Сравнение INDEX с WAAEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX).
INDEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мар. 2017 г.. WAAEX управляется Wasatch. Фонд был запущен 8 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности INDEX и WAAEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INDEX и WAAEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | -4.43% | 17.77% | 24.73% | 10.58% | -11.84% | 29.10% | 12.75% | 28.98% | -7.83% | 18.70% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | -7.44% | -8.78% | 15.50% | 21.24% | -40.26% | 7.68% | 54.65% | 40.29% | 2.42% | 21.72% |
Доходность по периодам
С начала года, INDEX показывает доходность -4.43%, что значительно выше, чем у WAAEX с доходностью -7.44%. За последние 10 лет акции INDEX превзошли акции WAAEX по среднегодовой доходности: 11.68% против 8.42% соответственно.
INDEX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.43%
- 6 месяцев
- -2.12%
- 1 год
- 17.21%
- 3 года*
- 14.62%
- 5 лет*
- 9.46%
- 10 лет*
- 11.68%
WAAEX
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -7.44%
- 6 месяцев
- -9.11%
- 1 год
- -2.90%
- 3 года*
- 3.23%
- 5 лет*
- -6.47%
- 10 лет*
- 8.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INDEX и WAAEX
INDEX берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии WAAEX в 1.12%.
Доходность на риск
INDEX vs. WAAEX — Ранг доходности на риск
INDEX
WAAEX
Сравнение INDEX c WAAEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) и Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INDEX | WAAEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.10 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 0.02 | +1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.00 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.51 | -0.15 | +1.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | -0.43 | +7.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INDEX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.10 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | -0.26 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.34 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.48 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между INDEX и WAAEX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INDEX и WAAEX
Дивидендная доходность INDEX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности WAAEX в 2.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INDEX Index Funds S&P 500 Equal Weight | 1.09% | 1.04% | 1.97% | 1.56% | 3.25% | 1.81% | 1.53% | 1.61% | 3.09% | 1.15% | 0.00% | 0.00% |
WAAEX Wasatch Small Cap Growth Fund | 2.13% | 1.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 21.65% | 6.25% | 14.78% | 38.79% | 11.70% | 8.83% | 18.47% |
Просадки
Сравнение просадок INDEX и WAAEX
Максимальная просадка INDEX за все время составила -38.82%, что меньше максимальной просадки WAAEX в -56.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INDEX и WAAEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| INDEX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.82% | -56.48% | +17.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.10% | -16.76% | +4.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.52% | -50.51% | +28.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.82% | -50.51% | +11.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.26% | -37.37% | +31.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.69% | -12.03% | +7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 5.67% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности INDEX и WAAEX
Текущая волатильность для Index Funds S&P 500 Equal Weight (INDEX) составляет 5.35%, в то время как у Wasatch Small Cap Growth Fund (WAAEX) волатильность равна 7.55%. Это указывает на то, что INDEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAAEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INDEX | WAAEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 7.55% | -2.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.48% | 13.86% | -4.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.28% | 23.67% | -5.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.76% | 25.40% | -8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.65% | 25.03% | -6.38% |