PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VMIAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VMIAX с VOO

Последнее обновление 14 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VMIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 11 февр. 2004 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VMIAX или VOO.

Корреляция

Корреляция между VMIAX и VOO составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VMIAX и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VMIAX:

-0.21

VOO:

0.74

Коэф-т Сортино

VMIAX:

-0.16

VOO:

1.15

Коэф-т Омега

VMIAX:

0.98

VOO:

1.17

Коэф-т Кальмара

VMIAX:

-0.18

VOO:

0.77

Коэф-т Мартина

VMIAX:

-0.53

VOO:

2.94

Индекс Язвы

VMIAX:

7.83%

VOO:

4.87%

Дневная вол-ть

VMIAX:

20.23%

VOO:

19.40%

Макс. просадка

VMIAX:

-62.17%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

VMIAX:

-10.75%

VOO:

-3.97%

Доходность по периодам

С начала года, VMIAX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции VMIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 7.38% против 12.74% соответственно.

VMIAX

С начала года

1.85%

1 месяц

7.36%

6 месяцев

-7.23%

1 год

-4.18%

5 лет

14.30%

10 лет

7.38%

VOO

С начала года

0.46%

1 месяц

9.97%

6 месяцев

-1.04%

1 год

14.18%

5 лет

17.41%

10 лет

12.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VMIAX и VOO

VMIAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares
VOO
Vanguard S&P 500 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VMIAX и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VMIAX
Ранг риск-скорректированной доходности VMIAX, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMIAX, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMIAX, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMIAX, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMIAX, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VMIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VMIAX на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VMIAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VMIAX и VOO

Дивидендная доходность VMIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности VOO в 1.29%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VMIAX
Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares		1.76%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.02%1.63%1.73%2.31%1.76%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.29%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок VMIAX и VOO

Максимальная просадка VMIAX за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VMIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VMIAX и VOO

Текущая волатильность для Vanguard Materials Index Fund Admiral Shares (VMIAX) составляет 5.28%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 6.22%. Это указывает на то, что VMIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...