Сравнение INCO с SMIN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN).
INCO и SMIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. SMIN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI India Small Cap Index. Фонд был запущен 8 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и SMIN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и SMIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -15.37% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | -13.49% | -6.68% | 16.78% | 35.41% | -14.23% | 44.43% | 19.59% | -5.21% | -25.55% | 62.36% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -15.37%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -13.49%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.44% против 8.97% соответственно.
INCO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- -9.68%
- С начала года
- -15.37%
- 6 месяцев
- -15.84%
- 1 год
- -9.82%
- 3 года*
- 9.31%
- 5 лет*
- 6.16%
- 10 лет*
- 8.44%
SMIN
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- -13.49%
- 6 месяцев
- -14.75%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 9.54%
- 5 лет*
- 6.13%
- 10 лет*
- 8.97%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и SMIN
INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMIN в 0.76%.
Доходность на риск
INCO vs. SMIN — Ранг доходности на риск
INCO
SMIN
Сравнение INCO c SMIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | SMIN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.72 | -0.67 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.92 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.37 | -0.39 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | -1.04 | -0.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.56 | -0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.37 | 0.33 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.39 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.33 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между INCO и SMIN составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и SMIN
INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
SMIN iShares MSCI India Small-Cap ETF | 2.33% | 2.01% | 6.84% | 0.41% | 0.01% | 1.27% | 1.06% | 1.75% | 1.68% | 0.89% | 2.30% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и SMIN
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и SMIN.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -60.50% | +12.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -24.54% | +3.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -27.58% | -2.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -60.50% | +12.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.93% | -24.34% | -3.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -14.59% | +4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.30% | 9.26% | -2.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и SMIN
Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.41%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | SMIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.41% | 7.87% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 13.72% | -1.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.58% | 19.65% | -2.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 18.87% | -2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 22.77% | -2.52% |