PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCO с EPI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCO с EPI

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INCO (Columbia India Consumer ETF) and EPI (WisdomTree India Earnings Fund) are both exchange-traded funds - INCO is a Asia Pacific Equities fund tracking the Indxx India Consumer Index, while EPI is a Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, INCO returned 8.95%/yr vs 9.80%/yr for EPI. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCO charges 0.75%/yr vs 0.84%/yr for EPI.

Доходность

Сравнение доходности INCO и EPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCO показывает доходность -8.49%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -6.85%. За последние 10 лет акции INCO уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 8.95% против 9.80% соответственно.

INCO

1 день
0.26%
1 месяц
2.61%
С начала года
-8.49%
6 месяцев
-7.75%
1 год
-7.35%
3 года*
7.64%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.95%

EPI

1 день
1.08%
1 месяц
1.77%
С начала года
-6.85%
6 месяцев
-6.18%
1 год
-7.47%
3 года*
8.38%
5 лет*
6.51%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCO и EPI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
INCO
Columbia India Consumer ETF		-8.49%0.59%12.70%34.63%-7.01%19.28%14.55%-4.22%-10.81%53.28%
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		-6.85%2.25%10.70%26.03%-4.74%26.41%18.55%1.53%-9.88%39.14%

Correlation

The correlation between INCO and EPI is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 авг. 2011 г.

0.78

The correlation between INCO and EPI has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCO и EPI

Секторы
INCO
EPI

Потребительский циклический сектор

59.9%
7.6%

Потребительский защитный сектор

39.0%
3.5%

Промышленность

1.4%
9.9%

Технологии

1.2%
8.3%

Сырьевые материалы

-

14.2%

Коммуникационные услуги

-

2.0%

Энергетика

-

16.4%

Финансовые услуги

-

23.2%

Здравоохранение

-

5.8%

Недвижимость

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

8.3%

Потребительский циклический сектор

INCO
59.9%
EPI
7.6%

Потребительский защитный сектор

INCO
39.0%
EPI
3.5%

Промышленность

INCO
1.4%
EPI
9.9%

Технологии

INCO
1.2%
EPI
8.3%

Сырьевые материалы

INCO

-

EPI
14.2%

Коммуникационные услуги

INCO

-

EPI
2.0%

Энергетика

INCO

-

EPI
16.4%

Финансовые услуги

INCO

-

EPI
23.2%

Здравоохранение

INCO

-

EPI
5.8%

Недвижимость

INCO

-

EPI
0.9%

Коммунальные услуги

INCO

-

EPI
8.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Columbia India Consumer ETF

WisdomTree India Earnings Fund

Часто сравнивают с INCO:
INCO с INDAINCO с INDYINCO с FLININCO с SMININCO с GLININCO с INQQINCO с NDIV
Часто сравнивают с EPI:
EPI с INDAEPI с FLINEPI с INDYEPI с SMINEPI с NFTYEPI с GLINEPI с SPY

Доходность на риск

INCO vs. EPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCO
Ранг доходности на риск INCO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCO: 55
Ранг коэф-та Мартина
EPI
Ранг доходности на риск EPI: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPI: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPI: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPI: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPI: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPI: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCO c EPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Columbia India Consumer ETF (INCO) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INCOEPIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
-0.49

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
-0.61

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

0.93

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.35

-0.44

+0.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.83

-1.02

+0.19

INCO vs. EPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCO на текущий момент составляет -0.43, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EPI равному -0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCO и EPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INCO и EPI

Максимальная просадка INCO за все время составила -47.69%, что меньше максимальной просадки EPI в -66.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCO и EPI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCOEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.69%

-66.21%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.37%

-16.88%

-4.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.98%

-21.89%

-8.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.98%

-21.89%

-8.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.69%

-50.29%

+2.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.07%

-14.93%

-7.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.62%

-18.64%

+8.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.91%

7.35%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности INCO и EPI

Columbia India Consumer ETF (INCO) имеет более высокую волатильность в 5.21% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что INCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCOEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.21%

4.57%

+0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.39%

13.09%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

15.24%

+1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.98%

16.26%

+0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

20.30%

0.00%

Сравнение комиссий INCO и EPI

INCO берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии EPI в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCO и EPI

Ни INCO, ни EPI не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPI
WisdomTree India Earnings Fund		0.00%0.00%0.27%0.15%6.01%1.18%0.78%1.17%1.18%0.85%1.05%1.20%
INCO
Columbia India Consumer ETF		0.00%0.00%2.88%3.81%10.57%6.25%0.34%0.28%0.12%0.05%0.09%0.00%

Часто задаваемые вопросы

INCO and EPI have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INCO has higher volatility (5.21%) compared to EPI (4.57%). In terms of maximum drawdown, INCO dropped -47.69% vs EPI's -66.21%.

On 10-year performance, EPI leads with 9.80% vs 8.95% for INCO. On fees, INCO is cheaper at 0.75% per year. On volatility, EPI has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EPI has performed better with a 9.80% return vs 8.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCO is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.84% for EPI.

INCO and EPI have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

INCO is categorized as Asia Pacific Equities, while EPI is Emerging Markets Equities. INCO tracks Indxx India Consumer Index, while EPI tracks WisdomTree India Earnings Index. They also come from different issuers: Ameriprise Financial and WisdomTree. Their fees differ too: 0.75% for INCO and 0.84% for EPI.

INCO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.43 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCO и EPI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор