PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSAX с VOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both funds - IPSAX is a Options Trading fund managed by WP Trust, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, IPSAX returned 6.93%/yr vs 15.56%/yr for VOO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IPSAX charges 1.50%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IPSAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.93% против 15.56% соответственно.

IPSAX

1 день
0.10%
1 месяц
4.17%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.19%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.17%
10 лет*
6.93%

VOO

1 день
-0.70%
1 месяц
5.04%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.93%
1 год
28.04%
3 года*
22.44%
5 лет*
13.90%
10 лет*
15.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSAX и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		3.87%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.91%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between IPSAX and VOO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.80

The correlation between IPSAX and VOO has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с SHIIXIPSAX с WPLCXIPSAX с CIHEXIPSAX с SDRIXIPSAX с PPFIXIPSAX с JHQDX
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

IPSAX vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.39

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.25

-1.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.43

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.16

-2.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

14.73

-11.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.39

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.83

-0.79

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.87

-0.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.89

-0.83

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и VOO

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSAXVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-33.99%

-47.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-8.90%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.31%

-18.69%

-62.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.31%

-24.52%

-56.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

-33.99%

-47.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.87%

-0.70%

-76.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-3.69%

-10.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.91%

+2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и VOO

Текущая волатильность для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) составляет 2.65%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 2.84%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSAXVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.84%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

8.90%

-0.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

11.80%

-0.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.34%

16.81%

+158.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.17%

18.01%

+106.16%

Сравнение комиссий IPSAX и VOO

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и VOO

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности VOO в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		14.26%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.03%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

IPSAX and VOO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VOO has higher volatility (2.84%) compared to IPSAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, IPSAX dropped -81.31% vs VOO's -33.99%.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSAX и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор