Сравнение INSP с VIIIX
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) is a stock, while VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, INSP returned -22.15%/yr vs 13.59%/yr for VIIIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -44.12%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 11.31%.
INSP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.52%
- 6 месяцев
- -46.57%
- С начала года
- -44.12%
- 1 год
- -59.58%
- 3 года*
- -45.92%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
VIIIX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.88%
- 6 месяцев
- 9.67%
- С начала года
- 11.31%
- 1 год
- 22.32%
- 3 года*
- 20.90%
- 5 лет*
- 13.59%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам INSP и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -44.12% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 11.31% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -3.59% |
Correlation
The correlation between INSP and VIIIX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between INSP and VIIIX has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
INSP
VIIIX
Сравнение INSP c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.33 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.56 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 11.25 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и VIIIX
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -55.18% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -8.90% | -63.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.57% | -18.75% | -68.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -24.50% | -63.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.19% | -0.35% | -83.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -9.98% | -18.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.51% | 2.02% | +47.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и VIIIX
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 3.61%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 3.61% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 9.99% | +32.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.12% | 12.55% | +62.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 17.00% | +43.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 18.05% | +42.32% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и VIIIX
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.47% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
INSP and VIIIX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (11.98%) compared to VIIIX (3.61%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор