PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с INDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с INDY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and INDY (iShares India 50 ETF) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while INDY tracks the Nifty 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.28%/yr vs 6.18%/yr for INDY. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. INCO charges 0.75%/yr vs 0.65%/yr for INDY.

Доходность

Сравнение доходности INCO и INDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares India 50 ETF (INDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у INDY с доходностью -9.98%. За последние 10 лет акции INCO превзошли акции INDY по среднегодовой доходности: 8.28% против 6.18% соответственно.

INCO

1 день
-0.11%
1 месяц
3.15%
6 месяцев
-2.04%
С начала года
-3.49%
1 год
-0.76%
3 года*
8.73%
5 лет*
7.69%
10 лет*
8.28%
Всё время*
9.57%

INDY

1 день
-0.33%
1 месяц
0.64%
6 месяцев
-8.43%
С начала года
-9.98%
1 год
-6.58%
3 года*
2.09%
5 лет*
2.25%
10 лет*
6.18%
Всё время*
5.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCO

Columbia India Consumer ETF
$2.28M$1.90M$1.90M

INDY

iShares India 50 ETF
$5.03M$4.48M$5.41M

Сравнение доходности по годам INCO и INDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-3.49%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
INDY
iShares India 50 ETF		-9.98%4.97%3.47%16.88%-7.31%19.43%10.01%9.99%-4.32%36.15%

Correlation

The correlation between INCO and INDY is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.80

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.81

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.76

The correlation between INCO and INDY has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и INDY

Секторы
INCO
INDY

Потребительский циклический сектор

61.2%
11.2%

Потребительский защитный сектор

36.0%
5.8%

Здравоохранение

2.0%
4.9%

Промышленность

1.4%
8.1%

Технологии

0.8%
7.4%

Сырьевые материалы

-

7.1%

Коммуникационные услуги

-

5.2%

Энергетика

-

10.6%

Финансовые услуги

-

37.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

INCO
61.2%
INDY
11.2%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.0%
INDY
5.8%

Здравоохранение

INCO
2.0%
INDY
4.9%

Промышленность

INCO
1.4%
INDY
8.1%

Технологии

INCO
0.8%
INDY
7.4%

Сырьевые материалы

INCO

-

INDY
7.1%

Коммуникационные услуги

INCO

-

INDY
5.2%

Энергетика

INCO

-

INDY
10.6%

Финансовые услуги

INCO

-

INDY
37.0%

Недвижимость

INCO

-

INDY

-

Коммунальные услуги

INCO

-

INDY
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

iShares India 50 ETF

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с FLININCO с SMININCO с EPIINCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с INDY:
INDY с INDAINDY с NFTYINDY с EPIINDY с FLININDY с GLININDY с VOOINDY с XNIF.L

Доходность на риск

INCO vs. INDY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 99
Ранг коэф-та Мартина
INDY
Ранг доходности на риск INDY: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INDY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INDY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INDY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INDY: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INDY: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение INCO c INDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и iShares India 50 ETF (INDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOINDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.04
-0.45

+0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
-0.57

+0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

0.94

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

-0.37

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.08

-0.72

+0.64

INCO vs. INDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.04, что выше коэффициента Шарпа INDY равного -0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и INDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и INDY

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что больше максимальной просадки INDY в -44.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и INDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOINDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-44.74%

-2.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-18.09%

-3.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-22.40%

-7.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-22.40%

-7.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-43.50%

-4.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.81%

-15.95%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.70%

-12.28%

+1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

9.19%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и INDY

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 3.76%, в то время как у iShares India 50 ETF (INDY) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOINDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.76%

4.07%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.98%

12.54%

+1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

14.68%

+2.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

15.01%

+1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.29%

19.52%

+0.77%

Сравнение комиссий INCO и INDY

INCO берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии INDY в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и INDY

INCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность INDY за последние двенадцать месяцев составляет около 9.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%
INDY
iShares India 50 ETF		9.25%8.11%0.24%0.38%3.75%7.12%0.08%0.58%0.55%0.27%0.48%0.57%

Часто задаваемые вопросы

INCO and INDY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INDY has higher volatility (4.07%) compared to INCO (3.76%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs INDY's -44.74%.

On 10-year performance, INCO leads with 8.28% vs 6.18% for INDY. On fees, INDY is cheaper at 0.65% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, INCO has performed better with a 8.28% return vs 6.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INDY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.75% for INCO.

INDY has the higher dividend yield at 9.25%, compared with 0.00% for INCO.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while INDY tracks Nifty 50 Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and iShares. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.65% for INDY.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.04 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и INDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор