- ISIN
- US98212F4019
- Эмитент
- IPS Strategic Capital
- Дата выпуска
- 14 апр. 2016 г.
- Категория
- Options Trading
- Минимальные инвестиции
- $5,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) прибавил 2.4% с начала года. Текущая цена акции IPSAX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IPSAX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,337.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) показал доход в 2.38% с начала года и 6.60% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IPSAX составила 6.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.47%.
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- 1.97%
- 6 месяцев
- 2.18%
- С начала года
- 2.38%
- 1 год
- 6.60%
- 3 года*
- 11.54%
- 5 лет*
- 5.98%
- 10 лет*
- 6.25%
- Всё время*
- 6.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность IPSAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 18 апр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.14%, а средняя месячная доходность — +0.56%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.3 лет.
Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.5%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении IPSAX закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 29 янв. 2025 г. с доходностью +382.8%, в то время как худший день был 30 янв. 2025 г. с доходностью -79.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.10% | -0.69% | -7.48% | 8.62% | 3.47% | -3.26% | -0.89% | 3.30% | 2.38% | ||||
| 2025 | 1.51% | -1.11% | -2.72% | -0.19% | 2.80% | 4.14% | 0.90% | 1.07% | 2.75% | 1.90% | -1.35% | -0.70% | 9.13% |
| 2024 | 1.07% | 3.65% | 2.31% | -2.81% | 3.54% | 2.61% | 0.96% | 1.65% | 1.28% | -0.67% | 3.90% | -1.46% | 16.99% |
| 2023 | 2.82% | -1.53% | 1.45% | 0.44% | 0.66% | 4.56% | 2.70% | -1.21% | -3.27% | -1.59% | 6.77% | 3.72% | 16.10% |
| 2022 | -3.89% | -4.22% | 1.19% | -3.45% | 0.23% | -3.44% | 2.27% | -1.35% | -1.76% | -0.70% | 2.01% | -3.90% | -16.02% |
| 2021 | -0.00% | 1.99% | 2.05% | 3.92% | 0.09% | 1.58% | 1.99% | 2.37% | -3.72% | 4.64% | -0.41% | 2.67% | 18.27% |
Метрики бенчмарка
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund has an annualized alpha of 38.19%, beta of 0.29, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 18, 2016.
- This fund participated in 69.94% of S&P 500 Index downside but only 53.43% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.29 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 38.19%
- Бета
- 0.29
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 53.43%
- Участие в снижении
- 69.94%
Комиссия
Комиссия IPSAX составляет 1.50%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IPSAX имеет ранг 10 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 10% аналогов категории инвестиционных фондов на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат ниже, чем у большинства аналогов; для контекста изучите пять составляющих ранга.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IPSAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.32 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.52 | 2.50 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.43 | 10.58 | -9.15 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность IPS Strategic Capital Absolute Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 14.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.49 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.49 | $1.49 | $1.47 | $0.00 | $1.07 | $0.61 | $0.05 | $0.95 | $0.00 | $0.96 | $0.07 |
Дивидендный доход | 14.46% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.49 | $1.49 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.47 | $1.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.88 | $1.07 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.61 | $0.61 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund показал максимальную просадку в 81.31%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка IPS Strategic Capital Absolute Return Fund составляет 77.20%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-81.31%апр. 2025 г. | 2mo 8d | — | 1y 6moянв. 2025 г. - сейчас | Распродажа 2025 года2025 |
-16.70%апр. 2023 г. | 1y 3mo | 9mo 18d | 2y 1moдек. 2021 г. - февр. 2024 г. | — |
-12.26%май 2020 г. | 2mo 25d | 3mo 22d | 6mo 17dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. | — |
-11.63%янв. 2019 г. | 11mo 9d | 10mo 16d | 1y 9moянв. 2018 г. - нояб. 2019 г. | — |
-7.92%окт. 2016 г. | 1mo 8d | 11mo 13d | 1y 16dсент. 2016 г. - сент. 2017 г. | — |
Показатели просадок
| IPSAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.31% | -56.78% | -24.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -9.10% | -2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -81.31% | -18.90% | -62.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.31% | -25.43% | -55.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.31% | -33.92% | -47.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.20% | -0.17% | -77.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.60% | -10.69% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.36% | 2.14% | +2.22% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IPSAX
Добавьте IPS Strategic Capital Absolute Return Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IPSAX