PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с SMIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с SMIN

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and SMIN (iShares MSCI India Small-Cap ETF) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while SMIN tracks the MSCI India Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.02%/yr vs 9.43%/yr for SMIN. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.74%/yr for SMIN.

Доходность

Сравнение доходности INCO и SMIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у SMIN с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям SMIN по среднегодовой доходности: 8.02% против 9.43% соответственно.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

SMIN

1 день
-0.37%
1 месяц
1.69%
6 месяцев
2.75%
С начала года
-0.09%
1 год
-8.95%
3 года*
8.59%
5 лет*
6.63%
10 лет*
9.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и SMIN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		-0.09%-6.68%16.78%35.41%-14.23%44.43%19.59%-5.21%-25.55%62.36%

Correlation

The correlation between INCO and SMIN is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2012 г.

0.73

The correlation between INCO and SMIN shifts across timeframes, from 0.73 (all time) to 0.84 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов INCO и SMIN

Секторы
INCO
SMIN

Потребительский циклический сектор

60.5%
14.0%

Потребительский защитный сектор

36.6%
3.9%

Здравоохранение

2.1%
14.3%

Промышленность

1.4%
22.4%

Технологии

0.8%
7.9%

Сырьевые материалы

-

10.7%

Коммуникационные услуги

-

1.4%

Энергетика

-

0.8%

Финансовые услуги

-

16.3%

Недвижимость

-

3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
SMIN
14.0%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
SMIN
3.9%

Здравоохранение

INCO
2.1%
SMIN
14.3%

Промышленность

INCO
1.4%
SMIN
22.4%

Технологии

INCO
0.8%
SMIN
7.9%

Сырьевые материалы

INCO

-

SMIN
10.7%

Коммуникационные услуги

INCO

-

SMIN
1.4%

Энергетика

INCO

-

SMIN
0.8%

Финансовые услуги

INCO

-

SMIN
16.3%

Недвижимость

INCO

-

SMIN
3.2%

Коммунальные услуги

INCO

-

SMIN
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares MSCI India Small-Cap ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с EPIINCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с SMIN:
SMIN с INDASMIN с EPISMIN с FLINSMIN с NFTYSMIN с EWSSMIN с INDFSMIN с VOO

Доходность на риск

INCO vs. SMIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
SMIN
Ранг доходности на риск SMIN: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMIN: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMIN: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMIN: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMIN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMIN: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c SMIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOSMINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.47

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.59

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.94

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.37

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-0.82

-0.19

INCO vs. SMIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMIN равному -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и SMIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и SMIN

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки SMIN в -60.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и SMIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOSMINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-60.50%

+12.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-24.13%

+2.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-27.58%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-27.58%

-2.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-60.50%

+12.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-12.62%

-10.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-14.61%

+3.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

11.32%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и SMIN

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.58%, в то время как у iShares MSCI India Small-Cap ETF (SMIN) волатильность равна 4.99%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOSMINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

4.99%

-1.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

15.91%

-1.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

19.02%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

18.96%

-1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

22.82%

-2.54%

Сравнение комиссий INCO и SMIN

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SMIN в 0.74%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и SMIN

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMIN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
SMIN
iShares MSCI India Small-Cap ETF		2.01%2.01%6.84%0.41%0.01%1.27%1.06%1.75%1.68%0.89%2.30%0.93%

Часто задаваемые вопросы

INCO and SMIN have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMIN has higher volatility (4.99%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs SMIN's -60.50%.

On 10-year performance, SMIN leads with 9.43% vs 8.02% for INCO. On fees, SMIN is cheaper at 0.74% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SMIN has performed better with a 9.43% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMIN is cheaper with a 0.74% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

SMIN has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while SMIN tracks MSCI India Small Cap Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.74% for SMIN.

SMIN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.47 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и SMIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор