Сравнение INSP с ^SP500TR
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) is a stock, while ^SP500TR (S&P 500 Total Return) is an index. Over the past 5 years, INSP returned -22.44%/yr vs 13.12%/yr for ^SP500TR. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и ^SP500TR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -45.14%, что значительно ниже, чем у ^SP500TR с доходностью 9.64%.
INSP
- 1 день
- -1.82%
- 1 месяц
- 23.05%
- 6 месяцев
- -45.14%
- С начала года
- -45.14%
- 1 год
- -60.46%
- 3 года*
- -46.04%
- 5 лет*
- -22.44%
- 10 лет*
- —
^SP500TR
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 0.57%
- 6 месяцев
- 8.08%
- С начала года
- 9.64%
- 1 год
- 19.85%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 15.08%
Сравнение доходности по годам INSP и ^SP500TR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -45.14% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
^SP500TR S&P 500 Total Return | 9.64% | 17.88% | 25.02% | 26.29% | -18.11% | 28.71% | 18.40% | 31.49% | -3.57% |
Correlation
The correlation between INSP and ^SP500TR is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between INSP and ^SP500TR has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. ^SP500TR — Ранг доходности на риск
INSP
^SP500TR
Сравнение INSP c ^SP500TR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и S&P 500 Total Return (^SP500TR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | ^SP500TR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.29 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 2.24 | -3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 9.82 | -11.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и ^SP500TR
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки ^SP500TR в -55.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и ^SP500TR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -55.25% | -32.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -8.89% | -63.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.52% | -18.75% | -68.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -24.49% | -63.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.48% | -1.86% | -82.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.41% | -8.15% | -20.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.68% | 2.03% | +47.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и ^SP500TR
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 12.33% по сравнению с S&P 500 Total Return (^SP500TR) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SP500TR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | ^SP500TR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.33% | 3.37% | +8.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 10.04% | +32.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.14% | 12.60% | +62.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.27% | 17.00% | +43.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.36% | 18.05% | +42.31% |
Часто задаваемые вопросы
INSP and ^SP500TR have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (12.33%) compared to ^SP500TR (3.37%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs ^SP500TR's -55.25%.
^SP500TR currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и ^SP500TR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор