PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с CIHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSAX с CIHEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX).

IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. CIHEX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и CIHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSAX и CIHEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		-9.12%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		-3.54%11.36%14.96%15.88%-11.11%13.31%9.66%14.47%0.87%8.37%

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у CIHEX с доходностью -3.54%.

IPSAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

CIHEX

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-3.54%
6 месяцев
-1.87%
1 год
9.82%
3 года*
11.06%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Calamos Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с SDRIXIPSAX с WPLCXIPSAX с JHQDXIPSAX с PPFIX
Часто сравнивают с CIHEX:
CIHEX с SPYCIHEX с HELOCIHEX с OBMCXCIHEX с CHICIHEX с HRSTXCIHEX с HNDRXCIHEX с CTRIX

Сравнение комиссий IPSAX и CIHEX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии CIHEX в 0.91%.

IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund

Доходность на риск

IPSAX vs. CIHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
CIHEX
Ранг доходности на риск CIHEX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIHEX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIHEX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIHEX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIHEX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIHEX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c CIHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXCIHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.11

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.66

-1.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.24

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.57

-1.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

7.09

-6.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. CIHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа CIHEX равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и CIHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXCIHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.11

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.76

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.73

-0.73

Корреляция

Корреляция между IPSAX и CIHEX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и CIHEX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности CIHEX в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		16.29%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%0.00%
CIHEX
Calamos Hedged Equity Fund		0.34%0.33%0.46%0.69%0.73%0.44%1.03%0.99%3.16%0.85%1.29%1.69%

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и CIHEX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки CIHEX в -17.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и CIHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSAXCIHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-17.80%

-81.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-5.82%

-6.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.83%

-15.77%

-83.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-4.68%

-94.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-2.34%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.29%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и CIHEX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Calamos Hedged Equity Fund (CIHEX) с волатильностью 2.12%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CIHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSAXCIHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.12%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

4.79%

+3.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

9.19%

+3.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,885.75%

9.10%

+3,876.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,754.10%

9.36%

+2,744.74%