -8.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.33% | -18.90% | -6.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -25.43% | -9.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -33.92% | -0.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.82% | -1.00% | -6.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -10.70% | +4.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.97% | 2.09% | +3.88% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IEOSX
Добавьте Voya Large Cap Growth Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IEOSX