PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с FLIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с FLIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and FLIN (Franklin FTSE India ETF) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, INCO returned 6.64%/yr vs 4.54%/yr for FLIN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. INCO charges 0.75%/yr vs 0.19%/yr for FLIN.

Доходность

Сравнение доходности INCO и FLIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: INCO показывает доходность -9.63%, а FLIN немного выше – -9.33%.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

FLIN

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.05%
6 месяцев
-8.07%
С начала года
-9.33%
1 год
-11.33%
3 года*
4.51%
5 лет*
4.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и FLIN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-4.31%
FLIN
Franklin FTSE India ETF		-9.33%2.40%10.33%20.58%-7.96%24.96%14.50%4.77%-7.13%

Correlation

The correlation between INCO and FLIN is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2018 г.

0.83

The correlation between INCO and FLIN has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и FLIN

Секторы
INCO
FLIN

Потребительский циклический сектор

60.5%
11.9%

Потребительский защитный сектор

36.6%
5.6%

Здравоохранение

2.1%
7.0%

Промышленность

1.4%
10.4%

Технологии

0.8%
7.3%

Сырьевые материалы

-

9.1%

Коммуникационные услуги

-

4.6%

Энергетика

-

9.0%

Финансовые услуги

-

28.3%

Недвижимость

-

1.4%

Коммунальные услуги

-

5.6%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
FLIN
11.9%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
FLIN
5.6%

Здравоохранение

INCO
2.1%
FLIN
7.0%

Промышленность

INCO
1.4%
FLIN
10.4%

Технологии

INCO
0.8%
FLIN
7.3%

Сырьевые материалы

INCO

-

FLIN
9.1%

Коммуникационные услуги

INCO

-

FLIN
4.6%

Энергетика

INCO

-

FLIN
9.0%

Финансовые услуги

INCO

-

FLIN
28.3%

Недвижимость

INCO

-

FLIN
1.4%

Коммунальные услуги

INCO

-

FLIN
5.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

Franklin FTSE India ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с FLIN:
FLIN с INDAFLIN с EPIFLIN с NFTYFLIN с INDYFLIN с FRIN.LFLIN с SMINFLIN с GLIN

Доходность на риск

INCO vs. FLIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
FLIN
Ранг доходности на риск FLIN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLIN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLIN: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLIN: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLIN: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLIN: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c FLIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и Franklin FTSE India ETF (FLIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOFLINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.75

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.00

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.89

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.62

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.42

+0.41

INCO vs. FLIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FLIN равному -0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и FLIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и FLIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки FLIN в -41.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и FLIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOFLINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-41.90%

-5.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-18.25%

-3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-22.85%

-7.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-22.85%

-7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-16.52%

-6.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-8.12%

-2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.04%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и FLIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у Franklin FTSE India ETF (FLIN) волатильность равна 3.91%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOFLINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.91%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.14%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.27%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.81%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

20.37%

-0.09%

Сравнение комиссий INCO и FLIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FLIN в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и FLIN

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FLIN
Franklin FTSE India ETF		0.43%0.56%1.58%0.73%0.73%2.26%0.68%0.90%0.92%0.00%0.00%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%

Часто задаваемые вопросы

INCO and FLIN have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLIN has higher volatility (3.91%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs FLIN's -41.90%.

On 5-year performance, INCO leads with 6.64% vs 4.54% for FLIN. On fees, FLIN is cheaper at 0.19% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCO has performed better with a 6.64% return vs 4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLIN is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.19% for FLIN.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и FLIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор