PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с VOO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and VOO (Vanguard S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - INCO is a India Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while VOO is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.10%/yr vs 15.05%/yr for VOO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. INCO charges 0.75%/yr vs 0.03%/yr for VOO.

Доходность

Сравнение доходности INCO и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.23%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 9.60%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 8.10% против 15.05% соответственно.

INCO

1 день
0.44%
1 месяц
-0.41%
6 месяцев
-6.56%
С начала года
-9.23%
1 год
-8.78%
3 года*
6.06%
5 лет*
6.74%
10 лет*
8.10%

VOO

1 день
-1.01%
1 месяц
0.55%
6 месяцев
8.05%
С начала года
9.60%
1 год
19.76%
3 года*
19.41%
5 лет*
13.08%
10 лет*
15.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.23%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		9.60%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between INCO and VOO is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.44

Сравнение распределения секторов INCO и VOO

Секторы
INCO
VOO

Потребительский циклический сектор

60.5%
9.8%

Потребительский защитный сектор

36.6%
4.5%

Здравоохранение

2.1%
8.3%

Промышленность

1.4%
7.4%

Технологии

0.8%
39.2%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

10.3%

Энергетика

-

3.2%

Финансовые услуги

-

10.9%

Недвижимость

-

1.8%

Коммунальные услуги

-

2.5%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
VOO
9.8%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
VOO
4.5%

Здравоохранение

INCO
2.1%
VOO
8.3%

Промышленность

INCO
1.4%
VOO
7.4%

Технологии

INCO
0.8%
VOO
39.2%

Сырьевые материалы

INCO

-

VOO
1.8%

Коммуникационные услуги

INCO

-

VOO
10.3%

Энергетика

INCO

-

VOO
3.2%

Финансовые услуги

INCO

-

VOO
10.9%

Недвижимость

INCO

-

VOO
1.8%

Коммунальные услуги

INCO

-

VOO
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQ
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

INCO vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 55
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
1.58

-2.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.65
2.20

-2.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.29

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

2.23

-2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.94

9.71

-10.64

INCO vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.52, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и VOO

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-33.99%

-13.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-8.90%

-12.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-18.69%

-11.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-24.52%

-5.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-33.99%

-13.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.70%

-1.88%

-20.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.67%

-3.67%

-7.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.41%

2.04%

+7.37%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и VOO

Columbia India Consumer ETF (INCO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO) имеют волатильность 3.59% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

3.58%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

10.02%

+4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.08%

12.56%

+4.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.92%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

17.99%

+2.29%

Сравнение комиссий INCO и VOO

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и VOO

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.08%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

INCO and VOO have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (3.59%) compared to VOO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs VOO's -33.99%.

On 10-year performance, VOO leads with 15.05% vs 8.10% for INCO. On fees, VOO is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VOO has performed better with a 15.05% return vs 8.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VOO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

VOO has the higher dividend yield at 1.08%, compared with 0.00% for INCO.

INCO is categorized as India Equities, while VOO is S&P 500. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while VOO tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Vanguard. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.03% for VOO.

VOO currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор