Сравнение INSP с SLYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV).
SLYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности INSP и SLYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INSP и SLYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | -41.84% | -50.25% | -8.87% | -19.24% | 9.48% | 22.31% | 153.46% | 75.64% | 69.14% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 4.57% | 6.54% | 7.28% | 14.82% | -11.08% | 30.57% | 2.68% | 24.26% | -12.73% |
Доходность по периодам
С начала года, INSP показывает доходность -41.84%, что значительно ниже, чем у SLYV с доходностью 4.57%.
INSP
- 1 день
- 3.99%
- 1 месяц
- -17.23%
- С начала года
- -41.84%
- 6 месяцев
- -25.89%
- 1 год
- -66.05%
- 3 года*
- -38.81%
- 5 лет*
- -23.73%
- 10 лет*
- —
SLYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -3.76%
- С начала года
- 4.57%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.43%
- 3 года*
- 10.01%
- 5 лет*
- 4.86%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
INSP vs. SLYV — Ранг доходности на риск
INSP
SLYV
Сравнение INSP c SLYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INSP | SLYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.00 | -1.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.45 | 1.52 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.20 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 1.49 | -2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.59 | 5.64 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INSP | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.00 | -1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.40 | 0.22 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.40 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.45 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между INSP и SLYV составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INSP и SLYV
INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.00%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSP Inspire Medical Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SLYV SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF | 2.00% | 2.02% | 2.30% | 2.11% | 1.47% | 1.94% | 1.40% | 1.67% | 2.14% | 5.53% | 2.18% | 6.55% |
Просадки
Сравнение просадок INSP и SLYV
Максимальная просадка INSP за все время составила -84.63%, что больше максимальной просадки SLYV в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и SLYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| INSP | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.63% | -61.15% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.03% | -15.73% | -53.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -84.63% | -28.68% | -55.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.55% | -6.07% | -77.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.34% | -9.00% | -17.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 41.63% | 4.15% | +37.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности INSP и SLYV
Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 11.20% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INSP | SLYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.20% | 5.40% | +5.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.19% | 13.48% | +42.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.54% | 23.64% | +49.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.29% | 22.11% | +38.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.64% | 23.97% | +36.67% |