Сравнение IPSAX с SDRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX).
IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. SDRIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSAX и SDRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSAX и SDRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -9.12% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | -4.20% | 10.72% | 4.91% | 12.37% | -12.84% | 17.41% | 5.25% | 12.75% | -8.85% | 10.25% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью -4.20%.
IPSAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
SDRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.91%
- С начала года
- -4.20%
- 6 месяцев
- -2.28%
- 1 год
- 7.45%
- 3 года*
- 6.80%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- 4.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSAX и SDRIX
IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.
Доходность на риск
IPSAX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск
IPSAX
SDRIX
Сравнение IPSAX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSAX | SDRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.29 | -1.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.19 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 1.34 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 5.59 | -5.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSAX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.92 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.45 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.53 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между IPSAX и SDRIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSAX и SDRIX
Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, что больше доходности SDRIX в 11.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.29% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
SDRIX Swan Defined Risk Fund | 11.01% | 10.55% | 0.00% | 12.37% | 0.00% | 0.00% | 0.34% | 1.21% | 1.00% | 0.76% | 1.42% | 0.78% |
Просадки
Сравнение просадок IPSAX и SDRIX
Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и SDRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSAX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -20.69% | -78.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -5.34% | -6.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -17.67% | -81.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -5.29% | -93.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -3.59% | -12.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 1.28% | +2.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSAX и SDRIX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 2.98%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSAX | SDRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.98% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 5.61% | +2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 8.63% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,885.75% | 9.57% | +3,876.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,754.10% | 9.66% | +2,744.44% |