Сравнение INSP с BMY
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) and BMY (Bristol-Myers Squibb Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INSP in Medical Devices, BMY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, INSP returned -24.51%/yr vs 0.60%/yr for BMY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и BMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -56.15%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью 3.70%.
INSP
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -26.26%
- С начала года
- -56.15%
- 6 месяцев
- -69.99%
- 1 год
- -70.77%
- 3 года*
- -49.27%
- 5 лет*
- -24.51%
- 10 лет*
- —
BMY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- 3.70%
- 6 месяцев
- 9.77%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- -1.44%
- 5 лет*
- 0.60%
- 10 лет*
- 0.60%
Сравнение доходности по годам INSP и BMY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -56.15% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 69.14% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 3.70% | 0.11% | 15.81% | -26.14% | 18.98% | 2.88% | 0.41% | 27.74% | 2.42% |
Correlation
The correlation between INSP and BMY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2018 г. | 0.17 |
Фундаментальные показатели
INSP:
$1.16B
BMY:
$111.82B
INSP:
$4.48
BMY:
$3.57
INSP:
9.02
BMY:
15.35
INSP:
0.05
BMY:
0.88
INSP:
1.29
BMY:
2.30
INSP:
1.46
BMY:
5.57
INSP:
$915.25M
BMY:
$48.48B
INSP:
$785.06M
BMY:
$33.33B
INSP:
$67.14M
BMY:
$13.34B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. BMY — Ранг доходности на риск
INSP
BMY
Сравнение INSP c BMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSP | BMY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.90 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.43 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 3.16 | -4.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSP | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.95 | 0.74 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.03 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.34 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок INSP и BMY
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки BMY в -72.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и BMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -72.03% | -15.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -13.68% | -58.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.72% | -36.85% | -50.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -47.67% | -40.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.60% | -21.26% | -66.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.58% | -22.38% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.74% | 6.17% | +38.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и BMY
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 18.19% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 6.06%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | BMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.19% | 6.06% | +12.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.31% | 18.48% | +29.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.63% | 26.64% | +47.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.37% | 23.98% | +36.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.61% | 25.24% | +35.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и BMY
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 4.57% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и BMY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSP и BMY
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
BMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о валовой прибыли в 8.07B при выручке в 11.49B, что соответствует валовой рентабельности в 70.2%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
BMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила об операционной прибыли в 3.27B при выручке в 11.49B, что соответствует операционной рентабельности 28.5%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
BMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Bristol-Myers Squibb Company сообщила о чистой прибыли в 2.68B при выручке в 11.49B, что соответствует чистой рентабельности 23.3%.
Часто задаваемые вопросы
INSP and BMY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (18.19%) compared to BMY (6.06%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs BMY's -72.03%.
BMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и BMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор