PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с SPYG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSAX с SPYG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both funds - IPSAX is a Options Trading fund managed by WP Trust, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Over the past 10 years, IPSAX returned 6.93%/yr vs 18.20%/yr for SPYG. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPSAX charges 1.50%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и SPYG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 13.75%. За последние 10 лет акции IPSAX уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 6.93% против 18.20% соответственно.

IPSAX

1 день
0.10%
1 месяц
4.17%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.19%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.17%
10 лет*
6.93%

SPYG

1 день
-0.98%
1 месяц
7.38%
С начала года
13.75%
6 месяцев
13.57%
1 год
33.95%
3 года*
28.16%
5 лет*
16.07%
10 лет*
18.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSAX и SPYG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		3.87%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		13.75%22.09%35.99%30.02%-29.41%32.01%33.46%30.84%-0.12%27.24%

Correlation

The correlation between IPSAX and SPYG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.77

The correlation between IPSAX and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с WPLCXIPSAX с CIHEXIPSAX с SDRIXIPSAX с PPFIXIPSAX с JHQDX
Часто сравнивают с SPYG:
SPYG с SPYSPYG с SCHGSPYG с VOOSPYG с VUGSPYG с VOOGSPYG с SPYVSPYG с SPYM

Доходность на риск

IPSAX vs. SPYG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SPYG
Ранг доходности на риск SPYG: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYG: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYG: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYG: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYG: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c SPYG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXSPYGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.12

-0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
2.90

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

2.48

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

10.25

-7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. SPYG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SPYG равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и SPYG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXSPYGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.12

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.76

-0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.88

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.35

-0.30

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и SPYG

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и SPYG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSAXSPYGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-67.63%

-13.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-13.76%

+1.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.31%

-22.14%

-59.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.31%

-32.67%

-48.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

-32.67%

-48.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.87%

-1.13%

-75.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-24.33%

+9.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

3.32%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и SPYG

Текущая волатильность для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) составляет 2.65%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSAXSPYGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

4.35%

-1.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

12.46%

-4.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

16.06%

-5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.34%

21.17%

+154.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.17%

20.64%

+103.53%

Сравнение комиссий IPSAX и SPYG

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и SPYG

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности SPYG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		14.26%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%0.00%
SPYG
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF		0.47%0.52%0.60%1.15%1.03%0.62%0.90%1.37%1.51%1.41%1.55%1.57%

Часто задаваемые вопросы

IPSAX and SPYG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPYG has higher volatility (4.35%) compared to IPSAX (2.65%). In terms of maximum drawdown, IPSAX dropped -81.31% vs SPYG's -67.63%.

SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSAX и SPYG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор