Сравнение IEOSX с INGIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX).
IEOSX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г.. INGIX управляется Voya. Фонд был запущен 3 мая 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности IEOSX и INGIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IEOSX и INGIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | -14.02% | 15.13% | 34.53% | 37.38% | -30.74% | 19.20% | 30.20% | 32.51% | -2.11% | 29.48% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | -7.12% | 15.88% | 24.71% | 26.04% | -18.40% | 28.33% | 18.07% | 31.15% | -4.62% | 21.49% |
Доходность по периодам
С начала года, IEOSX показывает доходность -14.02%, что значительно ниже, чем у INGIX с доходностью -7.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IEOSX имеют среднегодовую доходность 13.14%, а акции INGIX немного впереди с 13.30%.
IEOSX
- 1 день
- -0.87%
- 1 месяц
- -9.49%
- С начала года
- -14.02%
- 6 месяцев
- -13.31%
- 1 год
- 11.30%
- 3 года*
- 17.92%
- 5 лет*
- 8.74%
- 10 лет*
- 13.14%
INGIX
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -7.12%
- 6 месяцев
- -6.05%
- 1 год
- 12.51%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 13.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IEOSX и INGIX
IEOSX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии INGIX в 0.27%.
Доходность на риск
IEOSX vs. INGIX — Ранг доходности на риск
IEOSX
INGIX
Сравнение IEOSX c INGIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) и Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IEOSX | INGIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.10 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.16 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.27 | 0.13 | -0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 0.50 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IEOSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.65 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.74 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.43 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IEOSX и INGIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IEOSX и INGIX
Дивидендная доходность IEOSX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.16%, что больше доходности INGIX в 11.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IEOSX Voya Large Cap Growth Portfolio | 14.16% | 12.18% | 0.00% | 0.00% | 64.49% | 21.60% | 11.24% | 17.89% | 16.66% | 7.29% | 15.02% | 11.09% |
INGIX Voya U.S. Stock Index Portfolio | 11.48% | 10.66% | 9.12% | 11.02% | 12.95% | 10.29% | 5.21% | 6.82% | 8.29% | 6.30% | 7.74% | 11.51% |
Просадки
Сравнение просадок IEOSX и INGIX
Максимальная просадка IEOSX за все время составила -44.03%, что меньше максимальной просадки INGIX в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IEOSX и INGIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IEOSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.03% | -55.38% | +11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -12.10% | -5.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.91% | -24.69% | -10.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.91% | -33.84% | -1.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.29% | -9.53% | -7.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.55% | -8.22% | +1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.21% | 4.99% | +3.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности IEOSX и INGIX
Voya Large Cap Growth Portfolio (IEOSX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Voya U.S. Stock Index Portfolio (INGIX) с волатильностью 4.27%. Это указывает на то, что IEOSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IEOSX | INGIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.27% | +1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 9.13% | +3.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.38% | 19.76% | +4.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.46% | 17.23% | +5.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.37% | 18.21% | +3.16% |