Сравнение IPSAX с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSAX и SPYG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSAX и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -8.03% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | -6.91% | 22.09% | 35.99% | 30.02% | -29.41% | 32.01% | 33.46% | 30.84% | -0.12% | 27.24% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSAX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью -6.91%.
IPSAX
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.57%
- С начала года
- -8.03%
- 6 месяцев
- -8.51%
- 1 год
- 2.60%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 5.25%
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- -6.91%
- 6 месяцев
- -5.21%
- 1 год
- 23.24%
- 3 года*
- 22.39%
- 5 лет*
- 12.53%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSAX и SPYG
IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Доходность на риск
IPSAX vs. SPYG — Ранг доходности на риск
IPSAX
SPYG
Сравнение IPSAX c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSAX | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.22 | 1.04 | -0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.62 | -1.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.23 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.75 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.82 | 6.81 | -5.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 | 1.04 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.60 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IPSAX и SPYG составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSAX и SPYG
Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.10% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Просадки
Сравнение просадок IPSAX и SPYG
Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и SPYG.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -67.63% | -31.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -13.76% | +1.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -32.67% | -66.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.72% | -9.06% | -89.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.97% | -24.48% | +8.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.55% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSAX и SPYG
Текущая волатильность для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) составляет 3.50%, в то время как у State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 7.32%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSAX | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.50% | 7.32% | -3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.08% | 12.90% | -4.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.98% | 22.42% | -9.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,885.75% | 21.13% | +3,864.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,753.55% | 20.57% | +2,732.98% |