PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение INSP с SLYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности INSP и SLYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INSP и SLYV


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
-41.84%-50.25%-8.87%-19.24%9.48%22.31%153.46%75.64%69.14%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
4.57%6.54%7.28%14.82%-11.08%30.57%2.68%24.26%-12.73%

Доходность по периодам

С начала года, INSP показывает доходность -41.84%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.57%.


INSP

1 день
3.99%
1 месяц
-17.23%
С начала года
-41.84%
6 месяцев
-25.89%
1 год
-66.05%
3 года*
-38.81%
5 лет*
-23.73%
10 лет*

SLYV

1 день
0.12%
1 месяц
-3.76%
С начала года
4.57%
6 месяцев
7.29%
1 год
23.43%
3 года*
10.01%
5 лет*
4.86%
10 лет*
9.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Inspire Medical Systems, Inc.

SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF

Доходность на риск

INSP vs. SLYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

INSP
Ранг доходности на риск INSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSP: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSP: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSP: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSP: 77
Ранг коэф-та Мартина

SLYV
Ранг доходности на риск SLYV: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLYV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLYV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLYV: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLYV: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLYV: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INSP c SLYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


INSPSLYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

1.00

-1.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.45

1.52

-2.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.80

1.20

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.96

1.49

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.59

5.64

-7.23

INSP vs. SLYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INSP на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSP и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


INSPSLYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.00

-1.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.40

0.22

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.45

-0.28

Корреляция

Корреляция между INSP и SLYV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов INSP и SLYV

INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSP
Inspire Medical Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SLYV
SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
2.00%2.02%2.30%2.11%1.47%1.94%1.40%1.67%2.14%5.53%2.18%6.55%

Просадки

Сравнение просадок INSP и SLYV

Максимальная просадка INSP за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и SLYV.


Загрузка...

Показатели просадок


INSPSLYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.63%

-61.15%

-23.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-69.03%

-15.73%

-53.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.63%

-28.68%

-55.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-83.55%

-6.07%

-77.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.34%

-9.00%

-17.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.63%

4.15%

+37.48%

Волатильность

Сравнение волатильности INSP и SLYV

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


INSPSLYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.20%

5.40%

+5.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

56.19%

13.48%

+42.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.54%

23.64%

+49.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.29%

22.11%

+38.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

60.64%

23.97%

+36.67%