Сравнение IPSAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IPSAX или VOO.
Корреляция
Корреляция между IPSAX и VOO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IPSAX и VOO
Основные характеристики
IPSAX:
0.08
VOO:
1.81
IPSAX:
0.17
VOO:
2.44
IPSAX:
1.04
VOO:
1.33
IPSAX:
0.08
VOO:
2.74
IPSAX:
0.24
VOO:
11.43
IPSAX:
4.74%
VOO:
2.02%
IPSAX:
14.68%
VOO:
12.77%
IPSAX:
-28.49%
VOO:
-33.99%
IPSAX:
-13.05%
VOO:
-0.72%
Доходность по периодам
С начала года, IPSAX показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 3.31%.
IPSAX
1.51%
2.09%
-5.34%
0.77%
0.38%
N/A
VOO
3.31%
4.26%
12.44%
22.48%
14.26%
13.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSAX и VOO
IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IPSAX и VOO
IPSAX
VOO
Сравнение IPSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSAX и VOO
Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 0.03% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок IPSAX и VOO
Максимальная просадка IPSAX за все время составила -28.49%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IPSAX и VOO
Текущая волатильность для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) составляет 1.93%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.