PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с FLIN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both Asia Pacific Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCO returned 5.92%/yr vs 3.83%/yr for FLIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INCO charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности INCO и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INCO показывает доходность -10.75%, а FLIN немного выше – -10.73%.

INCO

1 день
1.72%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-10.75%
6 месяцев
-9.88%
1 год
-9.38%
3 года*
7.06%
5 лет*
5.92%
10 лет*
8.34%

FLIN

1 день
1.35%
1 месяц
-2.24%
С начала года
-10.73%
6 месяцев
-10.25%
1 год
-10.45%
3 года*
6.19%
5 лет*
3.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INCO
Columbia India Consumer ETF		-10.75%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-2.67%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-10.73%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-6.70%

Correlation

The correlation between INCO and FLIN is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between INCO and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и FLIN

Секторы
INCO
FLIN

Потребительский циклический сектор

59.3%
12.0%

Потребительский защитный сектор

37.5%
5.8%

Технологии

1.9%
8.4%

Промышленность

1.4%
10.3%

Сырьевые материалы

-

9.2%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Энергетика

-

9.5%

Финансовые услуги

-

27.2%

Здравоохранение

-

6.5%

Недвижимость

-

1.3%

Коммунальные услуги

-

5.3%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.3%
FLIN
12.0%

Потребительский защитный сектор

INCO
37.5%
FLIN
5.8%

Технологии

INCO
1.9%
FLIN
8.4%

Промышленность

INCO
1.4%
FLIN
10.3%

Сырьевые материалы

INCO

-

FLIN
9.2%

Коммуникационные услуги

INCO

-

FLIN
4.6%

Энергетика

INCO

-

FLIN
9.5%

Финансовые услуги

INCO

-

FLIN
27.2%

Здравоохранение

INCO

-

FLIN
6.5%

Недвижимость

INCO

-

FLIN
1.3%

Коммунальные услуги

INCO

-

FLIN
5.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

INCO vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCOFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.70

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.71
-0.93

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

-0.56

+0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.13

-1.37

+0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCO vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному -0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCOFLINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.56

-0.70

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.24

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.41

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.27

+0.15

Просадки

Сравнение просадок INCO и FLIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-41.90%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-18.79%

-2.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-22.85%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-22.85%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.00%

-17.81%

-6.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-8.01%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.35%

7.62%

+0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и FLIN

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 5.30%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.78%

5.30%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.38%

12.87%

+1.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.86%

14.96%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.90%

15.74%

+1.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.45%

-0.14%

Сравнение комиссий INCO и FLIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и FLIN

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.63%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and FLIN have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.78%) compared to FLIN (5.30%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, INCO leads with 5.92% vs 3.83% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, FLIN has been the lower-risk option at 5.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCO has performed better with a 5.92% return vs 3.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

FLIN has the higher dividend yield at 0.63%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.19% for FLIN.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор