Сравнение IPSAX с PPFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Princeton Premium Fund (PPFIX).
IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. PPFIX управляется Princeton. Фонд был запущен 15 нояб. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSAX и PPFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSAX и PPFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -9.12% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.45% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 1.35% | 7.45% | 4.29% | 7.54% | 1.84% | 14.93% | 3.32% | 8.75% | -5.38% | 10.12% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у PPFIX с доходностью 1.35%.
IPSAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
PPFIX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 6.90%
- 3 года*
- 6.32%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSAX и PPFIX
IPSAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии PPFIX в 1.95%.
Доходность на риск
IPSAX vs. PPFIX — Ранг доходности на риск
IPSAX
PPFIX
Сравнение IPSAX c PPFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Princeton Premium Fund (PPFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSAX | PPFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.66 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 2.04 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 2.34 | -1.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.90 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 14.59 | -14.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSAX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.66 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 1.57 | -1.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.80 | -0.80 |
Корреляция
Корреляция между IPSAX и PPFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSAX и PPFIX
Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности PPFIX в 5.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.29% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% |
PPFIX Princeton Premium Fund | 5.62% | 5.62% | 6.24% | 6.86% | 1.92% | 7.16% | 0.44% | 0.23% | 0.93% | 2.68% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IPSAX и PPFIX
Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки PPFIX в -15.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и PPFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSAX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -15.64% | -83.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -2.77% | -9.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -4.49% | -94.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -0.07% | -98.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -1.37% | -14.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 0.47% | +3.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSAX и PPFIX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Princeton Premium Fund (PPFIX) с волатильностью 0.33%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSAX | PPFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 0.33% | +2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 0.67% | +7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 3.59% | +9.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,885.75% | 3.87% | +3,881.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,754.10% | 7.18% | +2,746.92% |