PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с INDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.02%/yr vs 6.11%/yr for INDY. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INCO и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -12.66%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.02% против 6.11% соответственно.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

INDY

1 день
0.12%
1 месяц
-1.15%
6 месяцев
-10.94%
С начала года
-12.66%
1 год
-13.26%
3 года*
0.60%
5 лет*
2.27%
10 лет*
6.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
INDY
iShares India 50 ETF		-12.66%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between INCO and INDY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.76

The correlation between INCO and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и INDY

Секторы
INCO
INDY

Потребительский циклический сектор

60.5%
11.0%

Потребительский защитный сектор

36.6%
6.0%

Здравоохранение

2.1%
4.7%

Промышленность

1.4%
8.0%

Технологии

0.8%
8.5%

Сырьевые материалы

-

7.7%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Энергетика

-

11.0%

Финансовые услуги

-

35.2%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.9%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
INDY
11.0%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
INDY
6.0%

Здравоохранение

INCO
2.1%
INDY
4.7%

Промышленность

INCO
1.4%
INDY
8.0%

Технологии

INCO
0.8%
INDY
8.5%

Сырьевые материалы

INCO

-

INDY
7.7%

Коммуникационные услуги

INCO

-

INDY
5.2%

Энергетика

INCO

-

INDY
11.0%

Финансовые услуги

INCO

-

INDY
35.2%

Недвижимость

INCO

-

INDY

-

Коммунальные услуги

INCO

-

INDY
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с FLININCO с EPIINCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с XNIF.L

Доходность на риск

INCO vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.92

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-1.30

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.86

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.74

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.52

+0.50

INCO vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и INDY

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-44.74%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-18.09%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-22.40%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-22.40%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-43.50%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-18.46%

-4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-12.26%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

8.79%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и INDY

Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares India 50 ETF (INDY) имеют волатильность 3.58% и 3.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.62%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

12.62%

+1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

14.46%

+2.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.00%

+1.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

19.50%

+0.78%

Сравнение комиссий INCO и INDY

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и INDY

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.53%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INCO and INDY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (3.62%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.02% vs 6.11% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.02% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

INDY has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.65% for INDY.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор