Сравнение INSP с SLYV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INSP показывает доходность -13.79%, а SLYV немного выше – -13.19%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) и SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа INSP на текущий момент составляет -0.50, что ниже коэффициента Шарпа SLYV равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INSP и SLYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

INSP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SLYV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%.

Максимальная просадка INSP за все время составила -61.59%, примерно равная максимальной просадке SLYV в -61.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INSP и SLYV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Inspire Medical Systems, Inc. (INSP) имеет более высокую волатильность в 18.42% по сравнению с SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF (SLYV) с волатильностью 14.66%. Это указывает на то, что INSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.