PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение INSP с BMY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение INSP с BMY

Последнее обновление 14 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: INSP или BMY.

Корреляция

Корреляция между INSP и BMY составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности INSP и BMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
490.63%
26.01%
INSP
BMY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INSP:

-0.56

BMY:

0.19

Коэф-т Сортино

INSP:

-0.47

BMY:

0.51

Коэф-т Омега

INSP:

0.93

BMY:

1.06

Коэф-т Кальмара

INSP:

-0.63

BMY:

0.12

Коэф-т Мартина

INSP:

-1.31

BMY:

0.72

Индекс Язвы

INSP:

29.49%

BMY:

8.09%

Дневная вол-ть

INSP:

68.41%

BMY:

30.85%

Макс. просадка

INSP:

-61.59%

BMY:

-70.62%

Текущая просадка

INSP:

-54.75%

BMY:

-30.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

INSP:

$4.39B

BMY:

$103.18B

EPS

INSP:

$1.76

BMY:

-$4.41

Общая выручка (12 мес.)

INSP:

$638.79M

BMY:

$36.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

INSP:

$540.57M

BMY:

$23.27B

EBITDA (12 мес.)

INSP:

$79.40M

BMY:

$11.69B

Доходность по периодам

С начала года, INSP показывает доходность -20.41%, что значительно ниже, чем у BMY с доходностью -8.37%.

INSP

С начала года

-20.41%

1 месяц

-9.02%

6 месяцев

-30.02%

1 год

-36.33%

5 лет

16.12%

10 лет

N/A

BMY

С начала года

-8.37%

1 месяц

-13.13%

6 месяцев

-0.72%

1 год

10.20%

5 лет

0.28%

10 лет

0.94%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INSP и BMY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
INSP
Ранг риск-скорректированной доходности INSP, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSP, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSP, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSP, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
BMY
Ранг риск-скорректированной доходности BMY, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BMY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BMY, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BMY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BMY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BMY, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INSP c BMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Bristol-Myers Squibb Company (BMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа INSP, с текущим значением в -0.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
INSP: -0.56
BMY: 0.19
Коэффициент Сортино INSP, с текущим значением в -0.47, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
INSP: -0.47
BMY: 0.51
Коэффициент Омега INSP, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INSP: 0.93
BMY: 1.06
Коэффициент Кальмара INSP, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
INSP: -0.63
BMY: 0.12
Коэффициент Мартина INSP, с текущим значением в -1.31, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
INSP: -1.31
BMY: 0.72

Показатель коэффициента Шарпа INSP на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа BMY равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSP и BMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.56
0.19
INSP
BMY

Дивиденды

Сравнение дивидендов INSP и BMY

INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BMY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
BMY
Bristol-Myers Squibb Company		4.81%4.24%4.44%3.00%2.36%3.69%2.55%3.08%2.55%1.95%2.17%2.46%

Просадки

Сравнение просадок INSP и BMY

Максимальная просадка INSP за все время составила -61.59%, что меньше максимальной просадки BMY в -70.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и BMY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-54.75%
-30.50%
INSP
BMY

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и BMY

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 17.70% по сравнению с Bristol-Myers Squibb Company (BMY) с волатильностью 10.01%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.70%
10.01%
INSP
BMY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей INSP и BMY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и Bristol-Myers Squibb Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию