Сравнение INSP с VIIIX
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) is a stock, while VIIIX (Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 5 years, INSP returned -26.62%/yr vs 13.75%/yr for VIIIX. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и VIIIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -54.73%, что значительно ниже, чем у VIIIX с доходностью 9.78%.
INSP
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -4.77%
- С начала года
- -54.73%
- 6 месяцев
- -56.04%
- 1 год
- -67.88%
- 3 года*
- -49.02%
- 5 лет*
- -26.62%
- 10 лет*
- —
VIIIX
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 9.78%
- 6 месяцев
- 8.78%
- 1 год
- 25.51%
- 3 года*
- 21.80%
- 5 лет*
- 13.75%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение доходности по годам INSP и VIIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -54.73% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 9.78% | 17.87% | 26.29% | 25.79% | -18.14% | 28.69% | 18.41% | 31.48% | -3.59% |
Correlation
The correlation between INSP and VIIIX is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between INSP and VIIIX has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. VIIIX — Ранг доходности на риск
INSP
VIIIX
Сравнение INSP c VIIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | VIIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.39 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.39 | -0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 3.02 | -3.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.43 | 13.62 | -15.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и VIIIX
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки VIIIX в -55.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и VIIIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -55.18% | -32.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -8.90% | -63.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -18.75% | -68.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -24.50% | -63.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.20% | -1.72% | -85.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.94% | -10.00% | -17.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.52% | 1.97% | +45.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и VIIIX
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares (VIIIX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIIIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | VIIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.68% | 4.68% | +6.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.96% | 9.84% | +32.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.79% | 12.50% | +62.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.32% | 16.98% | +43.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.47% | 18.11% | +42.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и VIIIX
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VIIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VIIIX Vanguard Institutional Index Fund Institutional Plus Shares | 2.45% | 2.11% | 3.66% | 2.66% | 3.39% | 4.79% | 3.07% | 2.86% | 2.45% | 1.84% | 2.38% | 2.47% |
Часто задаваемые вопросы
INSP and VIIIX have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (10.68%) compared to VIIIX (4.68%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs VIIIX's -55.18%.
VIIIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и VIIIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор