PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение INCO с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с EPI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

INCO (Columbia India Consumer ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both India Equities funds - INCO tracks the Indxx India Consumer Index while EPI tracks the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.02%/yr vs 8.67%/yr for EPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INCO и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -9.63%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -8.86%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.02% против 8.67% соответственно.

INCO

1 день
-0.37%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
-8.14%
С начала года
-9.63%
1 год
-9.50%
3 года*
5.68%
5 лет*
6.64%
10 лет*
8.02%

EPI

1 день
-0.19%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
-7.70%
С начала года
-8.86%
1 год
-10.42%
3 года*
5.67%
5 лет*
5.95%
10 лет*
8.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-9.63%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-8.86%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between INCO and EPI is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.78

The correlation between INCO and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и EPI

Секторы
INCO
EPI

Потребительский циклический сектор

60.5%
7.6%

Потребительский защитный сектор

36.6%
3.5%

Здравоохранение

2.1%
5.8%

Промышленность

1.4%
9.9%

Технологии

0.8%
8.3%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

-

16.4%

Финансовые услуги

-

23.2%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

INCO
60.5%
EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

INCO
36.6%
EPI
3.5%

Здравоохранение

INCO
2.1%
EPI
5.8%

Промышленность

INCO
1.4%
EPI
9.9%

Технологии

INCO
0.8%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

INCO

-

EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

INCO

-

EPI
2.0%

Энергетика

INCO

-

EPI
16.4%

Финансовые услуги

INCO

-

EPI
23.2%

Недвижимость

INCO

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

INCO

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с SPY

Доходность на риск

INCO vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 44
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
-0.69

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.72
-0.91

+0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.90

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.45

-0.67

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.02

-1.57

+0.56

INCO vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и EPI

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-66.21%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-15.69%

-5.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-21.89%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-21.89%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-50.29%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.04%

-16.76%

-6.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.66%

-18.63%

+7.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.38%

6.90%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и EPI

Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI) имеют волатильность 3.58% и 3.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.58%

3.70%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

13.05%

+1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.12%

15.26%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.99%

16.27%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.28%

20.26%

+0.02%

Сравнение комиссий INCO и EPI

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и EPI

Ни INCO, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and EPI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPI has higher volatility (3.70%) compared to INCO (3.58%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 8.67% vs 8.02% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, INCO has been the lower-risk option at 3.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 8.67% return vs 8.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INCO and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INCO tracks Indxx India Consumer Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.84% for EPI.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор