Сравнение INCO с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
INCO и EPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INCO - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Indxx India Consumer Index. Фонд был запущен 10 авг. 2011 г.. EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности INCO и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам INCO и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | -14.84% | 0.59% | 12.70% | 34.63% | -7.01% | 19.28% | 14.55% | -4.22% | -10.81% | 53.28% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -11.92% | 2.25% | 10.70% | 26.03% | -4.74% | 26.41% | 18.55% | 1.53% | -9.88% | 39.14% |
Доходность по периодам
С начала года, INCO показывает доходность -14.84%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -11.92%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.47% против 9.10% соответственно.
INCO
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -10.72%
- С начала года
- -14.84%
- 6 месяцев
- -15.12%
- 1 год
- -7.43%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.29%
- 10 лет*
- 8.47%
EPI
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -7.80%
- С начала года
- -11.92%
- 6 месяцев
- -8.30%
- 1 год
- -6.28%
- 3 года*
- 9.09%
- 5 лет*
- 6.70%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий INCO и EPI
INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.
Доходность на риск
INCO vs. EPI — Ранг доходности на риск
INCO
EPI
Сравнение INCO c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| INCO | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | -0.39 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | -0.45 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.95 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.34 | -0.40 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | -1.24 | +0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| INCO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | -0.39 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.41 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.45 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.13 | +0.28 |
Корреляция
Корреляция между INCO и EPI составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов INCO и EPI
Ни INCO, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INCO Columbia India Consumer ETF | 0.00% | 0.00% | 2.88% | 3.81% | 10.57% | 6.25% | 0.34% | 0.28% | 0.12% | 0.05% | 0.09% | 0.00% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | 0.00% | 0.00% | 0.27% | 0.15% | 6.01% | 1.18% | 0.78% | 1.17% | 1.18% | 0.85% | 1.05% | 1.20% |
Просадки
Сравнение просадок INCO и EPI
Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| INCO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.69% | -66.21% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.37% | -16.88% | -4.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.98% | -21.89% | -8.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.69% | -50.29% | +2.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.48% | -19.56% | -7.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.43% | -18.68% | +8.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.19% | 5.45% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности INCO и EPI
Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 7.43% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| INCO | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.43% | 6.84% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 11.47% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.57% | 16.34% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.27% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.25% | 20.37% | -0.12% |