Сравнение INSP с LLY
INSP (Inspire Medical Systems, Inc.) and LLY (Eli Lilly and Company) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — INSP in Medical Devices, LLY in Drug Manufacturers - General. Over the past 5 years, INSP returned -22.15%/yr vs 39.45%/yr for LLY. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности INSP и LLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -44.12%, что значительно ниже, чем у LLY с доходностью 9.16%.
INSP
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- 24.52%
- 6 месяцев
- -46.57%
- С начала года
- -44.12%
- 1 год
- -59.58%
- 3 года*
- -45.92%
- 5 лет*
- -22.15%
- 10 лет*
- —
LLY
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- 4.16%
- 6 месяцев
- 13.57%
- С начала года
- 9.16%
- 1 год
- 49.08%
- 3 года*
- 38.75%
- 5 лет*
- 39.45%
- 10 лет*
- 32.90%
Сравнение доходности по годам INSP и LLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -44.12% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 72.52% |
LLY Eli Lilly and Company | 9.16% | 40.25% | 33.30% | 60.91% | 34.26% | 66.08% | 31.04% | 16.14% | 49.37% |
Correlation
The correlation between INSP and LLY is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
INSP:
$1.49B
LLY:
$1.10T
INSP:
$4.50
LLY:
$28.16
INSP:
11.47
LLY:
41.52
INSP:
0.07
LLY:
0.84
INSP:
1.64
LLY:
14.52
INSP:
1.87
LLY:
33.57
INSP:
$915.25M
LLY:
$72.25B
INSP:
$785.06M
LLY:
$59.75B
INSP:
$67.14M
LLY:
$32.97B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. LLY — Ранг доходности на риск
INSP
LLY
Сравнение INSP c LLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и Eli Lilly and Company (LLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| INSP | LLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.25 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 2.13 | -2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 5.31 | -6.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок INSP и LLY
Максимальная просадка INSP за все время составила -87.72%, что больше максимальной просадки LLY в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и LLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| INSP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.72% | -68.24% | -19.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -72.19% | -23.18% | -49.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.57% | -34.48% | -53.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -87.72% | -34.48% | -53.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.19% | -5.37% | -78.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -28.39% | -19.18% | -9.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 49.51% | 9.28% | +40.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и LLY
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 11.98% по сравнению с Eli Lilly and Company (LLY) с волатильностью 9.77%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| INSP | LLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.98% | 9.77% | +2.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.85% | 27.58% | +15.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.12% | 38.64% | +36.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 32.53% | +27.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.37% | 30.31% | +30.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и LLY
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LLY Eli Lilly and Company | 0.55% | 0.56% | 0.67% | 0.78% | 1.07% | 1.23% | 1.75% | 1.96% | 1.94% | 2.46% | 2.77% | 2.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей INSP и LLY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Inspire Medical Systems, Inc. и Eli Lilly and Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности INSP и LLY
INSP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 176.91M при выручке в 204.58M, что соответствует валовой рентабельности в 86.5%.
LLY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о валовой прибыли в 15.64B при выручке в 19.80B, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
INSP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.12M при выручке в 204.58M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.
LLY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила об операционной прибыли в 9.19B при выручке в 19.80B, что соответствует операционной рентабельности 46.4%.
INSP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Inspire Medical Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -11.29M при выручке в 204.58M, что соответствует чистой рентабельности -5.5%.
LLY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eli Lilly and Company сообщила о чистой прибыли в 7.40B при выручке в 19.80B, что соответствует чистой рентабельности 37.4%.
Часто задаваемые вопросы
INSP and LLY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INSP has higher volatility (11.98%) compared to LLY (9.77%). In terms of maximum drawdown, INSP dropped -87.72% vs LLY's -68.24%.
LLY currently has the higher Sharpe Ratio (1.28 vs -0.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для INSP и LLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор