PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IPSAX с SDRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IPSAX с SDRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IPSAX (IPS Strategic Capital Absolute Return Fund) and SDRIX (Swan Defined Risk Fund) are both Options Trading funds. Over the past 10 years, IPSAX returned 6.93%/yr vs 5.84%/yr for SDRIX. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IPSAX charges 1.50%/yr vs 1.18%/yr for SDRIX.

Доходность

Сравнение доходности IPSAX и SDRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IPSAX показывает доходность 3.87%, что значительно ниже, чем у SDRIX с доходностью 6.77%. За последние 10 лет акции IPSAX превзошли акции SDRIX по среднегодовой доходности: 6.93% против 5.84% соответственно.

IPSAX

1 день
0.10%
1 месяц
4.17%
С начала года
3.87%
6 месяцев
3.14%
1 год
12.19%
3 года*
13.42%
5 лет*
7.17%
10 лет*
6.93%

SDRIX

1 день
0.25%
1 месяц
4.44%
С начала года
6.77%
6 месяцев
6.64%
1 год
17.18%
3 года*
9.53%
5 лет*
5.86%
10 лет*
5.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IPSAX и SDRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		3.87%9.13%16.99%16.10%-16.02%18.27%3.11%14.20%-5.36%13.56%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		6.77%10.72%4.91%12.37%-12.84%17.41%5.25%12.75%-8.85%10.25%

Correlation

The correlation between IPSAX and SDRIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2016 г.

0.76

The correlation between IPSAX and SDRIX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund

Swan Defined Risk Fund

Часто сравнивают с IPSAX:
IPSAX с SPYGIPSAX с VOOIPSAX с SHIIXIPSAX с WPLCXIPSAX с CIHEXIPSAX с PPFIXIPSAX с JHQDX
Часто сравнивают с SDRIX:
SDRIX с JEPQSDRIX с MRSKSDRIX с JEPISDRIX с PPFIXSDRIX с BUIGXSDRIX с GTEYXSDRIX с STTIX

Доходность на риск

IPSAX vs. SDRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IPSAX
Ранг доходности на риск IPSAX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPSAX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPSAX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPSAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPSAX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPSAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
SDRIX
Ранг доходности на риск SDRIX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDRIX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDRIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDRIX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDRIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDRIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IPSAX c SDRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и Swan Defined Risk Fund (SDRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IPSAXSDRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.16
2.43

-1.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.65
3.36

-1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.45

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.05

3.32

-2.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.10

15.07

-11.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IPSAX vs. SDRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IPSAX на текущий момент составляет 1.16, что ниже коэффициента Шарпа SDRIX равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IPSAX и SDRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IPSAXSDRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

2.43

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.61

-0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.60

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

0.62

-0.56

Просадки

Сравнение просадок IPSAX и SDRIX

Максимальная просадка IPSAX за все время составила -81.31%, что больше максимальной просадки SDRIX в -20.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и SDRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IPSAXSDRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-81.31%

-20.69%

-60.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.09%

-5.29%

-6.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-81.31%

-14.16%

-67.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.31%

-17.67%

-63.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-81.31%

-20.69%

-60.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-76.87%

0.00%

-76.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.55%

-3.55%

-11.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

1.16%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности IPSAX и SDRIX

IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) имеет более высокую волатильность в 2.65% по сравнению с Swan Defined Risk Fund (SDRIX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IPSAXSDRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.65%

2.04%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

5.48%

+2.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

7.24%

+3.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

175.34%

9.58%

+165.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

124.17%

9.70%

+114.47%

Сравнение комиссий IPSAX и SDRIX

IPSAX берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии SDRIX в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IPSAX и SDRIX

Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.26%, что больше доходности SDRIX в 9.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPSAX
IPS Strategic Capital Absolute Return Fund		14.26%14.81%13.88%0.00%12.04%5.18%0.46%9.23%0.00%9.16%0.69%0.00%
SDRIX
Swan Defined Risk Fund		9.88%10.55%0.00%12.37%0.00%0.00%0.34%1.21%1.00%0.76%1.42%0.78%

Часто задаваемые вопросы

IPSAX and SDRIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPSAX has higher volatility (2.65%) compared to SDRIX (2.04%). In terms of maximum drawdown, IPSAX dropped -81.31% vs SDRIX's -20.69%.

SDRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IPSAX и SDRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор