PortfoliosLab logo
Сравнение INCO с FLIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INCO и FLIN составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INCO и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
76.66%
70.75%
INCO
FLIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCO:

0.06

FLIN:

0.18

Коэф-т Сортино

INCO:

0.21

FLIN:

0.35

Коэф-т Омега

INCO:

1.02

FLIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

INCO:

0.04

FLIN:

0.15

Коэф-т Мартина

INCO:

0.08

FLIN:

0.32

Индекс Язвы

INCO:

13.08%

FLIN:

8.81%

Дневная вол-ть

INCO:

16.02%

FLIN:

16.13%

Макс. просадка

INCO:

-47.69%

FLIN:

-41.90%

Текущая просадка

INCO:

-16.78%

FLIN:

-10.35%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у FLIN с доходностью -0.29%.


INCO

С начала года

-1.71%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-6.36%

1 год

0.78%

5 лет

19.47%

10 лет

9.15%

FLIN

С начала года

-0.29%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

-3.01%

1 год

2.16%

5 лет

18.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INCO и FLIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.


График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%
График комиссии FLIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FLIN: 0.19%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCO и FLIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

FLIN
Ранг риск-скорректированной доходности FLIN, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FLIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCO c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INCO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INCO: 0.06
FLIN: 0.18
Коэффициент Сортино INCO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INCO: 0.21
FLIN: 0.35
Коэффициент Омега INCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INCO: 1.02
FLIN: 1.05
Коэффициент Кальмара INCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INCO: 0.04
FLIN: 0.15
Коэффициент Мартина INCO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INCO: 0.08
FLIN: 0.32

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет 0.06, что ниже коэффициента Шарпа FLIN равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.18
INCO
FLIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и FLIN

Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности FLIN в 1.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.93%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
FLIN
Franklin FTSE India ETF
1.58%1.58%0.73%0.73%2.26%0.69%0.90%0.92%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок INCO и FLIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и FLIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.78%
-10.35%
INCO
FLIN

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и FLIN

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с Franklin FTSE India ETF (FLIN) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.54%
7.08%
INCO
FLIN