PortfoliosLab logo
Сравнение INCO с SMIN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INCO и SMIN составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INCO и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
328.23%
239.93%
INCO
SMIN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCO:

0.23

SMIN:

0.16

Коэф-т Сортино

INCO:

0.46

SMIN:

0.34

Коэф-т Омега

INCO:

1.05

SMIN:

1.05

Коэф-т Кальмара

INCO:

0.14

SMIN:

0.14

Коэф-т Мартина

INCO:

0.28

SMIN:

0.34

Индекс Язвы

INCO:

13.04%

SMIN:

9.81%

Дневная вол-ть

INCO:

15.89%

SMIN:

21.16%

Макс. просадка

INCO:

-47.69%

SMIN:

-60.50%

Текущая просадка

INCO:

-15.04%

SMIN:

-12.22%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у SMIN с доходностью -6.33%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 9.50% против 10.01% соответственно.


INCO

С начала года

0.36%

1 месяц

7.62%

6 месяцев

-5.39%

1 год

3.57%

5 лет

19.99%

10 лет

9.50%

SMIN

С начала года

-6.33%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-6.15%

1 год

2.13%

5 лет

26.21%

10 лет

10.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INCO и SMIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.


График комиссии SMIN с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SMIN: 0.76%
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCO и SMIN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина

SMIN
Ранг риск-скорректированной доходности SMIN, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMIN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCO c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INCO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INCO: 0.23
SMIN: 0.16
Коэффициент Сортино INCO, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INCO: 0.46
SMIN: 0.34
Коэффициент Омега INCO, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
INCO: 1.05
SMIN: 1.05
Коэффициент Кальмара INCO, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INCO: 0.14
SMIN: 0.14
Коэффициент Мартина INCO, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INCO: 0.28
SMIN: 0.34

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа SMIN равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.23
0.16
INCO
SMIN

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и SMIN

Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности SMIN в 7.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.87%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF
7.31%6.84%0.41%0.01%1.27%1.07%1.74%1.68%0.89%2.30%0.93%0.34%

Просадки

Сравнение просадок INCO и SMIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и SMIN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-15.04%
-12.22%
INCO
SMIN

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и SMIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.23%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.23%
8.94%
INCO
SMIN