Сравнение IPSAX с JHQDX

С начала года, IPSAX показывает доходность -8.03%, что значительно ниже, чем у JHQDX с доходностью -3.02%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии JHQDX в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа JHQDX равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и JHQDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IPSAX и JHQDX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.10%, что больше доходности JHQDX в 0.51%

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки JHQDX в -15.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и JHQDX.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с JPMorgan Hedged Equity 2 Fund Class I (JHQDX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHQDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.