PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INDEX с WAAEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INDEX с WAAEX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INDEX (Index Funds S&P 500 Equal Weight) and WAAEX (Wasatch Small Cap Growth Fund) are both mutual funds - INDEX is a Large Cap Blend Equities fund managed by Fidelity, while WAAEX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Wasatch. Over the past 10 years, INDEX returned 13.13%/yr vs 8.80%/yr for WAAEX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. INDEX charges 0.25%/yr vs 1.12%/yr for WAAEX.

Доходность

Сравнение доходности INDEX и WAAEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INDEX показывает доходность 11.54%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -1.44%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 13.13% против 8.80% соответственно.

INDEX

1 день
0.14%
1 месяц
5.79%
С начала года
11.54%
6 месяцев
11.59%
1 год
28.87%
3 года*
21.01%
5 лет*
11.61%
10 лет*
13.13%

WAAEX

1 день
0.46%
1 месяц
1.04%
С начала года
-1.44%
6 месяцев
-3.77%
1 год
-4.91%
3 года*
5.56%
5 лет*
-5.09%
10 лет*
8.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INDEX и WAAEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		11.54%17.77%24.73%10.58%-11.84%29.10%12.75%28.98%-7.83%18.70%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		-1.44%-8.78%15.50%21.24%-40.26%7.68%54.65%40.29%2.42%21.72%

Correlation

The correlation between INDEX and WAAEX is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2015 г.

0.81

The correlation between INDEX and WAAEX has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Index Funds S&P 500 Equal Weight

Wasatch Small Cap Growth Fund

Часто сравнивают с INDEX:
INDEX с VOOINDEX с VIGAXINDEX с NYTINDEX с BCSINDEX с VMIAXINDEX с OAKIXINDEX с VICE
Часто сравнивают с WAAEX:
WAAEX с WAMCXWAAEX с WGROXWAAEX с OBSOXWAAEX с VGTWAAEX с FCPGXWAAEX с ^GSPCWAAEX с VTI

Доходность на риск

INDEX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INDEX
Ранг доходности на риск INDEX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDEX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDEX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDEX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDEX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDEX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
WAAEX
Ранг доходности на риск WAAEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WAAEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAAEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAAEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAAEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAAEX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INDEX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INDEXWAAEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
-0.19

+2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
-0.14

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.98

+0.47

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.33

-0.22

+3.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.62

-0.54

+16.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INDEX vs. WAAEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INDEX на текущий момент составляет 2.52, что выше коэффициента Шарпа WAAEX равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INDEX и WAAEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INDEXWAAEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.52

-0.19

+2.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

-0.20

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.35

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.49

+0.14

Просадки

Сравнение просадок INDEX и WAAEX

Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и WAAEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INDEXWAAEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.82%

-56.48%

+17.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.93%

-16.76%

+7.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.75%

-27.68%

+8.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-50.51%

+28.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.82%

-50.51%

+11.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-33.32%

+33.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.63%

-12.13%

+7.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.90%

6.76%

-4.86%

Волатильность

Сравнение волатильности INDEX и WAAEX

Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 2.83%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INDEXWAAEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

4.99%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.96%

13.94%

-4.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.81%

19.02%

-7.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.76%

25.41%

-8.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.65%

25.09%

-6.44%

Сравнение комиссий INDEX и WAAEX

INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WAAEX в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INDEX и WAAEX

Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности WAAEX в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INDEX
Index Funds S&P 500 Equal Weight		0.93%1.04%1.97%1.56%3.25%1.81%1.53%1.61%3.09%1.15%0.00%0.00%
WAAEX
Wasatch Small Cap Growth Fund		2.00%1.97%0.00%0.00%0.00%21.65%6.25%14.78%38.79%11.70%8.83%18.47%

Часто задаваемые вопросы

INDEX and WAAEX have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WAAEX has higher volatility (4.99%) compared to INDEX (2.83%). In terms of maximum drawdown, INDEX dropped -38.82% vs WAAEX's -56.48%.

INDEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.52 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INDEX и WAAEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор