PortfoliosLab logo
Сравнение INCO с EPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между INCO и EPI составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности INCO и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
301.15%
158.19%
INCO
EPI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

INCO:

0.06

EPI:

0.04

Коэф-т Сортино

INCO:

0.21

EPI:

0.17

Коэф-т Омега

INCO:

1.02

EPI:

1.02

Коэф-т Кальмара

INCO:

0.04

EPI:

0.04

Коэф-т Мартина

INCO:

0.08

EPI:

0.08

Индекс Язвы

INCO:

13.08%

EPI:

9.37%

Дневная вол-ть

INCO:

16.02%

EPI:

17.74%

Макс. просадка

INCO:

-47.69%

EPI:

-66.21%

Текущая просадка

INCO:

-16.78%

EPI:

-11.55%

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -1.71%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -0.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции INCO имеют среднегодовую доходность 9.15%, а акции EPI немного отстают с 9.02%.


INCO

С начала года

-1.71%

1 месяц

6.35%

6 месяцев

-6.36%

1 год

0.78%

5 лет

19.47%

10 лет

9.15%

EPI

С начала года

-0.97%

1 месяц

2.75%

6 месяцев

-4.00%

1 год

-0.25%

5 лет

23.23%

10 лет

9.02%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий INCO и EPI

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.


График комиссии EPI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
EPI: 0.84%
График комиссии INCO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
INCO: 0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности INCO и EPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

INCO
Ранг риск-скорректированной доходности INCO, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина

EPI
Ранг риск-скорректированной доходности EPI, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение INCO c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа INCO, с текущим значением в 0.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
INCO: 0.06
EPI: 0.04
Коэффициент Сортино INCO, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
INCO: 0.21
EPI: 0.17
Коэффициент Омега INCO, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
INCO: 1.02
EPI: 1.02
Коэффициент Кальмара INCO, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
INCO: 0.04
EPI: 0.04
Коэффициент Мартина INCO, с текущим значением в 0.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
INCO: 0.08
EPI: 0.08

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет 0.06, что выше коэффициента Шарпа EPI равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.06
0.04
INCO
EPI

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и EPI

Дивидендная доходность INCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности EPI в 0.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
INCO
Columbia India Consumer ETF
2.93%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%0.08%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund
0.27%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%1.02%

Просадки

Сравнение просадок INCO и EPI

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.78%
-11.55%
INCO
EPI

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и EPI

Текущая волатильность для Columbia India Consumer ETF (INCO) составляет 7.54%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 8.03%. Это указывает на то, что INCO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.54%
8.03%
INCO
EPI