Сравнение IPSAX с WPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX).
IPSAX управляется WP Trust. Фонд был запущен 14 апр. 2016 г.. WPLCX управляется WP Trust. Фонд был запущен 10 окт. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IPSAX и WPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IPSAX и WPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | -9.12% | 9.13% | 16.99% | 16.10% | -16.02% | 18.27% | 3.11% | 14.20% | -5.36% | 13.56% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | -1.77% | 16.54% | 19.35% | 25.92% | -35.46% | 22.54% | -22.55% | 52.10% | -16.58% | 23.73% |
Доходность по периодам
С начала года, IPSAX показывает доходность -9.12%, что значительно ниже, чем у WPLCX с доходностью -1.77%.
IPSAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -8.57%
- С начала года
- -9.12%
- 6 месяцев
- -9.28%
- 1 год
- 1.57%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.15%
- 10 лет*
- —
WPLCX
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- -1.77%
- 6 месяцев
- 0.11%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 18.43%
- 5 лет*
- 4.44%
- 10 лет*
- 7.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IPSAX и WPLCX
IPSAX берет комиссию в 1.50%, что меньше комиссии WPLCX в 2.33%.
Доходность на риск
IPSAX vs. WPLCX — Ранг доходности на риск
IPSAX
WPLCX
Сравнение IPSAX c WPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) и WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IPSAX | WPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.73 | -0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.29 | 1.17 | -0.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 0.84 | -0.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.17 | 3.50 | -3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IPSAX | WPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.73 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IPSAX и WPLCX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IPSAX и WPLCX
Дивидендная доходность IPSAX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.29%, тогда как WPLCX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IPSAX IPS Strategic Capital Absolute Return Fund | 16.29% | 14.81% | 13.88% | 0.00% | 12.04% | 5.18% | 0.46% | 9.23% | 0.00% | 9.16% | 0.69% | 0.00% |
WPLCX WP Large Cap Income Plus Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.28% | 0.74% | 2.41% | 0.11% | 2.56% | 0.18% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок IPSAX и WPLCX
Максимальная просадка IPSAX за все время составила -98.83%, примерно равная максимальной просадке WPLCX в -98.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IPSAX и WPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IPSAX | WPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.83% | -98.43% | -0.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.09% | -16.68% | +4.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.83% | -98.43% | -0.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.73% | -97.82% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.94% | -22.12% | +6.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 4.02% | -0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IPSAX и WPLCX
Текущая волатильность для IPS Strategic Capital Absolute Return Fund (IPSAX) составляет 3.14%, в то время как у WP Large Cap Income Plus Fund (WPLCX) волатильность равна 6.41%. Это указывает на то, что IPSAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IPSAX | WPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 6.41% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.99% | 13.58% | -5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.95% | 23.65% | -10.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3,885.75% | 2,424.33% | +1,461.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2,754.10% | 1,714.35% | +1,039.75% |