PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с SHIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IPSAX с SHIIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX).

IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. SHIIX управляется Catalyst Mutual Funds. Фонд был запущен 13 апр. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и SHIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IPSAX и SHIIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		-9.12%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		-3.13%10.88%13.57%14.03%-18.44%14.15%7.18%20.24%-5.58%14.17%

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SHIIX с доходностью -3.13%.

IPSAX

1 день
-0.22%
1 месяц
-8.57%
С начала года
-9.12%
6 месяцев
-9.28%
1 год
1.57%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

SHIIX

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.09%
С начала года
-3.13%
6 месяцев
-1.09%
1 год
10.03%
3 года*
10.44%
5 лет*
4.67%
10 лет*
6.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Catalyst Buffered Shield Fund

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с WPLCXIPSAX с SDRIXIPSAX с JHQDXIPSAX с PPFIXIPSAX с CIHEX
Часто сравнивают с SHIIX:
SHIIX с GCPYXSHIIX с BUIGXSHIIX с JDIEXSHIIX с PPFIXSHIIX с JHQTXSHIIX с SDRIXSHIIX с CIHEX

Сравнение комиссий IPSAX и SHIIX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SHIIX в 1.23%.

IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund

Доходность на риск

IPSAX vs. SHIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
SHIIX
Ранг доходности на риск SHIIX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHIIX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHIIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHIIX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHIIX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHIIX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c SHIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXSHIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.06

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.29

1.56

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.28

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.05

1.20

-1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.17

6.48

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. SHIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа SHIIX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и SHIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXSHIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.06

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.00

0.55

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.00

0.77

-0.77

Корреляция

Корреляция между IPSAX и SHIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и SHIIX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности SHIIX в 3.12%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		16.29%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%
SHIIX
Catalyst Buffered Shield Fund		3.12%3.02%2.94%2.52%0.68%16.99%2.01%6.13%10.13%14.66%0.79%

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и SHIIX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки SHIIX в -20.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и SHIIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IPSAXSHIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.83%

-20.20%

-78.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-7.44%

-4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.83%

-20.20%

-78.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.73%

-4.27%

-94.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-15.94%

-4.18%

-11.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

1.38%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и SHIIX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Catalyst Buffered Shield Fund (SHIIX) с волатильностью 2.39%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IPSAXSHIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

2.39%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.99%

3.76%

+4.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.95%

9.97%

+2.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3,885.75%

8.60%

+3,877.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2,754.10%

8.57%

+2,745.53%